PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46429B7477
CUSIP46429B747
ЭмитентiShares
Дата выпуска1 дек. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L)
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия STIP составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Популярные сравнения: STIP с VTIP, STIP с TIP, STIP с SCHP, STIP с BND, STIP с SCHO, STIP с TLT, STIP с BGRN, STIP с IEF, STIP с BNDX, STIP с JEPI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
31.26%
356.29%
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF показал доход в 2.87% с начала года и 5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF составила 2.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.87%17.16%
1 месяц0.99%2.10%
6 месяцев2.90%17.92%
1 год5.67%22.68%
5 лет (среднегодовая)3.30%13.47%
10 лет (среднегодовая)2.10%10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%-0.15%0.57%-0.17%1.02%0.59%2.87%
20230.81%-0.45%1.97%0.13%-0.63%-0.13%0.40%0.15%-0.21%0.38%1.11%1.03%4.63%
2022-0.76%1.13%-0.79%-0.10%0.51%-1.50%1.83%-1.57%-3.02%1.14%0.48%-0.32%-3.02%
20210.51%0.17%0.55%0.86%0.75%0.08%1.31%0.02%-0.04%0.70%0.11%0.52%5.68%
20200.50%0.33%-1.56%1.39%0.86%0.68%0.68%1.13%-0.18%-0.16%0.55%0.88%5.18%
20190.80%0.12%0.77%0.46%0.54%0.59%0.08%0.52%-0.13%0.21%0.15%0.68%4.89%
2018-0.25%-0.02%0.54%-0.06%0.34%0.20%-0.18%0.49%-0.17%-0.48%0.02%0.13%0.54%
20170.49%0.06%0.17%-0.08%-0.08%-0.46%0.28%0.24%-0.08%0.23%-0.17%0.14%0.74%
20160.50%0.25%1.02%0.00%-0.10%0.93%-0.10%-0.34%0.74%-0.00%-0.51%0.32%2.73%
20150.86%-0.21%-0.29%0.67%-0.08%-0.04%-0.22%-0.35%-0.08%0.00%-0.21%-0.14%-0.10%
20140.29%0.31%-0.42%0.51%0.68%0.31%-0.29%-0.09%-1.04%0.05%-0.23%-1.29%-1.22%
20130.24%-0.08%0.24%-0.61%-0.91%-0.99%0.70%-0.48%0.31%0.25%-0.02%-0.40%-1.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STIP среди ETFs на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9292
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


STIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STIP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STIP, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STIP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STIP, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STIP, с текущим значением в 21.99, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.0021.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.83

Коэффициент Шарпа

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.52
2.10
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.08 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.08$2.80$5.86$4.40$1.46$2.07$2.39$1.59$0.90$0.00$0.74$0.31

Дивидендный доход

3.09%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.09$0.61$0.66$0.40$1.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.20$0.52$0.29$0.46$0.23$0.32$0.16$0.39$0.22$2.80
2022$0.00$0.32$0.16$0.60$0.69$1.11$0.42$0.90$1.25$0.00$0.00$0.41$5.86
2021$0.00$0.00$0.00$0.25$0.39$0.55$0.60$0.66$0.79$0.35$0.07$0.73$4.40
2020$0.00$0.07$0.00$0.17$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.28$0.17$1.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.59$0.56$0.26$0.06$0.19$0.03$0.28$2.07
2018$0.00$0.00$0.00$0.25$0.40$0.27$0.37$0.40$0.27$0.08$0.07$0.27$2.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.18$0.17$0.19$0.12$0.13$0.04$0.13$0.53$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.34$0.00$0.00$0.18$0.90
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.24$0.24$0.09$0.00$0.00$0.00$0.74
2013$0.06$0.11$0.08$0.04$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-1.39%
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF показал максимальную просадку в 5.50%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.5%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.443
-5.29%6 мар. 2020 г.918 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.59
-3.85%17 сент. 2012 г.81816 дек. 2015 г.33313 апр. 2017 г.1151
-2%18 нояб. 2021 г.5810 февр. 2022 г.1128 февр. 2022 г.69
-1.61%2 авг. 2011 г.4910 окт. 2011 г.194 нояб. 2011 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.38%
2.59%
STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)