- ISIN
- US46429B7477
- CUSIP
- 46429B747
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 1 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $16B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции STIP — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) показал доход в 2.04% с начала года и 4.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STIP составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении STIP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.36% | 0.11% | 0.91% | 0.08% | 0.02% | 2.04% | ||||||
| 2025 | 0.89% | 1.24% | 0.84% | 0.76% | -0.26% | 0.49% | 0.31% | 1.33% | -0.08% | 0.10% | 0.24% | 0.02% | 6.03% |
| 2024 | 0.44% | -0.15% | 0.57% | -0.17% | 1.02% | 0.59% | 0.86% | 0.62% | 1.00% | -0.44% | 0.46% | -0.10% | 4.77% |
| 2023 | 0.81% | -0.45% | 1.97% | 0.13% | -0.63% | -0.13% | 0.40% | 0.15% | -0.21% | 0.38% | 1.11% | 1.03% | 4.63% |
| 2022 | -0.76% | 1.13% | -0.79% | -0.10% | 0.51% | -1.50% | 1.82% | -1.57% | -3.02% | 1.14% | 0.48% | -0.32% | -3.02% |
| 2021 | 0.51% | 0.17% | 0.55% | 0.86% | 0.75% | 0.08% | 1.32% | 0.02% | -0.04% | 0.70% | 0.11% | 0.52% | 5.68% |
Метрики бенчмарка
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2010.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.92%) than losses (3.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 8.92%
- Участие в снижении
- 3.05%
Комиссия
Комиссия STIP составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STIP имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | 2.93 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.37 | 13.52 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.41 | $4.21 | $2.63 | $2.80 | $5.86 | $4.40 | $1.46 | $2.07 | $2.39 | $1.59 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.57 | $1.14 | $1.92 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.11 | $0.75 | $0.52 | $0.30 | $0.40 | $0.31 | $0.44 | $0.24 | $0.39 | $0.72 | $4.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.61 | $0.66 | $0.40 | $0.19 | $0.06 | $0.14 | $0.11 | $0.38 | $2.63 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.52 | $0.29 | $0.46 | $0.23 | $0.32 | $0.16 | $0.39 | $0.22 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.32 | $0.16 | $0.60 | $0.69 | $1.11 | $0.42 | $0.90 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $5.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.39 | $0.55 | $0.60 | $0.66 | $0.79 | $0.35 | $0.07 | $0.73 | $4.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF показал максимальную просадку в 5.50%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.50%сент. 2022 г. | 6mo 20d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -5.29%март 2020 г. | 12d | 2mo 12d | 2mo 24dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2015 года2015 | -3.85%дек. 2015 г. | 3y 3mo | 1y 3mo | 4y 6moсент. 2012 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.00%февр. 2022 г. | 2mo 24d | 18d | 3mo 12dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.61%окт. 2011 г. | 2mo 9d | 25d | 3mo 4dавг. 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Показатели просадок
| STIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.50% | -56.78% | +51.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -9.10% | +8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.95% | -18.90% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -25.43% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.50% | -33.92% | +28.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -10.72% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.97% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STIP
Добавьте iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STIP