Сравнение VFH с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VFH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFH или VGT.
Доходность
Сравнение доходности VFH и VGT
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность 37.11%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции VFH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.18% против 20.77% соответственно.
VFH
37.11%
9.01%
24.60%
49.19%
13.47%
12.18%
VGT
29.10%
4.10%
14.33%
35.99%
22.83%
20.77%
Основные характеристики
| VFH | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 4.70 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 2.36 |
| Коэф-т Мартина | 23.94 | 8.49 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 20.98% |
| Макс. просадка | -78.61% | -54.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и VGT
И VFH, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFH и VGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFH c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и VGT
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.57% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% | 1.82% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и VGT
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и VGT
Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.