PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с HDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 9.36%/yr for HDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности VTI и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 15.23% против 9.36% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between VTI and HDV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VTI and HDV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и HDV

Секторы
VTI
HDV

Технологии

33.3%
9.7%

Финансовые услуги

11.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.0%

Промышленность

9.5%
1.3%

Здравоохранение

9.1%
17.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
24.2%

Энергетика

3.8%
21.0%

Коммунальные услуги

2.7%
8.9%

Недвижимость

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

VTI
33.3%
HDV
9.7%

Финансовые услуги

VTI
11.9%
HDV
10.8%

Коммуникационные услуги

VTI
10.1%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.8%
HDV
6.0%

Промышленность

VTI
9.5%
HDV
1.3%

Здравоохранение

VTI
9.1%
HDV
17.0%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
HDV
24.2%

Энергетика

VTI
3.8%
HDV
21.0%

Коммунальные услуги

VTI
2.7%
HDV
8.9%

Недвижимость

VTI
2.4%
HDV

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
HDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

VTI vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.12

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.00

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.07

+3.27

VTI vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и HDV

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-37.04%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-5.18%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-10.49%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-15.42%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-37.04%

+2.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.31%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.08%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.87%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и HDV

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.28%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

7.53%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

9.79%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

12.84%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.74%

+2.60%

Сравнение комиссий VTI и HDV

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и HDV

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HDV в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and HDV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.23% vs 9.36% for HDV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.23% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for HDV.

HDV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.01% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while HDV is Dividend. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.08% for HDV.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор