PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMBS с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMBS и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.


CMBS

1 день
-0.23%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.12%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.00%

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
22.58%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMBS и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMBS
iShares CMBS ETF
0.25%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%7.94%2.63%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-2.40%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.75%

Correlation

The correlation between CMBS and GLDM is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г.

0.23

The correlation between CMBS and GLDM shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares CMBS ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

CMBS vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBS c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMBSGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.00

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.46

2.87

+1.59

CMBS vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMBS и GLDM

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и GLDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMBSGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-24.35%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-24.35%

+21.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-24.35%

+21.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.35%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-21.96%

+20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-6.27%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

8.44%

-7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и GLDM

Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMBSGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

7.73%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

23.93%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

27.15%

-23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

18.13%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

16.98%

-11.21%

Сравнение комиссий CMBS и GLDM

CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и GLDM

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF
3.58%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CMBS and GLDM have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to CMBS (1.10%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs GLDM's -24.35%.

On 5-year performance, GLDM leads with 17.41% vs 0.70% for CMBS. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CMBS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 17.41% return vs 0.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CMBS.

CMBS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for GLDM.

CMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while GLDM is Gold. CMBS tracks Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CMBS and 0.10% for GLDM.

CMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMBS и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор