PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с IVLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 11.63%/yr for IVLU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности STIP и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям IVLU по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.63% соответственно.

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between STIP and IVLU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.11

The correlation between STIP and IVLU shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

STIP vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.17

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
2.98

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.39

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

2.90

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

11.01

+14.90

STIP vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа IVLU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и IVLU

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-41.85%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-11.69%

+11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-15.48%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-26.04%

+20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-41.85%

+36.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.53%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-8.57%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.09%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и IVLU

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

5.44%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

12.85%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

15.65%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

16.58%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

17.66%

-15.21%

Сравнение комиссий STIP и IVLU

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и IVLU

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STIP and IVLU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, IVLU leads with 11.63% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVLU has performed better with a 11.63% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.28% for IVLU.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.30% for IVLU.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор