Сравнение EDIV с STIP
EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, EDIV returned 9.49%/yr vs 3.14%/yr for STIP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EDIV charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности EDIV и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDIV показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции EDIV превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 9.49% против 3.14% соответственно.
EDIV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.49%
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам EDIV и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 7.76% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 4.89% | 0.54% | 0.74% |
Correlation
The correlation between EDIV and STIP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDIV vs. STIP — Ранг доходности на риск
EDIV
STIP
Сравнение EDIV c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDIV | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.68 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.63 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 25.91 | -21.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDIV и STIP
Максимальная просадка EDIV за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDIV и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDIV | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -5.50% | -47.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -0.69% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -0.95% | -12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -5.50% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.76% | -5.50% | -35.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.20% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -0.99% | -18.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.18% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDIV и STIP
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что EDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDIV | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 0.41% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 1.01% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 1.45% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 2.74% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 2.45% | +15.04% |
Сравнение комиссий EDIV и STIP
EDIV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDIV и STIP
Дивидендная доходность EDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности STIP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.45% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDIV and STIP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDIV has higher volatility (4.64%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, EDIV dropped -53.36% vs STIP's -5.50%.
On 10-year performance, EDIV leads with 9.49% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EDIV has performed better with a 9.49% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.
EDIV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.31% for STIP.
EDIV is categorized as Emerging Markets Equities, while STIP is Inflation-Protected Bonds. EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.49% for EDIV and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDIV и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор