График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan International Bond Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) показал доход в -1.04% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев.
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPIB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.92% | 0.88% | -2.80% | -1.04% | |||||||||
| 2025 | 1.08% | 1.42% | -0.38% | 1.20% | 0.30% | 1.24% | 0.15% | 1.00% | 0.87% | 0.57% | 0.35% | 0.12% | 8.19% |
| 2024 | 0.21% | -0.40% | 0.41% | -1.33% | 1.34% | 0.14% | 2.08% | 1.09% | 1.23% | -1.50% | 1.15% | -0.91% | 3.48% |
| 2023 | 3.19% | -1.14% | 1.51% | 0.36% | -0.51% | -0.35% | 1.06% | -0.56% | -1.38% | -0.43% | 3.52% | 3.25% | 8.68% |
| 2022 | -1.18% | -1.94% | 0.15% | -2.88% | -0.66% | -3.83% | 3.39% | -0.75% | -2.77% | 0.41% | 3.72% | 0.04% | -6.38% |
| 2021 | -0.57% | -0.30% | 0.12% | 0.68% | -0.19% | 0.55% | 0.24% | 0.33% | -0.29% | -0.82% | -0.75% | 1.17% | 0.14% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan International Bond Opportunities ETF: годовая альфа составляет 2.47%, бета — 0.08, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 14.08.2017.
- Этот ETF участвовал в 23.45% снижения S&P 500 Index, но только в 19.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 19.90%
- Участие в снижении
- 23.45%
Комиссия
Комиссия JPIB составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPIB имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPIB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.90 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.61 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPIB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan International Bond Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.37 | $2.36 | $2.16 | $2.08 | $1.43 | $1.31 | $1.63 | $2.33 | $2.76 | $0.93 |
Дивидендный доход | 4.96% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan International Bond Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.20 | $0.20 | $0.18 | $0.46 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.12 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.22 | $0.19 | $0.38 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.18 | $0.08 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.14 | $0.27 | $2.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.13 | $0.10 | $0.27 | $0.11 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.16 | $1.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.32 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan International Bond Opportunities ETF показал максимальную просадку в 13.13%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan International Bond Opportunities ETF составляет 2.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.13% | 5 мар. 2020 г. | 11 | 19 мар. 2020 г. | 84 | 20 июл. 2020 г. | 95 |
| -11.83% | 17 сент. 2021 г. | 272 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 565 |
| -3.75% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.12% | 26 янв. 2018 г. | 230 | 24 дек. 2018 г. | 26 | 1 февр. 2019 г. | 256 |
| -2.19% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 66 | 10 июн. 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...