PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFHVGT
Дох-ть с нач. г.23.69%21.69%
Дох-ть за 1 год40.39%37.88%
Дох-ть за 3 года6.40%10.25%
Дох-ть за 5 лет11.39%21.96%
Дох-ть за 10 лет11.10%20.43%
Коэф-т Шарпа3.251.91
Коэф-т Сортино4.242.46
Коэф-т Омега1.551.34
Коэф-т Кальмара2.492.62
Коэф-т Мартина20.839.44
Индекс Язвы2.05%4.22%
Дневная вол-ть13.06%20.84%
Макс. просадка-78.61%-54.63%
Текущая просадка-3.00%-4.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VFH и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFH и VGT

С начала года, VFH показывает доходность 23.69%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.10% против 20.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.84%
13.69%
VFH
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и VGT

И VFH, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFH
Vanguard Financials ETF
График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 20.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.83
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 9.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.44

Сравнение коэффициента Шарпа VFH и VGT

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25
1.91
VFH
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VGT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VGT в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFH
Vanguard Financials ETF
1.74%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%1.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок VFH и VGT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-4.00%
VFH
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.10%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
5.48%
VFH
VGT