PortfoliosLab logo
Сравнение VFH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFH и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.79%
1,241.63%
VFH
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFH:

0.84

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

VFH:

1.26

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

VFH:

1.18

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VFH:

1.02

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VFH:

3.94

VGT:

1.41

Индекс Язвы

VFH:

4.48%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

VFH:

21.16%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

VFH:

-78.61%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VFH:

-9.16%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.19% против 18.71% соответственно.


VFH

С начала года

-2.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

2.58%

1 год

18.71%

5 лет

18.66%

10 лет

11.19%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFH и VGT

И VFH, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFH: 0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFH
Ранг риск-скорректированной доходности VFH, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFH: 0.84
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино VFH, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFH: 1.26
VGT: 0.71
Коэффициент Омега VFH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VFH: 1.18
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VFH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFH: 1.02
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VFH, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFH: 3.94
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.37
VFH
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и VGT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFH
Vanguard Financials ETF
1.89%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%1.85%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VFH и VGT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.16%
-15.44%
VFH
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 14.02%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
19.16%
VFH
VGT