PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с VTI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.36%/yr vs 15.23%/yr for VTI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HDV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.36% против 15.23% соответственно.

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between HDV and VTI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between HDV and VTI has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и VTI

Секторы
HDV
VTI

Потребительский защитный сектор

24.2%
4.7%

Энергетика

21.0%
3.8%

Здравоохранение

17.0%
9.1%

Финансовые услуги

10.8%
11.9%

Технологии

9.7%
33.3%

Коммунальные услуги

8.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.8%

Промышленность

1.3%
9.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
10.1%

Недвижимость

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.2%
VTI
4.7%

Энергетика

HDV
21.0%
VTI
3.8%

Здравоохранение

HDV
17.0%
VTI
9.1%

Финансовые услуги

HDV
10.8%
VTI
11.9%

Технологии

HDV
9.7%
VTI
33.3%

Коммунальные услуги

HDV
8.9%
VTI
2.7%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.0%
VTI
9.8%

Промышленность

HDV
1.3%
VTI
9.5%

Сырьевые материалы

HDV
1.1%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
VTI
10.1%

Недвижимость

HDV

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HDV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.25

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.04

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.20

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

14.35

-3.27

HDV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и VTI

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-55.45%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-8.92%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-19.30%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-25.36%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.00%

-2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.49%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-8.02%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VTI

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.74%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.94%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.69%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.49%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

18.34%

-2.60%

Сравнение комиссий HDV и VTI

HDV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VTI

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HDV and VTI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 9.36% for HDV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.01% for VTI.

HDV is categorized as Dividend, while VTI is Large Cap Blend Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор