PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMBS с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMBS и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.85% соответственно.


CMBS

1 день
-0.23%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.12%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.00%

NEAR

1 день
-0.03%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.12%
3 года*
5.61%
5 лет*
3.87%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMBS и NEAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMBS
iShares CMBS ETF
0.25%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%7.94%0.77%2.95%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.79%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%

Correlation

The correlation between CMBS and NEAR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г.

0.25

The correlation between CMBS and NEAR shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares CMBS ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

CMBS vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 3434
Ранг коэф-та Мартина

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBS c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMBSNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.62

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.59

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

16.36

-11.90

CMBS vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMBS и NEAR

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и NEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMBSNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-9.61%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-1.13%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-1.16%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-1.32%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-9.61%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.03%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-0.16%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.25%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и NEAR

iShares CMBS ETF (CMBS) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMBSNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.44%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.02%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

1.36%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

1.34%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

2.50%

+3.27%

Сравнение комиссий CMBS и NEAR

И CMBS, и NEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и NEAR

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности NEAR в 4.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF
3.58%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы


CMBS and NEAR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMBS has higher volatility (1.10%) compared to NEAR (0.44%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs NEAR's -9.61%.

On 10-year performance, NEAR leads with 2.85% vs 2.00% for CMBS. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NEAR has performed better with a 2.85% return vs 2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMBS and NEAR have the same expense ratio: 0.25% per year.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.58% for CMBS.

CMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while NEAR is Short-Term Bond.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMBS и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор