Сравнение CMBS с JPIB
CMBS (iShares CMBS ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - CMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while JPIB is a Global Bonds fund actively managed by JPMorgan. CMBS is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, CMBS returned 0.70%/yr vs 2.76%/yr for JPIB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMBS charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и JPIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 1.10%.
CMBS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.00%
JPIB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBS и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.25% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 1.43% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 1.10% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
Correlation
The correlation between CMBS and JPIB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between CMBS and JPIB shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. JPIB — Ранг доходности на риск
CMBS
JPIB
Сравнение CMBS c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMBS | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 4.42 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMBS и JPIB
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и JPIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -13.13% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -3.75% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -3.75% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -11.83% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.77% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -1.93% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и JPIB
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.10%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.19% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.07% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.58% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 4.12% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.44% | +1.33% |
Сравнение комиссий CMBS и JPIB
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и JPIB
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JPIB в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.58% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 5.00% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and JPIB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIB has higher volatility (1.19%) compared to CMBS (1.10%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs JPIB's -13.13%.
On 5-year performance, JPIB leads with 2.76% vs 0.70% for CMBS. On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.76% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.
JPIB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.58% for CMBS.
CMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while JPIB is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for CMBS and 0.50% for JPIB.
JPIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и JPIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор