PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares CMBS ETF (CMBS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares CMBS ETF (CMBS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

CMBS — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. CMBS запущен 14 февр. 2012 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US46429B3666

CUSIP

46429B366

Эмитент

iShares

Дата выпуска

14 февр. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mortgage Backed Securities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CMBS составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares CMBS ETF

Популярные сравнения:
CMBS с SPAB CMBS с SPLB CMBS с GBF CMBS с WCPNX CMBS с VOO CMBS с VBTLX CMBS с BND CMBS с SCHZ CMBS с FXNAX CMBS с FZROX
Популярные сравнения:
CMBS с SPAB CMBS с SPLB CMBS с GBF CMBS с WCPNX CMBS с VOO CMBS с VBTLX CMBS с BND CMBS с SCHZ CMBS с FXNAX CMBS с FZROX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares CMBS ETF (CMBS) показал доход в 3.39% с начала года и 7.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMBS составила 2.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CMBS

С начала года

3.39%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.73%

3 года

2.81%

5 лет

0.53%

10 лет

2.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.08%1.32%-0.15%1.38%-0.29%3.39%
20240.49%-0.23%0.92%-2.09%1.60%1.03%2.01%0.77%2.22%-2.47%0.39%-0.34%4.27%
20232.92%-2.14%0.34%1.83%-1.13%-0.64%0.12%-0.04%-1.12%-1.09%2.96%3.12%5.06%
2022-1.30%-1.64%-2.81%-1.89%-0.05%-0.98%2.21%-3.10%-3.17%-1.68%2.82%-0.03%-11.21%
20210.22%-1.82%-0.70%0.77%0.60%0.16%0.78%0.13%-0.96%-0.50%0.15%-0.85%-2.04%
20202.73%0.64%-1.18%0.25%1.02%1.67%1.12%-0.18%0.76%-0.67%0.55%0.94%7.86%
20190.58%0.46%2.18%0.00%2.08%1.04%0.25%2.07%-0.56%-0.21%0.17%-0.35%7.94%
2018-0.98%-0.48%0.10%-0.83%1.17%-0.18%-0.21%0.85%-0.56%-0.53%0.68%1.77%0.77%
20170.14%0.55%0.05%0.61%0.80%-0.46%0.79%1.17%-1.04%0.23%-0.26%0.35%2.95%
20161.34%1.22%0.50%0.46%0.52%1.82%0.68%-0.27%-0.05%-1.31%-2.02%0.21%3.08%
20152.52%-0.76%0.52%-0.09%-0.20%-0.70%0.81%-0.63%1.19%-0.81%0.23%-0.80%1.24%
20140.51%0.64%-0.62%0.46%1.00%0.23%0.15%0.17%-0.54%0.54%0.96%-1.06%2.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMBS составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMBS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMBS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares CMBS ETF (CMBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares CMBS ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.58
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares CMBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.61$1.56$1.39$1.22$1.18$1.57$1.45$1.36$1.28$1.17$1.17$1.10

Дивидендный доход

3.35%3.31%2.97%2.65%2.23%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares CMBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.13$0.14$0.14$0.14$0.55
2024$0.00$0.12$0.13$0.13$0.13$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.28$1.56
2023$0.00$0.10$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.12$0.13$0.24$1.39
2022$0.00$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.22$1.22
2021$0.00$0.11$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.10$0.09$0.10$0.10$0.19$1.18
2020$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.42$1.57
2019$0.00$0.12$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.24$1.45
2018$0.00$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.12$0.11$0.12$0.12$0.12$0.22$1.36
2017$0.00$0.10$0.10$0.11$0.11$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.12$0.22$1.28
2016$0.00$0.11$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.10$0.11$0.17$1.17
2015$0.00$0.09$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.19$1.17
2014$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$0.10$0.09$0.08$0.08$0.08$0.20$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares CMBS ETF показал максимальную просадку в 16.07%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares CMBS ETF составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.07%21 июл. 2021 г.3273 нояб. 2022 г.———
-9.89%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.8830 июл. 2020 г.100
-4.94%8 сент. 2016 г.6914 дек. 2016 г.1815 сент. 2017 г.250
-3.82%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.332
-3.33%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.16314 апр. 2014 г.225
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...