- ISIN
- US46429B3666
- CUSIP
- 46429B366
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 февр. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $482M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMBS
iShares CMBS ETF (CMBS) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции CMBS — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMBS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares CMBS ETF (CMBS) показал доход в 0.14% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMBS составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares CMBS ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CMBS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CMBS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 1.47% | -2.04% | 0.61% | 0.15% | -0.48% | 0.14% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 1.32% | -0.15% | 1.38% | -0.29% | 1.29% | -0.17% | 1.25% | 0.51% | 0.26% | 1.03% | -0.09% | 7.67% |
| 2024 | 0.49% | -0.23% | 0.92% | -2.10% | 1.60% | 1.03% | 2.01% | 0.77% | 2.22% | -2.47% | 0.39% | -0.34% | 4.27% |
| 2023 | 2.92% | -2.14% | 0.34% | 1.83% | -1.13% | -0.64% | 0.12% | -0.04% | -1.12% | -1.09% | 2.96% | 3.12% | 5.06% |
| 2022 | -1.30% | -1.64% | -2.81% | -1.89% | -0.05% | -0.98% | 2.20% | -3.10% | -3.17% | -1.68% | 2.82% | -0.03% | -11.21% |
| 2021 | 0.22% | -1.81% | -0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.16% | 0.78% | 0.13% | -0.96% | -0.50% | 0.15% | -0.62% | -1.82% |
Метрики бенчмарка
iShares CMBS ETF has an annualized alpha of 2.64%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.72%) than losses (8.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.64%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.72%
- Участие в снижении
- 8.11%
Комиссия
Комиссия CMBS составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMBS имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares CMBS ETF (CMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMBS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.93 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.52 | -8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares CMBS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.69 | $1.56 | $1.39 | $1.22 | $1.31 | $1.57 | $1.45 | $1.36 | $1.28 | $1.17 | $1.17 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares CMBS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.29 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.28 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.24 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.22 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares CMBS ETF показал максимальную просадку в 15.87%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 687 торговых сессий.
Текущая просадка iShares CMBS ETF составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.87%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | 2y 9mo | 4y 15dиюль 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -9.89%март 2020 г. | 15d | 4mo 7d | 4mo 22dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.94%дек. 2016 г. | 3mo 7d | 8mo 25d | 12mo 2dсент. 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.82%май 2018 г. | 8mo 11d | 7mo 21d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2013 года2013 | -3.33%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 7mo 28d | 10mo 27dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| CMBS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -56.78% | +40.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -18.90% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -25.43% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -33.92% | +18.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -0.74% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -10.72% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.97% | -1.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CMBS
Добавьте iShares CMBS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMBS