Сравнение NEAR с LVHI
NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. NEAR is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, NEAR returned 3.87%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. NEAR charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности NEAR и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAR показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 13.78%.
NEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 2.85%
LVHI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAR и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.78% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Correlation
The correlation between NEAR and LVHI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between NEAR and LVHI shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAR vs. LVHI — Ранг доходности на риск
NEAR
LVHI
Сравнение NEAR c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAR | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.63 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 5.23 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 21.61 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAR и LVHI
Максимальная просадка NEAR за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAR и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAR | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.61% | -32.31% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -6.08% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | -11.99% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.32% | -11.99% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.51% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.48% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAR и LVHI
Текущая волатильность для iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) составляет 0.44%, в то время как у Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что NEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAR | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 2.78% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 7.72% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 9.60% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 11.08% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 13.75% | -11.25% |
Сравнение комиссий NEAR и LVHI
NEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAR и LVHI
Дивидендная доходность NEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности LVHI в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.69% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.43% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NEAR and LVHI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHI has higher volatility (2.78%) compared to NEAR (0.44%). In terms of maximum drawdown, NEAR dropped -9.61% vs LVHI's -32.31%.
On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 3.87% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.43% for NEAR.
NEAR is categorized as Short-Term Bond, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for NEAR and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAR и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор