Сравнение VFH с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VFH и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или VTI.
Основные характеристики
| VFH | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.69% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 40.39% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 6.40% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.39% | 14.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.10% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.49 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 20.83 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 13.06% | 12.35% |
| Макс. просадка | -78.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между VFH и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFH и VTI
С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 19.97%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и VTI
VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и VTI
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.74% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и VTI
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и VTI
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.