PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVLU с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVLU и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 1.10%.


IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.32%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%

JPIB

1 день
0.17%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.24%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и JPIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF
12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%10.96%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
1.10%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%

Correlation

The correlation between IVLU and JPIB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г.

0.33

Over the past year, IVLU and JPIB have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI International Value Factor ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Доходность на риск

IVLU vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина

JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVLUJPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.29

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

4.42

+6.59

IVLU vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа JPIB равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVLU и JPIB

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и JPIB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVLUJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-13.13%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-3.75%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-3.75%

-11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-11.83%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-1.93%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.09%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и JPIB

iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVLUJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.19%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

3.07%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

3.58%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

4.12%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

4.44%

+13.22%

Сравнение комиссий IVLU и JPIB

IVLU берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и JPIB

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности JPIB в 5.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF
3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
5.00%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVLU and JPIB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to JPIB (1.19%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs JPIB's -13.13%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.06% vs 2.76% for JPIB. On fees, IVLU is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.06% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVLU is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.

JPIB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.28% for IVLU.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.50% for JPIB.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и JPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор