Сравнение NEAR с STIP
NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). NEAR is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past 10 years, NEAR returned 2.85%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.14% соответственно.
NEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 2.85%
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам NEAR и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between NEAR and STIP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.32 |
Over the past year, NEAR and STIP have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR vs. STIP — Ранг доходности на риск
NEAR
STIP
Сравнение NEAR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.68 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 6.63 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 25.91 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR и STIP
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -5.50% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -0.69% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | -0.95% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -5.50% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | -5.50% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.20% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.99% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.18% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и STIP
iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.41% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.01% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 1.45% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 2.74% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.45% | +0.05% |
Сравнение комиссий NEAR и STIP
NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и STIP
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности STIP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR and STIP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR has higher volatility (0.44%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs STIP's -5.50%.
On 10-year performance, STIP leads with 3.14% vs 2.85% for NEAR. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.14% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.
NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.31% for STIP.
NEAR is categorized as Short-Term Bond, while STIP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор