PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFH с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VFH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VFH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFH и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFH
Vanguard Financials ETF		-9.19%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%-1.96%31.57%-13.52%19.99%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.30% против 21.51% соответственно.

VFH

1 день
0.02%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-6.32%
1 год
2.78%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.30%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VTI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VFH и VGT

VFH берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFH
Vanguard Financials ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VFH vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.10

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.67

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.88

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

5.77

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.10

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.37

Корреляция

Корреляция между VFH и VGT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VGT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFH
Vanguard Financials ETF		1.61%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VFH и VGT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VFHVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-54.63%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-16.40%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-35.07%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-35.07%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-11.66%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-8.00%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.35%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.85%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFHVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.03%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

16.35%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

27.27%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

25.06%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

24.48%

-1.93%