PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMH с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMH с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMH (VanEck Semiconductor ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMH returned 34.58%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности SMH и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 58.19%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции SMH превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 34.58% против 9.57% соответственно.

SMH

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
49.13%
С начала года
58.19%
1 год
99.05%
3 года*
55.27%
5 лет*
34.32%
10 лет*
34.58%
Всё время*
11.27%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$8.47B$7.04B$7.03B

Сравнение доходности по годам SMH и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMH
VanEck Semiconductor ETF		58.19%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between SMH and HDV is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.43

The correlation between SMH and HDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMH и HDV

Секторы
SMH
HDV

Технологии

100.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

24.3%

Энергетика

-

19.8%

Финансовые услуги

-

4.7%

Здравоохранение

-

23.9%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

SMH
100.0%
HDV
0.9%

Сырьевые материалы

SMH

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

SMH

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

SMH

-

HDV
9.3%

Потребительский защитный сектор

SMH

-

HDV
24.3%

Энергетика

SMH

-

HDV
19.8%

Финансовые услуги

SMH

-

HDV
4.7%

Здравоохранение

SMH

-

HDV
23.9%

Промышленность

SMH

-

HDV
2.8%

Недвижимость

SMH

-

HDV

-

Коммунальные услуги

SMH

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Semiconductor ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с XLK
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

SMH vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMH c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMHHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.26

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.41

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.71

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.89

12.85

+3.03

SMH vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMH и HDV

Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.96%

-37.04%

-47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.62%

-5.18%

-19.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-10.49%

-25.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.30%

-15.42%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.30%

-37.04%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.83%

-1.72%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.88%

-3.06%

-37.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

1.90%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и HDV

VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

4.12%

+10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

8.54%

+24.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.76%

10.80%

+27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.59%

12.94%

+23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

15.78%

+17.59%

Сравнение комиссий SMH и HDV

SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и HDV

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

SMH and HDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (14.68%) compared to HDV (4.12%). In terms of maximum drawdown, SMH dropped -84.96% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, SMH leads with 34.58% vs 9.57% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMH has performed better with a 34.58% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

HDV has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.19% for SMH.

SMH is categorized as Semiconductors, while HDV is Dividend. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.08% for HDV.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMH и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор