Сравнение GLDM с JPIB
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. GLDM is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 17.41%/yr vs 2.76%/yr for JPIB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 1.10%.
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLDM и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.10% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -0.72% |
Correlation
The correlation between GLDM and JPIB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between GLDM and JPIB shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. JPIB — Ранг доходности на риск
GLDM
JPIB
Сравнение GLDM c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.42 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и JPIB
Максимальная просадка GLDM за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -13.13% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -3.75% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -3.75% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -11.83% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -0.77% | -21.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.93% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 1.09% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и JPIB
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 1.19% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 3.07% | +20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.15% | 3.58% | +23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 4.12% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 4.44% | +12.54% |
Сравнение комиссий GLDM и JPIB
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и JPIB
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPIB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.00% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and JPIB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to JPIB (1.19%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -24.35% vs JPIB's -13.13%.
On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 2.76% for JPIB. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, JPIB has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM is categorized as Gold, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.50% for JPIB.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор