PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

STIP — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). STIP запущен 1 дек. 2010 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US46429B7477

CUSIP

46429B747

Эмитент

iShares

Дата выпуска

1 дек. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inflation-Protected Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L)

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия STIP составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STIP с VTIP STIP с TIP STIP с SCHP STIP с SCHO STIP с BND STIP с BGRN STIP с SCHR STIP с STPZ STIP с TDTT STIP с BNDX
Популярные сравнения:
STIP с VTIP STIP с TIP STIP с SCHP STIP с SCHO STIP с BND STIP с BGRN STIP с SCHR STIP с STPZ STIP с TDTT STIP с BNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) показал доход в 3.14% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STIP составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

STIP

С начала года

3.14%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.61%

1 год

6.47%

5 лет

3.85%

10 лет

2.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.89%1.24%0.84%0.76%-0.62%3.14%
20240.44%-0.15%0.57%-0.17%1.02%0.59%0.86%0.62%1.00%-0.44%0.46%-0.10%4.77%
20230.81%-0.45%1.97%0.13%-0.63%-0.13%0.40%0.15%-0.21%0.38%1.11%1.03%4.63%
2022-0.76%1.13%-0.79%-0.10%0.51%-1.50%1.82%-1.57%-3.02%1.14%0.48%-0.32%-3.02%
20210.51%0.17%0.55%0.87%0.75%0.08%1.32%0.02%-0.04%0.70%0.11%0.52%5.68%
20200.50%0.33%-1.56%1.39%0.86%0.68%0.68%1.13%-0.18%-0.16%0.55%0.88%5.18%
20190.80%0.12%0.77%0.46%0.54%0.59%0.08%0.52%-0.13%0.21%0.15%0.68%4.89%
2018-0.25%-0.02%0.54%-0.06%0.34%0.20%-0.18%0.49%-0.17%-0.48%0.02%0.13%0.54%
20170.49%0.06%0.17%-0.08%-0.08%-0.46%0.28%0.24%-0.08%0.23%-0.17%0.14%0.74%
20160.50%0.25%1.02%0.00%-0.10%0.93%-0.10%-0.34%0.74%-0.00%-0.51%0.32%2.73%
20150.86%-0.21%-0.29%0.67%-0.08%-0.04%-0.22%-0.35%-0.08%0.00%-0.21%-0.14%-0.10%
20140.29%0.31%-0.42%0.51%0.68%0.31%-0.29%-0.09%-1.04%0.05%-0.23%-1.29%-1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STIP составляет 98, что ставит его в топ 2% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.27
  • За 5 лет: 1.39
  • За 10 лет: 1.14
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.35$2.63$2.80$5.86$4.40$1.46$2.07$2.39$1.59$0.90$0.00$0.74

Дивидендный доход

3.27%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.03$0.11$0.75$0.52$1.42
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.61$0.66$0.40$0.19$0.06$0.14$0.11$0.38$2.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.20$0.52$0.29$0.46$0.23$0.32$0.16$0.39$0.22$2.80
2022$0.00$0.32$0.16$0.60$0.69$1.11$0.42$0.90$1.25$0.00$0.00$0.41$5.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.25$0.39$0.55$0.60$0.66$0.79$0.35$0.07$0.73$4.40
2020$0.00$0.07$0.00$0.17$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.28$0.17$1.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.59$0.56$0.26$0.06$0.19$0.03$0.28$2.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.25$0.40$0.27$0.37$0.40$0.27$0.08$0.07$0.27$2.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.18$0.17$0.19$0.12$0.13$0.04$0.13$0.53$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.34$0.00$0.00$0.18$0.90
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.18$0.24$0.24$0.09$0.00$0.00$0.00$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF показал максимальную просадку в 5.50%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.5%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.443
-5.29%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.59
-3.85%17 сент. 2012 г.81816 дек. 2015 г.33313 апр. 2017 г.1151
-2%18 нояб. 2021 г.5810 февр. 2022 г.1128 февр. 2022 г.69
-1.61%2 авг. 2011 г.4910 окт. 2011 г.194 нояб. 2011 г.68

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...