PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEAR с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NEAR и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEAR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции NEAR уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.14% соответственно.


NEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.12%
3 года*
5.61%
5 лет*
3.87%
10 лет*
2.85%

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAR и STIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.79%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between NEAR and STIP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г.

0.32

Over the past year, NEAR and STIP have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Short Duration Bond Active ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

NEAR vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAR c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEARSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.63

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

25.91

-9.54

NEAR vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAR на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAR и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEAR и STIP

Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и STIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEARSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-5.50%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-0.69%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.16%

-0.95%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

-5.50%

+4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

-5.50%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.20%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.99%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.18%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAR и STIP

iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEARSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.41%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

1.01%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36%

1.45%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.34%

2.74%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

2.45%

+0.05%

Сравнение комиссий NEAR и STIP

NEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAR и STIP

Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности STIP в 4.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NEAR and STIP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.44%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.14% vs 2.85% for NEAR. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.14% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.31% for STIP.

NEAR is categorized as Short-Term Bond, while STIP is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAR и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор