PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с VGT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.36%/yr vs 25.72%/yr for VGT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности HDV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.36% против 25.72% соответственно.

HDV

1 день
-1.03%
1 месяц
1.04%
С начала года
14.11%
6 месяцев
13.57%
1 год
20.60%
3 года*
14.34%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.36%

VGT

1 день
3.42%
1 месяц
6.55%
С начала года
28.27%
6 месяцев
29.82%
1 год
55.62%
3 года*
30.76%
5 лет*
21.17%
10 лет*
25.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.11%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.27%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between HDV and VGT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between HDV and VGT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и VGT

Секторы
HDV
VGT

Потребительский защитный сектор

24.2%

-

Энергетика

21.0%
0.3%

Здравоохранение

17.0%
0.0%

Финансовые услуги

10.8%
0.5%

Технологии

9.7%
98.5%

Коммунальные услуги

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
0.1%

Промышленность

1.3%
0.4%

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.2%
VGT

-

Энергетика

HDV
21.0%
VGT
0.3%

Здравоохранение

HDV
17.0%
VGT
0.0%

Финансовые услуги

HDV
10.8%
VGT
0.5%

Технологии

HDV
9.7%
VGT
98.5%

Коммунальные услуги

HDV
8.9%
VGT

-

Потребительский циклический сектор

HDV
6.0%
VGT
0.1%

Промышленность

HDV
1.3%
VGT
0.4%

Сырьевые материалы

HDV
1.1%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
VGT
0.5%

Недвижимость

HDV

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

HDV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.09

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.41

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.07

10.55

+0.53

HDV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и VGT

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-54.63%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-16.40%

+11.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-27.23%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-35.07%

+19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-35.07%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-4.01%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.95%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

5.29%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VGT

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.28%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

10.42%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

18.28%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

22.20%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

25.45%

-12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

24.75%

-9.01%

Сравнение комиссий HDV и VGT

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VGT

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VGT в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.56%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.32%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

HDV and VGT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (10.42%) compared to HDV (3.28%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 25.72% vs 9.36% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 25.72% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

HDV has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.32% for VGT.

HDV is categorized as Dividend, while VGT is Technology Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор