PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQM с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с VTV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 14.77%/yr vs 12.12%/yr for VTV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.78%.

QQQM

1 день
0.09%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.60%
1 год
24.66%
3 года*
23.62%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.84%

VTV

1 день
-0.45%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
10.51%
С начала года
14.78%
1 год
24.67%
3 года*
16.65%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.25%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.60%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
VTV
Vanguard Value ETF		14.78%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%9.57%

Correlation

The correlation between QQQM and VTV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.56

The correlation between QQQM and VTV shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и VTV

Секторы
QQQM
VTV

Технологии

60.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

13.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.7%

Здравоохранение

3.6%
15.2%

Промышленность

2.7%
14.3%

Коммунальные услуги

1.1%
4.8%

Сырьевые материалы

1.0%
3.0%

Энергетика

0.5%
6.9%

Финансовые услуги

0.2%
22.4%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

QQQM
60.9%
VTV
15.3%

Коммуникационные услуги

QQQM
13.1%
VTV
2.9%

Потребительский циклический сектор

QQQM
10.7%
VTV
3.9%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.3%
VTV
8.7%

Здравоохранение

QQQM
3.6%
VTV
15.2%

Промышленность

QQQM
2.7%
VTV
14.3%

Коммунальные услуги

QQQM
1.1%
VTV
4.8%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
VTV
3.0%

Энергетика

QQQM
0.5%
VTV
6.9%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
VTV
22.4%

Недвижимость

QQQM
0.1%
VTV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

QQQM vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.40

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.50

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.90

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

14.77

-7.55

QQQM vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и VTV

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-59.27%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-6.35%

-5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-14.52%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-17.04%

-18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-1.19%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-7.83%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.67%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и VTV

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

2.58%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

7.79%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

10.33%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

13.82%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

16.61%

+5.69%

Сравнение комиссий QQQM и VTV

QQQM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и VTV

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTV в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.89%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and VTV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.27%) compared to VTV (2.58%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, QQQM leads with 14.77% vs 12.12% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 14.77% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.

VTV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.46% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while VTV is Large Cap Value Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор