PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Country ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EGPT 2.13%PAK 2.13%EPOL 2.13%GREK 2.13%ARGT 2.13%INDA 2.13%EIRL 2.13%GXG 2.13%VTI 2.13%EWW 2.13%EDEN 2.13%EWJ 2.13%EWZ 2.13%EWI 2.13%EPU 2.13%EWP 2.13%EWT 2.13%TUR 2.13%EWN 2.13%EWD 2.13%KSA 2.13%EWQ 2.13%EWL 2.13%EWG 2.13%EWO 2.13%UAE 2.13%VNM 2.13%EWC 2.13%EWU 2.13%PGAL 2.13%EIS 2.13%NORW 2.13%EWA 2.13%EWK 2.13%EIDO 2.13%EWY 2.13%EPHE 2.13%QAT 2.13%EWS 2.13%EWM 2.13%ENZL 2.13%ECH 2.13%EZA 2.13%THD 2.13%EWH 2.13%NGE 2.13%FXI 2.13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Latin America Equities
2.13%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
Foreign Large Cap Equities
2.13%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
Europe Equities
2.13%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
Emerging Markets Equities
2.13%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
Europe Equities
2.13%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
Large Cap Blend Equities
2.13%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
Europe Equities
2.13%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
Mid Cap Blend Equities
2.13%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
Canada Equities
2.13%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
Europe Equities
2.13%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
Europe Equities
2.13%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
Europe Equities
2.13%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities
2.13%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
Europe Equities
2.13%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
Europe Equities
2.13%
EWM
2.13%
EWN
2.13%
EWO
2.13%
EWP
2.13%
EWQ
2.13%
EWS
2.13%
EWT
2.13%
EWU
2.13%
EWW
2.13%
EWY
2.13%
EWZ
2.13%
EZA
2.13%
FXI
2.13%
GREK
2.13%
GXG
2.13%
INDA
2.13%
KSA
2.13%
NGE
2.13%
NORW
2.13%
PAK
2.13%
PGAL
2.13%
QAT
2.13%
THD
2.13%
TUR
2.13%
UAE
2.13%
VNM
2.13%
VTI
2.13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.30%
26.31%
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2012 г., начальной даты EDEN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Country ETFs6.13%-2.53%2.12%N/AN/AN/A
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
-11.22%0.00%0.00%N/AN/AN/A
PAK
0.84%0.00%0.00%N/AN/AN/A
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
2.93%-4.11%-5.63%19.01%3.18%0.78%
GREK
9.24%-2.70%-4.00%N/AN/AN/A
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
45.26%4.00%19.73%89.27%29.45%14.87%
INDA
11.37%-4.95%5.82%N/AN/AN/A
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.05%-8.80%-9.98%16.35%8.32%7.80%
GXG
1.76%-2.20%-11.16%N/AN/AN/A
VTI
26.35%3.70%15.75%N/AN/AN/A
EWW
-22.44%-5.23%-23.14%N/AN/AN/A
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
5.16%-5.37%-4.94%18.30%13.90%10.95%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
9.05%-2.28%2.93%18.42%4.74%5.68%
EWZ
-18.12%-2.15%-9.44%N/AN/AN/A
EWI
iShares MSCI Italy ETF
11.78%-3.39%-0.68%24.03%8.00%5.87%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
29.23%-1.07%4.32%56.08%8.42%5.67%
EWP
9.84%-3.39%3.23%N/AN/AN/A
EWT
21.64%1.63%13.20%N/AN/AN/A
TUR
8.27%2.55%-15.40%N/AN/AN/A
EWN
4.09%-8.23%-8.29%N/AN/AN/A
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
2.69%-4.34%-0.78%26.59%7.57%5.46%
KSA
1.16%0.81%-0.14%N/AN/AN/A
EWQ
-2.47%-5.03%-9.01%N/AN/AN/A
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
3.10%-5.28%3.81%15.60%6.85%6.41%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
10.76%-3.28%2.19%25.33%4.72%4.18%
EWO
3.85%-3.33%-2.60%N/AN/AN/A
UAE
7.19%3.83%9.62%N/AN/AN/A
VNM
-7.74%-5.77%-5.10%N/AN/AN/A
EWC
iShares MSCI Canada ETF
14.73%0.22%10.19%28.53%9.57%5.62%
EWU
8.96%-3.34%-0.38%N/AN/AN/A
PGAL
-3.05%0.00%0.00%N/AN/AN/A
EIS
iShares MSCI Israel ETF
21.51%5.13%14.60%42.00%5.56%5.28%
NORW
0.79%-4.78%-1.45%N/AN/AN/A
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
8.63%-2.11%8.01%26.06%6.85%4.95%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
6.54%-3.57%2.86%15.65%3.01%4.60%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-4.33%-5.75%4.27%2.30%-1.56%-0.69%
EWY
-9.66%-6.61%-8.75%N/AN/AN/A
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
4.39%-6.73%6.81%10.97%-4.27%-2.50%
QAT
7.48%1.36%13.29%N/AN/AN/A
EWS
20.95%1.14%17.56%N/AN/AN/A
EWM
19.15%-3.78%11.44%N/AN/AN/A
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-0.47%-3.11%6.59%12.64%0.50%5.01%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-8.24%-5.64%-7.95%6.32%-1.46%-1.99%
EZA
19.13%-2.10%17.06%N/AN/AN/A
THD
3.86%-5.33%13.02%N/AN/AN/A
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
5.81%-4.51%5.57%10.66%-3.21%1.26%
NGE
-31.50%0.00%0.00%N/AN/AN/A
FXI
31.38%-5.69%13.68%N/AN/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.18%2.41%1.79%-1.54%3.37%-1.52%2.26%2.76%2.43%-3.77%6.13%
20231.10%1.10%

Комиссия

Комиссия Country ETFs составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Country ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Country ETFs, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Country ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Country ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Country ETFs, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Country ETFs, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Country ETFs, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Country ETFs
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
PAK
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
0.781.251.150.633.30
GREK
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
3.074.071.485.2714.57
INDA
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
0.781.201.151.063.63
GXG
VTI
EWW
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.071.591.191.394.88
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.101.541.201.144.96
EWZ
EWI
iShares MSCI Italy ETF
1.552.111.260.908.25
EPU
iShares MSCI Peru ETF
2.683.571.452.3611.71
EWP
EWT
TUR
EWN
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.442.011.250.956.13
KSA
EWQ
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
1.231.771.211.015.36
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.722.411.301.169.43
EWO
UAE
VNM
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.142.941.371.8315.10
EWU
PGAL
EIS
iShares MSCI Israel ETF
2.082.781.361.1310.33
NORW
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
1.492.161.261.718.38
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
1.081.501.200.785.40
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
0.100.271.030.050.25
EWY
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
0.741.131.130.281.76
QAT
EWS
EWM
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
0.661.101.130.332.47
ECH
iShares MSCI Chile ETF
0.200.421.050.070.52
EZA
THD
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
0.420.751.090.231.10
NGE
FXI

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Country ETFs. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.64%4.67%3.76%3.08%1.81%2.88%2.95%2.37%2.56%3.35%2.37%1.98%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
6.94%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAK
3.88%5.94%9.17%8.36%2.49%3.49%5.62%3.53%2.97%2.80%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.74%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
GREK
2.16%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%0.12%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
0.99%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
INDA
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
1.59%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
GXG
6.84%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%4.10%
VTI
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
EWW
2.88%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.34%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%0.86%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.99%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%1.11%
EWZ
7.70%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%3.23%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.58%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%2.19%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
3.92%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%1.72%
EWP
3.05%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%
EWT
9.87%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
TUR
2.46%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
EWN
1.97%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%1.50%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
4.04%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%3.47%
KSA
2.74%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%
EWQ
3.12%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF
2.09%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%1.83%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.37%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%1.37%
EWO
7.51%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%2.02%
UAE
4.06%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%0.00%
VNM
5.65%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%3.19%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.00%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%
EWU
4.05%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%2.39%
PGAL
0.66%4.15%3.33%3.43%2.41%3.49%4.60%3.05%4.29%4.53%2.23%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.11%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%2.20%
NORW
5.26%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%2.58%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.69%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
2.17%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%4.62%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
4.07%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%2.03%
EWY
2.79%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%1.39%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.15%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%0.97%1.05%
QAT
4.14%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%0.00%
EWS
3.98%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%3.77%
EWM
2.95%3.47%2.99%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.55%4.03%3.03%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.78%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%3.95%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
3.46%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%
EZA
2.31%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%
THD
2.77%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%2.93%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
4.34%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%2.96%
NGE
62.28%58.96%8.08%7.90%6.76%6.31%5.49%1.92%2.46%4.30%2.90%1.05%
FXI
2.20%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%2.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.39%
0
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Country ETFs показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.

Текущая просадка Country ETFs составляет 4.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.58%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26
-4.64%27 сент. 2024 г.2531 окт. 2024 г.
-4.47%20 мая 2024 г.1914 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.37
-4.43%10 апр. 2024 г.516 апр. 2024 г.146 мая 2024 г.19
-3.36%2 янв. 2024 г.1117 янв. 2024 г.2421 февр. 2024 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country ETFs составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
3.92%
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EGPTPAKNGEPGALUAETURQATVNMKSAEIDOGXGEWMINDAFXIEPHEARGTEWHEISEWZTHDENZLEWWGREKECHEWJEPOLEPUEDENNORWEWTEZAEWLEWPEWYVTIEIRLEWSEWKEWOEWIEWNEWCEWQEWDEWUEWAEWG
EGPT1.000.04-0.030.030.020.150.040.17-0.010.040.020.050.08-0.11-0.03-0.10-0.040.06-0.080.02-0.030.010.060.040.010.040.04-0.04-0.040.030.010.020.030.050.030.040.08-0.01-0.03-0.010.000.000.030.010.05-0.020.06
PAK0.041.000.180.000.05-0.030.02-0.10-0.05-0.06-0.02-0.05-0.050.000.06-0.010.040.06-0.010.040.070.03-0.04-0.01-0.05-0.06-0.06-0.05-0.06-0.050.03-0.10-0.040.01-0.07-0.080.02-0.08-0.05-0.03-0.04-0.07-0.06-0.10-0.09-0.02-0.06
NGE-0.030.181.000.020.080.120.07-0.030.110.060.070.100.060.070.080.070.100.050.130.130.110.080.070.080.02-0.030.180.130.120.040.110.170.18-0.03-0.01-0.010.130.170.100.160.020.110.120.100.110.100.09
PGAL0.030.000.021.000.06-0.010.070.090.100.200.080.080.19-0.020.050.070.020.120.040.170.080.130.030.090.110.120.130.060.130.130.040.130.230.100.170.110.110.180.200.170.100.190.130.160.120.140.19
UAE0.020.050.080.061.000.290.310.120.380.110.010.180.180.130.150.200.130.200.170.100.180.080.160.120.200.150.100.140.180.150.100.160.170.170.230.210.210.220.200.130.250.200.150.210.210.170.21
TUR0.15-0.030.12-0.010.291.000.190.100.250.140.180.170.190.140.210.260.200.280.170.120.210.180.290.160.230.230.240.190.150.240.220.240.200.210.300.270.210.240.250.220.320.260.260.280.290.270.29
QAT0.040.020.070.070.310.191.000.170.370.220.160.130.270.140.190.200.140.310.220.190.120.190.220.240.230.280.140.290.190.240.210.280.230.260.360.280.330.220.260.230.290.320.280.300.270.330.32
VNM0.17-0.10-0.030.090.120.100.171.000.240.300.200.270.290.180.210.250.220.220.250.320.270.230.270.310.300.320.210.220.260.330.240.280.260.390.370.300.350.280.280.240.370.290.280.310.300.340.30
KSA-0.01-0.050.110.100.380.250.370.241.000.310.310.250.370.230.360.280.220.360.350.300.310.280.320.350.330.330.320.250.300.360.360.320.270.410.440.360.310.360.290.270.330.390.300.380.350.410.32
EIDO0.04-0.060.060.200.110.140.220.300.311.000.300.420.310.210.450.210.240.250.340.530.410.360.380.310.340.340.270.300.360.390.370.380.360.430.290.300.450.380.340.390.330.370.360.400.340.430.40
GXG0.02-0.020.070.080.010.180.160.200.310.301.000.280.220.230.280.410.280.360.390.360.360.430.340.420.350.300.490.390.420.360.450.360.370.300.320.380.360.390.420.370.400.460.380.400.440.450.40
EWM0.05-0.050.100.080.180.170.130.270.250.420.281.000.280.300.350.290.350.260.390.370.350.270.310.380.310.410.370.310.350.410.380.450.370.440.340.410.470.370.340.340.350.390.420.430.450.410.43
INDA0.08-0.050.060.190.180.190.270.290.370.310.220.281.000.210.460.290.180.380.290.380.330.250.390.300.460.430.270.330.280.380.360.340.320.460.480.410.430.350.370.330.430.430.380.400.430.470.41
FXI-0.110.000.07-0.020.130.140.140.180.230.210.230.300.211.000.370.220.830.210.440.380.350.450.290.480.330.450.450.280.480.390.570.340.320.470.300.350.470.340.420.420.440.430.440.440.480.460.41
EPHE-0.030.060.080.050.150.210.190.210.360.450.280.350.460.371.000.290.420.370.380.410.350.320.390.320.390.370.390.350.290.450.410.310.400.540.430.420.420.440.350.400.400.480.420.420.420.510.43
ARGT-0.10-0.010.070.070.200.260.200.250.280.210.410.290.290.220.291.000.260.480.420.340.390.470.350.400.480.370.460.420.430.440.390.320.360.410.530.450.460.390.390.360.520.540.370.390.470.510.43
EWH-0.040.040.100.020.130.200.140.220.220.240.280.350.180.830.420.261.000.230.420.440.390.450.310.470.330.410.480.300.480.400.590.380.350.470.340.350.520.440.420.410.460.470.450.490.520.490.46
EIS0.060.060.050.120.200.280.310.220.360.250.360.260.380.210.370.480.231.000.340.310.350.370.380.360.500.320.370.460.340.460.440.370.360.480.640.510.400.380.410.410.590.510.440.530.450.530.58
EWZ-0.08-0.010.130.040.170.170.220.250.350.340.390.390.290.440.380.420.420.341.000.350.340.490.350.450.360.400.420.370.470.410.490.400.430.420.360.360.500.450.490.440.400.540.440.450.520.570.45
THD0.020.040.130.170.100.120.190.320.300.530.360.370.380.380.410.340.440.310.351.000.420.350.380.350.430.410.390.370.450.440.490.440.420.490.390.410.490.470.470.450.440.460.490.490.460.540.49
ENZL-0.030.070.110.080.180.210.120.270.310.410.360.350.330.350.350.390.390.350.340.421.000.430.320.390.440.290.430.400.490.440.490.490.380.400.440.440.530.500.470.440.500.520.480.480.510.620.52
EWW0.010.030.080.130.080.180.190.230.280.360.430.270.250.450.320.470.450.370.490.350.431.000.370.470.380.430.480.430.470.440.520.410.390.460.460.440.510.380.420.450.470.600.480.490.500.520.46
GREK0.06-0.040.070.030.160.290.220.270.320.380.340.310.390.290.390.350.310.380.350.380.320.371.000.390.460.510.420.510.410.450.460.450.510.430.440.490.420.470.570.590.570.460.590.550.550.510.59
ECH0.04-0.010.080.090.120.160.240.310.350.310.420.380.300.480.320.400.470.360.450.350.390.470.391.000.420.460.660.410.510.530.550.530.450.520.440.430.560.410.500.460.520.540.520.590.550.600.56
EWJ0.01-0.050.020.110.200.230.230.300.330.340.350.310.460.330.390.480.330.500.360.430.440.380.460.421.000.430.480.470.430.550.430.430.470.550.650.520.520.490.510.510.610.590.490.600.560.620.58
EPOL0.04-0.06-0.030.120.150.230.280.320.330.340.300.410.430.450.370.370.410.320.400.410.290.430.510.460.431.000.430.490.430.430.490.490.520.560.480.530.570.520.570.580.540.570.610.630.630.550.63
EPU0.04-0.060.180.130.100.240.140.210.320.270.490.370.270.450.390.460.480.370.420.390.430.480.420.660.480.431.000.450.600.540.610.470.470.500.470.500.500.480.540.500.500.670.560.580.630.590.54
EDEN-0.04-0.050.130.060.140.190.290.220.250.300.390.310.330.280.350.420.300.460.370.370.400.430.510.410.470.490.451.000.520.500.460.540.580.540.570.580.450.590.620.680.690.560.670.680.620.640.70
NORW-0.04-0.060.120.130.180.150.190.260.300.360.420.350.280.480.290.430.480.340.470.450.490.470.410.510.430.430.600.521.000.500.610.480.490.450.450.470.550.540.690.550.580.640.590.600.670.640.60
EWT0.03-0.050.040.130.150.240.240.330.360.390.360.410.380.390.450.440.400.460.410.440.440.440.450.530.550.430.540.500.501.000.580.430.470.700.630.580.560.510.470.520.700.570.540.590.580.670.61
EZA0.010.030.110.040.100.220.210.240.360.370.450.380.360.570.410.390.590.440.490.490.490.520.460.550.430.490.610.460.610.581.000.490.490.570.470.470.580.470.560.530.560.570.570.600.640.650.59
EWL0.02-0.100.170.130.160.240.280.280.320.380.360.450.340.340.310.320.380.370.400.440.490.410.450.530.430.490.470.540.480.430.491.000.630.490.450.570.540.670.610.690.560.580.770.710.740.660.72
EWP0.03-0.040.180.230.170.200.230.260.270.360.370.370.320.320.400.360.350.360.430.420.380.390.510.450.470.520.470.580.490.470.490.631.000.510.440.600.540.710.740.820.590.570.770.700.690.630.79
EWY0.050.01-0.030.100.170.210.260.390.410.430.300.440.460.470.540.410.470.480.420.490.400.460.430.520.550.560.500.540.450.700.570.490.511.000.640.560.620.520.510.540.640.530.590.630.580.630.63
VTI0.03-0.07-0.010.170.230.300.360.370.440.290.320.340.480.300.430.530.340.640.360.390.440.460.440.440.650.480.470.570.450.630.470.450.440.641.000.660.540.530.510.520.760.710.590.610.590.690.67
EIRL0.04-0.08-0.010.110.210.270.280.300.360.300.380.410.410.350.420.450.350.510.360.410.440.440.490.430.520.530.500.580.470.580.470.570.600.560.661.000.540.630.610.700.710.680.730.660.670.680.73
EWS0.080.020.130.110.210.210.330.350.310.450.360.470.430.470.420.460.520.400.500.490.530.510.420.560.520.570.500.450.550.560.580.540.540.620.540.541.000.580.590.550.600.660.590.630.660.670.62
EWK-0.01-0.080.170.180.220.240.220.280.360.380.390.370.350.340.440.390.440.380.450.470.500.380.470.410.490.520.480.590.540.510.470.670.710.520.530.630.581.000.700.710.660.650.730.690.730.690.77
EWO-0.03-0.050.100.200.200.250.260.280.290.340.420.340.370.420.350.390.420.410.490.470.470.420.570.500.510.570.540.620.690.470.560.610.740.510.510.610.590.701.000.770.690.660.780.710.730.690.79
EWI-0.01-0.030.160.170.130.220.230.240.270.390.370.340.330.420.400.360.410.410.440.450.440.450.590.460.510.580.500.680.550.520.530.690.820.540.520.700.550.710.771.000.690.630.860.750.740.680.85
EWN0.00-0.040.020.100.250.320.290.370.330.330.400.350.430.440.400.520.460.590.400.440.500.470.570.520.610.540.500.690.580.700.560.560.590.640.760.710.600.660.690.691.000.670.760.760.680.730.82
EWC0.00-0.070.110.190.200.260.320.290.390.370.460.390.430.430.480.540.470.510.540.460.520.600.460.540.590.570.670.560.640.570.570.580.570.530.710.680.660.650.660.630.671.000.680.690.790.800.69
EWQ0.03-0.060.120.130.150.260.280.280.300.360.380.420.380.440.420.370.450.440.440.490.480.480.590.520.490.610.560.670.590.540.570.770.770.590.590.730.590.730.780.860.760.681.000.800.800.730.88
EWD0.01-0.100.100.160.210.280.300.310.380.400.400.430.400.440.420.390.490.530.450.490.480.490.550.590.600.630.580.680.600.590.600.710.700.630.610.660.630.690.710.750.760.690.801.000.750.730.83
EWU0.05-0.090.110.120.210.290.270.300.350.340.440.450.430.480.420.470.520.450.520.460.510.500.550.550.560.630.630.620.670.580.640.740.690.580.590.670.660.730.730.740.680.790.800.751.000.790.80
EWA-0.02-0.020.100.140.170.270.330.340.410.430.450.410.470.460.510.510.490.530.570.540.620.520.510.600.620.550.590.640.640.670.650.660.630.630.690.680.670.690.690.680.730.800.730.730.791.000.77
EWG0.06-0.060.090.190.210.290.320.300.320.400.400.430.410.410.430.430.460.580.450.490.520.460.590.560.580.630.540.700.600.610.590.720.790.630.670.730.620.770.790.850.820.690.880.830.800.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 дек. 2023 г.