PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с IDMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 12.64%/yr for IDMO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности STIP и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 3.14% против 12.64% соответственно.

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between STIP and IDMO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

STIP vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.30

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
1.93

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.24

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

1.89

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

7.64

+18.27

STIP vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и IDMO

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-39.38%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-12.31%

+11.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-12.65%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-27.07%

+21.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-31.34%

+25.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.92%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-9.74%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.04%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и IDMO

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

7.92%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

16.02%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

17.92%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

18.03%

-15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

18.18%

-15.73%

Сравнение комиссий STIP и IDMO

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и IDMO

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IDMO в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and IDMO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (7.92%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.64% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.64% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.52% for IDMO.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IDMO is Momentum. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.25% for IDMO.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор