PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

SKOR — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index. SKOR запущен 12 нояб. 2014 г. и имеет комиссию в 0.22%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L7617

CUSIP

33939L761

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

12 нояб. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SKOR составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Популярные сравнения:
SKOR с CORP SKOR с JEPI SKOR с SPIB SKOR с IGSB SKOR с ^GSPC SKOR с GABF SKOR с FBND SKOR с SPY SKOR с MMTM SKOR с SPHY
Популярные сравнения:
SKOR с CORP SKOR с JEPI SKOR с SPIB SKOR с IGSB SKOR с ^GSPC SKOR с GABF SKOR с FBND SKOR с SPY SKOR с MMTM SKOR с SPHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) показал доход в 2.99% с начала года и 7.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKOR составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SKOR

С начала года

2.99%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

2.28%

1 год

7.38%

3 года

4.07%

5 лет

1.46%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SKOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.69%1.32%0.12%0.35%0.48%2.99%
20240.20%-0.80%1.02%-1.39%1.49%0.51%2.01%1.46%1.23%-1.58%0.96%-0.69%4.43%
20233.03%-2.19%2.00%0.70%-0.84%-0.17%0.86%-0.27%-1.39%-0.85%3.77%2.94%7.64%
2022-1.87%-1.15%-2.43%-3.11%0.91%-2.04%2.68%-2.47%-3.30%-0.45%3.37%-0.24%-9.88%
2021-0.46%-1.09%-0.68%0.78%0.47%0.40%0.69%-0.14%-0.63%-0.50%-0.39%0.16%-1.40%
20201.67%1.01%-4.60%4.00%2.19%1.59%1.40%-0.13%-0.25%0.00%1.35%0.51%8.84%
20192.25%0.25%1.63%0.40%0.88%2.10%0.18%1.88%-0.50%0.24%0.68%0.25%10.69%
2018-1.51%-1.04%0.17%-0.48%0.42%-0.42%0.70%0.47%-0.27%-0.32%-0.19%1.26%-1.24%
20170.50%0.79%-0.08%0.73%1.04%0.23%0.45%0.31%-0.14%0.41%-0.33%0.40%4.39%
20160.71%0.23%1.94%0.88%-0.24%1.27%0.29%0.32%-0.14%-0.46%-2.43%0.33%2.67%
20152.13%-0.49%0.43%0.11%-0.06%-1.08%0.31%0.23%0.96%-0.52%0.23%-0.35%1.86%
20140.30%0.21%0.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SKOR составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SKOR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.02
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.36$2.34$1.87$1.19$1.35$1.86$1.84$1.39$1.25$1.37$1.13$0.16

Дивидендный доход

4.88%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.79
2024$0.00$0.19$0.18$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.18$0.20$0.39$2.34
2023$0.00$0.12$0.12$0.13$0.14$0.15$0.15$0.16$0.17$0.17$0.18$0.38$1.87
2022$0.00$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.25$1.19
2021$0.00$0.08$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.57$1.35
2020$0.00$0.13$0.11$0.12$0.12$0.11$0.10$0.10$0.10$0.09$0.10$0.78$1.86
2019$0.00$0.15$0.13$0.14$0.14$0.15$0.13$0.14$0.14$0.13$0.13$0.48$1.84
2018$0.00$0.11$0.10$0.12$0.10$0.12$0.12$0.12$0.13$0.12$0.13$0.22$1.39
2017$0.00$0.10$0.10$0.11$0.11$0.11$0.10$0.11$0.11$0.10$0.11$0.21$1.25
2016$0.00$0.09$0.10$0.09$0.11$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.40$1.37
2015$0.00$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.10$0.06$0.11$0.20$1.13
2014$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund показал максимальную просадку в 15.98%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.98%5 мар. 2020 г.1119 мар. 2020 г.4828 мая 2020 г.59
-15.13%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.4694 сент. 2024 г.776
-4.09%19 дек. 2017 г.9317 мая 2018 г.14130 янв. 2019 г.234
-3.84%8 сент. 2016 г.6316 дек. 2016 г.10731 мая 2017 г.170
-3.52%7 апр. 2015 г.3010 июн. 2015 г.17418 мар. 2016 г.204
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...