PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
10-12
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

10-12

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

No bonds, No PARA

Распределение активов

JPST 23.22%BIL 5.55%SHV 5.59%XLC 4.01%XLP 4%XLV 3.81%HAL 2.38%AAL 2.37%BKR 2.37%CCL 2.37%CVS 2.37%DG 2.37%LULU 2.37%LUV 2.37%MRO 2.37%SLB 2.37%AMD 2.35%CTRA 2.35%CZR 2.35%DAL 2.35%FSLR 2.35%NCLH 2.35%NEM 2.35%PG 2.35%WBA 2.35%SLX 2.08%TMUS 1.64%HAS 1.48%MAT 1.38%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAL
American Airlines Group Inc.		Industrials

2.37%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology

2.35%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds

5.55%

BKR
Baker Hughes Company		Energy

2.37%

CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical

2.37%

CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology

0.19%

CTRA
Coterra Energy Inc.		Energy

2.35%

CVS
CVS Health Corporation		Healthcare

2.37%

CZR
Caesars Entertainment, Inc.		Consumer Cyclical

2.35%

DAL
Delta Air Lines, Inc.		Industrials

2.35%

DG
Dollar General Corporation		Consumer Defensive

2.37%

FSLR
First Solar, Inc.		Technology

2.35%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

0.79%

HAL
Halliburton Company		Energy

2.38%

HAS
Hasbro, Inc.		Consumer Cyclical

1.48%

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Money Market, Actively Managed

23.22%

LULU
Lululemon Athletica Inc.		Consumer Cyclical

2.37%

LUV
Southwest Airlines Co.		Industrials

2.37%

MAT
Mattel, Inc.		Consumer Cyclical

1.38%

MRO
Marathon Oil Corporation		Energy

2.37%

NCLH

2.35%

NEM

2.35%

NUE

0.90%

PG

2.35%

SHV

5.59%

SLB

2.37%

SLX

2.08%

TMUS

1.64%

WBA

2.35%

X

0.50%

XLC

4.01%

XLP

4%

XLV

3.81%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
66.10%
95.44%
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мая 2017 г., начальной даты JPST

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
10-12-0.76%-1.78%0.31%0.56%9.54%N/A
Активы портфеля:
AAL
American Airlines Group Inc.		-22.85%-4.68%-29.94%-36.03%-19.31%-12.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-6.17%-12.20%-21.96%24.50%32.47%43.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		2.97%0.42%2.57%5.30%2.06%1.39%
BKR
Baker Hughes Company		5.55%3.22%18.36%5.27%10.82%-1.12%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-7.77%-6.91%8.02%-6.15%-17.88%-5.71%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		-4.18%1.67%-7.88%-8.00%-0.48%9.58%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.35%-5.27%3.28%-1.72%11.32%0.23%
CVS
CVS Health Corporation		-23.47%-2.17%-17.96%-19.24%4.14%-0.27%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		-29.07%-12.84%-25.26%-42.47%-6.23%21.85%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		8.52%-9.78%10.16%-4.31%-6.48%2.52%
DG
Dollar General Corporation		-11.87%-7.87%-10.61%-28.27%-2.00%9.03%
FSLR
First Solar, Inc.		25.49%-12.80%46.24%8.75%27.24%12.70%
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%21.01%10.34%5.70%
HAL
Halliburton Company		-4.57%0.38%-8.08%-8.28%10.14%-5.62%
HAS
Hasbro, Inc.		23.52%6.01%23.40%3.03%-9.79%5.13%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		3.23%0.55%2.78%6.12%2.59%N/A
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-51.63%-18.86%-48.26%-33.29%5.36%20.19%
LUV
Southwest Airlines Co.		-1.64%-1.30%-5.59%-12.93%-11.16%0.56%
MAT
Mattel, Inc.		0.16%16.51%3.05%-10.97%5.96%-4.45%
MRO
Marathon Oil Corporation		16.47%-2.11%21.23%9.70%16.87%-2.03%
NCLH
-8.38%-1.29%6.62%-13.92%-17.88%N/A
NEM
11.95%10.25%35.45%12.29%7.46%N/A
NUE
-9.21%1.95%-9.76%-5.59%25.55%N/A
PG
16.05%0.27%8.23%12.50%10.52%N/A
SHV
2.87%0.44%2.50%5.31%2.08%N/A
SLB
-6.20%4.33%-7.76%-13.62%6.50%N/A
SLX
-6.40%4.73%-1.16%2.94%16.93%N/A
TMUS
10.09%-0.66%8.85%26.74%16.13%N/A
WBA
-54.80%-26.50%-48.35%-59.83%-23.35%N/A
X
-16.29%9.28%-15.70%63.29%22.66%N/A
XLC
13.68%-4.42%6.33%23.01%10.71%N/A
XLP
9.49%0.58%8.58%6.21%8.04%N/A
XLV
10.17%2.06%7.88%12.42%12.06%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.99%2.52%2.78%-3.53%1.52%-0.44%-0.76%
20235.98%-2.66%0.82%-0.34%-1.61%7.81%3.38%-3.13%-3.23%-3.11%4.46%5.60%13.87%
2022-0.29%2.00%3.96%-2.78%-0.02%-9.79%4.41%-0.19%-6.80%10.70%5.03%-5.20%-0.74%
2021-0.71%6.67%2.46%1.03%3.28%-0.23%-1.59%1.36%0.07%2.57%-3.21%2.76%15.05%
2020-3.50%-7.83%-11.62%12.63%5.05%2.54%1.48%6.26%-3.48%-0.25%12.79%3.57%15.67%
20198.40%1.04%-0.25%1.46%-4.76%4.64%0.70%-3.12%1.33%1.18%2.93%4.01%18.30%
2018-1.93%2.57%2.83%2.22%-6.15%2.04%-7.10%-5.93%

Комиссия

Комиссия 10-12 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10-12 среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 10-12, с текущим значением в 33
10-12
Ранг коэф-та Шарпа 10-12, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10-12, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10-12, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10-12, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10-12, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10-12
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10-12, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 10-12, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 10-12, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 10-12, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 10-12, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.000.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAL
American Airlines Group Inc.		-0.95-1.320.83-0.48-1.65
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.470.981.120.531.47
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.95338.77240.55488.805,520.12
BKR
Baker Hughes Company		0.090.281.030.090.19
CCL
Carnival Corporation & Plc		-0.050.251.03-0.02-0.10
CSCO
Cisco Systems, Inc.		-0.49-0.510.92-0.39-0.72
CTRA
Coterra Energy Inc.		-0.110.001.00-0.09-0.26
CVS
CVS Health Corporation		-0.64-0.670.89-0.40-1.29
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		-1.01-1.530.83-0.58-1.50
DAL
Delta Air Lines, Inc.		-0.19-0.070.99-0.11-0.39
DG
Dollar General Corporation		-0.76-0.940.88-0.44-1.21
FSLR
First Solar, Inc.		0.160.631.070.190.36
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.526.97
HAL
Halliburton Company		-0.37-0.350.96-0.41-0.68
HAS
Hasbro, Inc.		0.050.331.040.030.08
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		12.7736.948.4277.63515.16
LULU
Lululemon Athletica Inc.		-1.04-1.400.80-0.68-1.62
LUV
Southwest Airlines Co.		-0.52-0.510.93-0.30-0.89
MAT
Mattel, Inc.		-0.34-0.320.96-0.26-0.69
MRO
Marathon Oil Corporation		0.340.691.080.290.81
NCLH
-0.190.081.01-0.12-0.42
NEM
0.240.601.070.140.68
NUE
-0.30-0.250.97-0.32-0.72
PG
0.821.261.161.173.28
SHV
20.49146.3473.04197.032,125.74
SLB
-0.58-0.660.92-0.50-0.88
SLX
0.010.141.020.010.02
TMUS
1.802.521.331.9510.71
WBA
-1.34-2.220.71-0.72-1.81
X
1.152.841.411.484.31
XLC
1.602.211.291.0311.22
XLP
0.510.811.090.371.08
XLV
1.111.591.200.993.68

Коэффициент Шарпа

10-12 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.01
1.58
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10-123.07%2.82%1.72%1.12%1.38%2.05%1.90%2.52%0.84%1.03%0.79%0.99%
Активы портфеля:
AAL
American Airlines Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.22%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BKR
Baker Hughes Company		2.30%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%57.49%1.05%1.47%1.14%1.09%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		3.34%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.19%4.58%10.13%5.89%2.46%1.87%1.00%0.53%0.31%0.41%0.24%0.14%
CVS
CVS Health Corporation		4.43%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		0.69%0.50%0.00%0.00%1.00%2.57%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%0.44%
DG
Dollar General Corporation		1.99%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company		1.93%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
HAS
Hasbro, Inc.		4.55%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%3.07%2.18%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		5.21%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUV
Southwest Airlines Co.		2.56%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%0.69%
MAT
Mattel, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%4.91%3.03%
MRO
Marathon Oil Corporation		1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%
NCLH
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
2.84%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.58%0.65%0.36%0.54%1.16%5.23%
NUE
1.36%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.52%3.70%3.02%2.76%
PG
2.33%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
SHV
5.12%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
SLB
2.18%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%
SLX
2.99%2.80%4.97%7.07%1.87%2.76%6.25%2.43%1.06%5.34%3.26%1.97%
TMUS
1.11%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
WBA
12.68%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%2.05%
X
0.49%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%0.68%
XLC
0.95%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLV
1.50%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.90%
-4.73%
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10-12 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 10-12 составляет 3.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.96
-16.66%20 апр. 2022 г.11430 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.301
-14.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.290
-13.71%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.9916 нояб. 2020 г.113
-9.68%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10-12 составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.49%
3.80%
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILJPSTSHVGLDNEMPGDGCTRAAMDTMUSFSLRCVSLULUMATMROXLPHASBKRWBAXSLBNCLHCSCOLUVXLVCCLHALAALCZRDALNUEXLCSLX
BIL1.000.190.410.010.010.01-0.00-0.00-0.00-0.030.02-0.03-0.010.01-0.01-0.01-0.01-0.00-0.030.00-0.030.010.010.020.000.02-0.030.02-0.050.01-0.01-0.010.00
JPST0.191.000.260.190.150.070.050.010.030.070.050.010.050.07-0.040.080.060.010.020.01-0.030.020.030.010.060.04-0.04-0.010.06-0.010.020.100.02
SHV0.410.261.000.140.110.03-0.00-0.05-0.01-0.03-0.04-0.06-0.03-0.03-0.070.02-0.03-0.06-0.05-0.08-0.08-0.010.01-0.05-0.00-0.01-0.10-0.04-0.05-0.03-0.09-0.02-0.08
GLD0.010.190.141.000.640.100.030.050.080.040.08-0.030.04-0.050.040.11-0.020.100.020.050.05-0.030.03-0.020.08-0.020.06-0.040.05-0.010.030.090.14
NEM0.010.150.110.641.000.210.140.120.120.140.150.090.100.060.110.230.110.180.130.160.130.050.160.040.210.050.160.040.130.060.170.170.27
PG0.010.070.030.100.211.000.360.120.120.330.120.320.220.170.040.800.240.110.290.100.070.050.370.130.510.070.080.090.090.140.210.290.18
DG-0.000.05-0.000.030.140.361.000.120.220.290.210.270.300.200.080.470.270.120.310.160.100.100.280.170.360.120.100.140.190.160.240.290.20
CTRA-0.000.01-0.050.050.120.120.121.000.150.130.220.270.160.260.540.220.230.450.320.300.500.220.250.260.230.220.510.250.230.250.330.240.38
AMD-0.000.03-0.010.080.120.120.220.151.000.310.350.150.440.310.180.200.310.180.210.260.170.310.410.240.350.310.200.280.370.280.280.560.34
TMUS-0.030.07-0.030.040.140.330.290.130.311.000.260.300.350.250.150.430.280.180.250.250.180.220.400.230.460.210.180.210.300.250.290.490.32
FSLR0.020.05-0.040.080.150.120.210.220.350.261.000.140.330.310.260.220.300.240.230.300.250.330.310.280.310.330.260.300.360.310.320.400.41
CVS-0.030.01-0.06-0.030.090.320.270.270.150.300.141.000.160.250.290.460.280.290.550.300.320.260.380.280.570.280.320.280.290.280.360.280.37
LULU-0.010.05-0.030.040.100.220.300.160.440.350.330.161.000.370.190.350.390.190.220.270.160.310.420.320.410.310.210.310.400.300.330.530.35
MAT0.010.07-0.03-0.050.060.170.200.260.310.250.310.250.371.000.320.310.650.290.330.350.310.380.350.390.330.380.320.400.430.390.390.440.44
MRO-0.01-0.04-0.070.040.110.040.080.540.180.150.260.290.190.321.000.180.260.660.340.440.730.340.310.310.240.340.750.320.360.330.460.300.57
XLP-0.010.080.020.110.230.800.470.220.200.430.220.460.350.310.181.000.380.240.470.210.220.210.480.290.620.230.220.260.250.300.350.440.34
HAS-0.010.06-0.03-0.020.110.240.270.230.310.280.300.280.390.650.260.381.000.290.350.320.280.360.410.400.380.370.320.370.410.370.390.450.42
BKR-0.000.01-0.060.100.180.110.120.450.180.180.240.290.190.290.660.240.291.000.340.410.730.330.330.330.280.330.730.340.340.350.440.300.56
WBA-0.030.02-0.050.020.130.290.310.320.210.250.230.550.220.330.340.470.350.341.000.350.350.360.420.400.450.370.360.400.350.390.410.370.44
X0.000.01-0.080.050.160.100.160.300.260.250.300.300.270.350.440.210.320.410.351.000.440.380.300.360.290.390.470.390.390.380.710.330.74
SLB-0.03-0.03-0.080.050.130.070.100.500.170.180.250.320.160.310.730.220.280.730.350.441.000.350.300.350.260.360.850.350.370.360.460.300.58
NCLH0.010.02-0.01-0.030.050.050.100.220.310.220.330.260.310.380.340.210.360.330.360.380.351.000.300.620.270.890.370.660.580.660.370.450.45
CSCO0.010.030.010.030.160.370.280.250.410.400.310.380.420.350.310.480.410.330.420.300.300.301.000.340.570.310.320.330.390.340.400.570.43
LUV0.020.01-0.05-0.020.040.130.170.260.240.230.280.280.320.390.310.290.400.330.400.360.350.620.341.000.280.600.360.730.500.770.390.410.45
XLV0.000.06-0.000.080.210.510.360.230.350.460.310.570.410.330.240.620.380.280.450.290.260.270.570.281.000.280.260.270.370.300.380.550.42
CCL0.020.04-0.01-0.020.050.070.120.220.310.210.330.280.310.380.340.230.370.330.370.390.360.890.310.600.281.000.360.680.570.660.390.450.46
HAL-0.03-0.04-0.100.060.160.080.100.510.200.180.260.320.210.320.750.220.320.730.360.470.850.370.320.360.260.361.000.350.380.360.480.300.61
AAL0.02-0.01-0.04-0.040.040.090.140.250.280.210.300.280.310.400.320.260.370.340.400.390.350.660.330.730.270.680.351.000.510.830.430.430.46
CZR-0.050.06-0.050.050.130.090.190.230.370.300.360.290.400.430.360.250.410.340.350.390.370.580.390.500.370.570.380.511.000.510.400.540.49
DAL0.01-0.01-0.03-0.010.060.140.160.250.280.250.310.280.300.390.330.300.370.350.390.380.360.660.340.770.300.660.360.830.511.000.430.440.47
NUE-0.010.02-0.090.030.170.210.240.330.280.290.320.360.330.390.460.350.390.440.410.710.460.370.400.390.380.390.480.430.400.431.000.400.78
XLC-0.010.10-0.020.090.170.290.290.240.560.490.400.280.530.440.300.440.450.300.370.330.300.450.570.410.550.450.300.430.540.440.401.000.48
SLX0.000.02-0.080.140.270.180.200.380.340.320.410.370.350.440.570.340.420.560.440.740.580.450.430.450.420.460.610.460.490.470.780.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.