15 June 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	Short-Term Bond	17.50%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	Ultrashort Bond	17.50%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	12%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Foreign Large Cap Equities	9%
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	Corporate Bonds	6%
CMBS iShares CMBS ETF	Mortgage Backed Securities	6%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Gold, Precious Metals	6%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	6%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	6%
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	4%
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	Global Bonds	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 June 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 15 June 2025	0.36%	-0.04%	6.09%	6.79%	15.69%	14.68%	9.26%	—
Активы портфеля:
CMBS iShares CMBS ETF	-0.23%	0.07%	0.25%	0.56%	4.12%	5.34%	0.70%	2.00%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	0.70%	0.84%	7.76%	9.12%	15.09%	18.11%	10.84%	9.49%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.11%	-9.52%	-2.40%	-2.09%	22.58%	29.27%	17.41%	—
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	1.36%	-0.98%	8.17%	10.09%	24.72%	25.21%	15.50%	12.64%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	0.56%	0.66%	12.96%	14.33%	35.32%	23.53%	14.06%	11.63%
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	0.17%	1.08%	1.10%	1.62%	5.24%	5.93%	2.76%	—
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	0.49%	0.84%	13.78%	14.96%	32.13%	21.52%	15.97%	—
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	-0.03%	0.22%	0.79%	1.16%	4.12%	5.61%	3.87%	2.85%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	0.04%	0.38%	1.88%	2.10%	4.67%	5.59%	4.14%	—
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	-0.05%	0.37%	0.54%	1.02%	5.20%	6.13%	1.74%	2.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 15 June 2025 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.58%	2.82%	-3.40%	2.76%	1.46%	-0.13%							6.09%
2025	2.09%	1.46%	0.76%	1.59%	2.31%	1.56%	0.50%	2.08%	1.82%	0.70%	1.37%	1.26%	18.95%
2024	0.74%	1.84%	2.58%	-1.01%	2.27%	0.51%	1.70%	1.60%	1.23%	-0.92%	0.92%	-0.77%	11.17%
2023	2.97%	-1.22%	1.47%	1.47%	-1.31%	1.84%	2.05%	-0.46%	-0.48%	-0.47%	4.00%	2.57%	12.98%
2022	-0.53%	-1.04%	0.17%	-2.04%	0.63%	-3.43%	1.70%	-1.77%	-3.64%	2.25%	4.62%	-0.25%	-3.59%
2021	-0.25%	0.18%	1.44%	1.12%	1.28%	-0.07%	0.65%	1.18%	-1.21%	1.18%	-1.30%	1.98%	6.31%

Метрики бенчмарка

15 June 2025 has an annualized alpha of 4.09%, beta of 0.29, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2018.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.24%) than losses (28.20%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.29 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.09%

Бета: 0.29

R²: 0.70

Участие в росте: 34.24%

Участие в снижении: 28.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 15 June 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

JPIB

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

IVLU

iShares MSCI International Value Factor ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

CMBS

iShares CMBS ETF

NEAR

iShares Short Duration Bond Active ETF

SKOR

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

PULS

PGIM Ultra Short Bond ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

15 June 2025 имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 15 June 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.40	1.86	+0.54
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.41	2.53	+0.88
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.49	1.34	+0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.12	2.53	+0.59
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.25	11.37	+1.88

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CMBS iShares CMBS ETF	34	1.12	1.73	1.20	1.67	4.46
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	32	1.09	1.60	1.21	1.33	4.01
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	26	0.90	1.26	1.19	1.00	2.87
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	43	1.30	1.93	1.24	1.89	7.64
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	71	2.17	2.98	1.39	2.90	11.01
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	38	1.36	1.93	1.27	1.29	4.42
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	93	3.31	4.54	1.63	5.23	21.61
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	89	2.99	4.71	1.62	3.59	16.36
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	99	11.41	32.91	7.59	52.47	317.38
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	60	1.84	2.76	1.34	2.38	8.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 15 June 2025 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.40 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15 June 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.83%	3.95%	3.85%	4.33%	3.26%	2.04%	2.18%	3.16%	3.40%	1.78%	1.53%	1.05%
Активы портфеля:
CMBS iShares CMBS ETF	3.58%	3.45%	3.31%	2.97%	2.65%	2.46%	2.83%	2.74%	2.70%	2.50%	2.29%	2.31%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.45%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.52%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
IVLU iShares MSCI International Value Factor ETF	3.28%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF	5.00%	4.85%	4.57%	4.35%	3.10%	2.59%	3.14%	4.66%	5.83%	1.81%	0.00%	0.00%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.69%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF	4.43%	4.54%	5.00%	4.59%	1.78%	0.76%	1.53%	2.69%	2.25%	1.52%	1.07%	0.85%
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF	4.57%	4.78%	5.62%	5.48%	2.30%	1.19%	1.85%	2.69%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund	4.66%	4.70%	4.90%	3.90%	2.57%	2.55%	3.38%	3.53%	2.85%	2.46%	2.74%	2.25%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

15 June 2025 показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка 15 June 2025 составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-16.15%март 2020 г.	29d	5mo	5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-10.38%сент. 2022 г.	8mo 17d	6mo 18d	1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-5.15%апр. 2025 г.	13d	16d	29dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-4.93%март 2026 г.	18d	1mo 17d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-4.77%дек. 2018 г.	2mo 27d	1mo 8d	4mo 5dсент. 2018 г. - янв. 2019 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 9.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.32	1.37	1.38	1.41

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.41, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 15 June 2025 с S&P 500 Index

Корреляция 15 June 2025 с S&P 500 Index составляет 0.76 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.72
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.	0.77

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.86, а самая низкая у CMBS: -0.03.

-0.03

0.08

0.09

0.10

0.13

0.23

0.36

0.58

0.60

0.70

0.70

0.86

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 15 June 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у IVLU: 0.88, а самая низкая у CMBS: 0.10.

0.10

0.20

0.24

0.27

0.37

0.39

0.45

0.74

0.75

0.76

0.88

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CMBS	PULS	GLDM	NEAR	STIP	JPIB	SKOR	LVHI	SPMO	EDIV	IVLU	IDMO
CMBS	1.00	0.19	0.23	0.35	0.38	0.26	0.52	-0.05	-0.03	-0.00	-0.03	0.04
PULS	0.19	1.00	0.15	0.40	0.26	0.21	0.33	0.11	0.07	0.12	0.12	0.13
GLDM	0.23	0.15	1.00	0.23	0.39	0.19	0.35	0.07	0.09	0.23	0.20	0.23
NEAR	0.35	0.40	0.23	1.00	0.42	0.37	0.52	0.06	0.05	0.13	0.12	0.14
STIP	0.38	0.26	0.39	0.42	1.00	0.31	0.56	0.07	0.10	0.12	0.14	0.17
JPIB	0.26	0.21	0.19	0.37	0.31	1.00	0.51	0.29	0.29	0.31	0.34	0.34
SKOR	0.52	0.33	0.35	0.52	0.56	0.51	1.00	0.14	0.20	0.19	0.20	0.25
LVHI	-0.05	0.11	0.07	0.06	0.07	0.29	0.14	1.00	0.50	0.53	0.79	0.63
SPMO	-0.03	0.07	0.09	0.05	0.10	0.29	0.20	0.50	1.00	0.50	0.58	0.71
EDIV	-0.00	0.12	0.23	0.13	0.12	0.31	0.19	0.53	0.50	1.00	0.68	0.59
IVLU	-0.03	0.12	0.20	0.12	0.14	0.34	0.20	0.79	0.58	0.68	1.00	0.78
IDMO	0.04	0.13	0.23	0.14	0.17	0.34	0.25	0.63	0.71	0.59	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июн. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 15 June 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 15 June 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации