PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
10-12
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JPST 23.22%BIL 5.55%SHV 5.59%XLC 4.01%XLP 4%XLV 3.81%HAL 2.38%AAL 2.37%BKR 2.37%CCL 2.37%CVS 2.37%DG 2.37%LULU 2.37%LUV 2.37%MRO 2.37%SLB 2.37%AMD 2.35%CTRA 2.35%CZR 2.35%DAL 2.35%FSLR 2.35%NCLH 2.35%NEM 2.35%PG 2.35%WBA 2.35%SLX 2.08%TMUS 1.64%HAS 1.48%MAT 1.38%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAL
American Airlines Group Inc.
Industrials
2.37%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
2.35%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
5.55%
BKR
Baker Hughes Company
Energy
2.37%
CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical
2.37%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
0.19%
CTRA
Coterra Energy Inc.
Energy
2.35%
CVS
CVS Health Corporation
Healthcare
2.37%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
Consumer Cyclical
2.35%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
Industrials
2.35%
DG
Dollar General Corporation
Consumer Defensive
2.37%
FSLR
First Solar, Inc.
Technology
2.35%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
0.79%
HAL
Halliburton Company
Energy
2.38%
HAS
Hasbro, Inc.
Consumer Cyclical
1.48%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed
23.22%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
Consumer Cyclical
2.37%
LUV
Southwest Airlines Co.
Industrials
2.37%
MAT
Mattel, Inc.
Consumer Cyclical
1.38%
MRO
Marathon Oil Corporation
Energy
2.37%
NCLH
2.35%
NEM
2.35%
NUE
0.90%
PG
2.35%
SHV
5.59%
SLB
2.37%
SLX
2.08%
TMUS
1.64%
WBA
2.35%
X
0.50%
XLC
4.01%
XLP
4%
XLV
3.81%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10-12 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.90%
118.45%
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июл. 2017 г., начальной даты BKR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
10-126.88%1.05%5.55%10.73%10.52%N/A
AAL
American Airlines Group Inc.
27.29%23.52%52.09%24.57%-8.61%-9.50%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-13.34%-13.31%-20.28%-7.17%25.54%48.22%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.93%0.38%2.52%5.23%2.32%1.59%
BKR
Baker Hughes Company
23.68%-6.57%29.32%30.88%15.20%N/A
CCL
Carnival Corporation & Plc
39.32%5.00%54.30%44.95%-11.29%-3.45%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
20.01%0.15%30.81%22.91%8.70%11.61%
CTRA
Coterra Energy Inc.
0.43%-1.55%-9.38%4.95%14.63%0.95%
CVS
CVS Health Corporation
-27.23%-1.18%-5.99%-21.92%-2.71%-2.17%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
-21.25%-8.20%-3.30%-15.01%-7.65%24.80%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
57.71%-1.24%24.80%53.85%2.51%4.05%
DG
Dollar General Corporation
-38.20%8.00%-33.28%-32.26%-10.84%2.85%
FSLR
First Solar, Inc.
17.79%4.69%-32.52%45.05%29.98%17.07%
GLD
SPDR Gold Trust
30.04%2.66%15.77%35.48%12.37%7.81%
HAL
Halliburton Company
-17.88%-3.00%-14.95%-13.80%5.62%-0.84%
HAS
Hasbro, Inc.
34.16%3.05%14.59%41.62%-5.27%4.86%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.41%0.47%2.83%5.93%2.81%N/A
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-22.33%24.69%28.18%-21.16%12.23%22.38%
LUV
Southwest Airlines Co.
17.85%2.42%19.05%12.98%-8.32%-1.16%
MAT
Mattel, Inc.
0.79%-2.16%9.87%2.37%7.39%-3.25%
MRO
Marathon Oil Corporation
20.15%0.14%2.65%24.32%19.29%2.78%
NCLH
31.74%-5.10%46.67%43.09%-13.95%N/A
NEM
2.74%-1.40%2.32%12.59%3.34%N/A
NUE
-18.44%-11.63%-8.34%-13.05%22.60%N/A
PG
20.49%3.76%5.54%20.99%9.25%N/A
SHV
4.85%0.37%2.56%5.19%2.31%N/A
SLB
-19.49%-7.14%-7.41%-14.56%3.20%N/A
SLX
-6.21%-3.67%3.84%3.30%16.85%N/A
TMUS
47.79%-1.67%35.28%47.68%25.98%N/A
WBA
-56.83%14.34%-29.26%-50.84%-25.10%N/A
X
-27.18%-12.40%-5.09%-2.64%21.60%N/A
XLC
39.24%3.73%19.28%44.41%14.90%N/A
XLP
17.07%2.61%9.12%19.65%8.53%N/A
XLV
6.85%-3.48%-0.58%9.64%9.28%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.99%2.52%2.78%-3.53%1.51%-0.42%0.06%-0.79%2.49%0.38%3.64%6.88%
20235.98%-2.66%0.82%-0.34%-1.61%7.81%3.38%-3.13%-3.23%-3.11%4.46%5.60%13.87%
2022-0.29%2.00%3.96%-2.78%-0.02%-9.79%4.41%-0.19%-6.80%10.70%5.03%-5.20%-0.74%
2021-0.71%6.67%2.46%1.03%3.28%-0.23%-1.59%1.36%0.07%2.57%-3.21%2.76%15.05%
2020-3.50%-7.83%-11.62%12.63%5.05%2.54%1.48%6.26%-3.48%-0.25%12.79%3.57%15.67%
20198.40%1.04%-0.25%1.46%-4.76%4.64%0.70%-3.12%1.33%1.18%2.93%4.01%18.30%
2018-1.93%2.57%2.83%2.22%-6.15%2.04%-7.10%-5.93%

Комиссия

Комиссия 10-12 составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10-12 среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 10-12, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 10-12, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10-12, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10-12, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10-12, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10-12, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10-12, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.182.54
Коэффициент Сортино 10-12, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.723.39
Коэффициент Омега 10-12, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.211.47
Коэффициент Кальмара 10-12, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.603.66
Коэффициент Мартина 10-12, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.5216.25
10-12
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAL
American Airlines Group Inc.
0.611.211.160.351.33
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.020.311.04-0.02-0.04
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.37270.00156.89477.754,397.06
BKR
Baker Hughes Company
1.151.821.231.354.01
CCL
Carnival Corporation & Plc
1.011.631.200.552.92
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.412.101.281.064.11
CTRA
Coterra Energy Inc.
0.160.401.050.130.41
CVS
CVS Health Corporation
-0.68-0.760.89-0.49-1.11
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
-0.38-0.290.97-0.22-0.83
DAL
Delta Air Lines, Inc.
1.752.471.301.425.53
DG
Dollar General Corporation
-0.76-0.770.86-0.48-1.17
FSLR
First Solar, Inc.
0.741.431.171.001.92
GLD
SPDR Gold Trust
2.272.981.404.1812.65
HAL
Halliburton Company
-0.55-0.620.92-0.43-0.83
HAS
Hasbro, Inc.
1.422.201.270.726.78
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
11.4727.986.3960.33348.94
LULU
Lululemon Athletica Inc.
-0.49-0.480.94-0.35-0.54
LUV
Southwest Airlines Co.
0.480.861.120.291.14
MAT
Mattel, Inc.
0.020.291.030.020.08
MRO
Marathon Oil Corporation
0.831.371.160.653.08
NCLH
0.821.431.190.552.80
NEM
0.240.571.080.140.64
NUE
-0.37-0.360.96-0.39-0.65
PG
1.411.971.272.448.68
SHV
19.30130.4252.06191.531,925.11
SLB
-0.52-0.590.93-0.41-0.90
SLX
0.150.371.040.180.39
TMUS
3.043.911.597.0323.39
WBA
-0.98-1.500.81-0.59-1.12
X
-0.030.321.05-0.03-0.07
XLC
2.923.761.522.5724.58
XLP
2.103.001.362.4412.07
XLV
1.001.421.181.103.41

10-12 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.18
2.54
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10-12 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.01%2.82%1.72%1.12%1.38%2.05%1.90%2.50%0.82%0.99%0.77%0.97%
AAL
American Airlines Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.39%1.25%0.77%0.86%0.94%0.37%0.00%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.06%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BKR
Baker Hughes Company
2.04%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.71%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.39%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%0.15%
CVS
CVS Health Corporation
4.82%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.
0.80%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%0.44%
DG
Dollar General Corporation
2.86%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%0.00%0.00%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAL
Halliburton Company
2.34%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%1.60%1.03%
HAS
Hasbro, Inc.
4.28%5.48%4.56%2.67%2.91%2.53%3.03%2.44%2.56%2.69%3.07%2.18%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.21%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
LULU
Lululemon Athletica Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUV
Southwest Airlines Co.
2.15%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%0.69%
MAT
Mattel, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.92%5.52%5.59%4.91%3.03%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%2.04%
NCLH
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
2.41%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%5.32%
NUE
1.54%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%2.76%
PG
2.30%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.32%2.78%2.91%
SHV
5.09%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%
SLB
2.69%1.92%1.22%1.67%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%1.87%1.39%
SLX
2.99%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%1.98%
TMUS
1.21%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
WBA
9.60%7.35%5.13%3.62%4.64%3.04%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%2.05%
X
0.57%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%0.68%
XLC
0.88%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
2.55%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%2.39%
XLV
1.58%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26%
-0.91%
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10-12 показал максимальную просадку в 27.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка 10-12 составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.66%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.96
-16.66%20 апр. 2022 г.11430 сент. 2022 г.18730 июн. 2023 г.301
-14.33%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.290
-13.71%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.9916 нояб. 2020 г.113
-9.68%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10-12 составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.00%
2.24%
10-12
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILJPSTSHVGLDNEMPGDGCTRATMUSAMDFSLRCVSLULUMROXLPMATXHASBKRWBASLBLUVNCLHXLVCSCOHALCCLAALDALCZRNUEXLCSLX
BIL1.000.200.440.030.020.000.01-0.01-0.020.000.01-0.04-0.00-0.01-0.010.01-0.00-0.01-0.01-0.04-0.030.020.02-0.000.02-0.030.030.020.00-0.04-0.020.00-0.01
JPST0.201.000.280.200.160.080.050.010.070.040.07-0.000.05-0.040.090.070.010.070.000.04-0.040.010.020.070.03-0.040.03-0.01-0.010.060.020.110.03
SHV0.440.281.000.140.110.050.00-0.06-0.02-0.01-0.03-0.05-0.01-0.080.04-0.03-0.07-0.02-0.06-0.05-0.09-0.04-0.010.010.01-0.10-0.01-0.03-0.03-0.05-0.08-0.01-0.07
GLD0.030.200.141.000.640.090.040.050.040.090.08-0.030.040.040.11-0.030.06-0.010.100.030.06-0.01-0.020.080.040.07-0.02-0.04-0.010.060.040.100.16
NEM0.020.160.110.641.000.200.140.120.130.120.150.080.110.110.240.060.170.120.170.140.130.040.050.220.170.160.050.030.050.130.180.180.27
PG0.000.080.050.090.201.000.330.110.330.110.120.290.200.020.790.160.080.230.100.270.050.110.050.500.350.060.060.090.130.080.190.270.16
DG0.010.050.000.040.140.331.000.110.270.210.220.260.310.080.450.200.150.260.100.320.090.170.100.340.260.090.120.130.150.180.220.280.20
CTRA-0.010.01-0.060.050.120.110.111.000.130.150.210.270.150.540.200.250.290.220.460.300.510.260.220.230.250.520.220.240.250.230.330.240.38
TMUS-0.020.07-0.020.040.130.330.270.131.000.300.250.280.330.150.430.230.240.270.180.230.180.210.220.450.400.180.210.190.240.290.280.480.31
AMD0.000.04-0.010.090.120.110.210.150.301.000.350.150.420.180.190.300.260.300.180.200.170.240.310.340.410.190.310.280.280.380.280.550.35
FSLR0.010.07-0.030.080.150.120.220.210.250.351.000.140.330.250.220.310.280.290.240.230.240.270.320.310.300.260.320.290.300.350.310.390.41
CVS-0.04-0.00-0.05-0.030.080.290.260.270.280.150.141.000.170.290.430.250.270.280.290.540.320.270.250.550.370.320.260.270.270.280.360.280.37
LULU-0.000.05-0.010.040.110.200.310.150.330.420.330.171.000.180.330.370.250.380.180.230.160.310.310.400.410.200.300.310.310.390.320.520.35
MRO-0.01-0.04-0.080.040.110.020.080.540.150.180.250.290.181.000.160.310.430.250.660.320.730.300.330.230.310.750.330.300.310.350.450.290.56
XLP-0.010.090.040.110.240.790.450.200.430.190.220.430.330.161.000.300.200.370.220.460.200.280.220.620.470.210.230.250.300.240.330.430.33
MAT0.010.07-0.03-0.030.060.160.200.250.230.300.310.250.370.310.301.000.330.650.280.340.300.390.370.330.340.310.380.390.380.420.390.430.44
X-0.000.01-0.070.060.170.080.150.290.240.260.280.270.250.430.200.331.000.300.400.330.430.350.370.280.300.450.380.370.370.380.680.320.72
HAS-0.010.07-0.02-0.010.120.230.260.220.270.300.290.280.380.250.370.650.301.000.280.350.270.390.360.380.410.310.370.360.370.400.380.450.41
BKR-0.010.00-0.060.100.170.100.100.460.180.180.240.290.180.660.220.280.400.281.000.320.730.320.320.270.330.730.320.330.330.340.430.300.56
WBA-0.040.04-0.050.030.140.270.320.300.230.200.230.540.230.320.460.340.330.350.321.000.340.380.350.440.400.340.350.390.380.340.400.370.43
SLB-0.03-0.04-0.090.060.130.050.090.510.180.170.240.320.160.730.200.300.430.270.730.341.000.340.340.250.300.850.350.340.350.370.460.290.58
LUV0.020.01-0.04-0.010.040.110.170.260.210.240.270.270.310.300.280.390.350.390.320.380.341.000.600.270.330.350.590.720.750.480.380.400.43
NCLH0.020.02-0.01-0.020.050.050.100.220.220.310.320.250.310.330.220.370.370.360.320.350.340.601.000.270.310.360.890.650.660.570.370.450.45
XLV-0.000.070.010.080.220.500.340.230.450.340.310.550.400.230.620.330.280.380.270.440.250.270.271.000.570.250.280.270.290.360.380.550.42
CSCO0.020.030.010.040.170.350.260.250.400.410.300.370.410.310.470.340.300.410.330.400.300.330.310.571.000.320.310.340.350.390.400.560.43
HAL-0.03-0.04-0.100.070.160.060.090.520.180.190.260.320.200.750.210.310.450.310.730.340.850.350.360.250.321.000.350.340.350.380.480.290.60
CCL0.030.03-0.01-0.020.050.060.120.220.210.310.320.260.300.330.230.380.380.370.320.350.350.590.890.280.310.351.000.670.650.560.390.450.46
AAL0.02-0.01-0.03-0.040.030.090.130.240.190.280.290.270.310.300.250.390.370.360.330.390.340.720.650.270.340.340.671.000.820.490.420.430.45
DAL0.00-0.01-0.03-0.010.050.130.150.250.240.280.300.270.310.310.300.380.370.370.330.380.350.750.660.290.350.350.650.821.000.500.420.440.47
CZR-0.040.06-0.050.060.130.080.180.230.290.380.350.280.390.350.240.420.380.400.340.340.370.480.570.360.390.380.560.490.501.000.400.530.49
NUE-0.020.02-0.080.040.180.190.220.330.280.280.310.360.320.450.330.390.680.380.430.400.460.380.370.380.400.480.390.420.420.401.000.390.78
XLC0.000.11-0.010.100.180.270.280.240.480.550.390.280.520.290.430.430.320.450.300.370.290.400.450.550.560.290.450.430.440.530.391.000.47
SLX-0.010.03-0.070.160.270.160.200.380.310.350.410.370.350.560.330.440.720.410.560.430.580.430.450.420.430.600.460.450.470.490.780.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab