Сравнение STIP с JPIB
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. STIP is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, STIP returned 3.38%/yr vs 2.76%/yr for JPIB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности STIP и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у JPIB с доходностью 1.10%.
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
JPIB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STIP и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.63% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.10% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
Correlation
The correlation between STIP and JPIB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between STIP and JPIB shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STIP vs. JPIB — Ранг доходности на риск
STIP
JPIB
Сравнение STIP c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STIP | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.27 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.63 | 1.29 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.91 | 4.42 | +21.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STIP и JPIB
Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STIP | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -13.13% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -3.75% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -3.75% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -11.83% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.77% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.93% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.09% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STIP и JPIB
Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STIP | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.19% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 3.07% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 3.58% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.12% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 4.44% | -1.99% |
Сравнение комиссий STIP и JPIB
STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STIP и JPIB
Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности JPIB в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.00% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
STIP and JPIB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIB has higher volatility (1.19%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs JPIB's -13.13%.
On 5-year performance, STIP leads with 3.38% vs 2.76% for JPIB. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, STIP has performed better with a 3.38% return vs 2.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.31% for STIP.
STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.50% for JPIB.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STIP и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор