PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Country ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


EGPT 2.13%PAK 2.13%EPOL 2.13%GREK 2.13%ARGT 2.13%INDA 2.13%EIRL 2.13%GXG 2.13%VTI 2.13%EWW 2.13%EDEN 2.13%EWJ 2.13%EWZ 2.13%EWI 2.13%EPU 2.13%EWP 2.13%EWT 2.13%TUR 2.13%EWN 2.13%EWD 2.13%KSA 2.13%EWQ 2.13%EWL 2.13%EWG 2.13%EWO 2.13%UAE 2.13%VNM 2.13%EWC 2.13%EWU 2.13%PGAL 2.13%EIS 2.13%NORW 2.13%EWA 2.13%EWK 2.13%EIDO 2.13%EWY 2.13%EPHE 2.13%QAT 2.13%EWS 2.13%EWM 2.13%ENZL 2.13%ECH 2.13%EZA 2.13%THD 2.13%EWH 2.13%NGE 2.13%FXI 2.13%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Latin America Equities
2.13%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
Foreign Large Cap Equities
2.13%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
Europe Equities
2.13%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
Emerging Markets Equities
2.13%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
Europe Equities
2.13%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
Large Cap Blend Equities
2.13%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
Europe Equities
2.13%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
Mid Cap Blend Equities
2.13%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
Canada Equities
2.13%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
Europe Equities
2.13%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
Europe Equities
2.13%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
Asia Pacific Equities
2.13%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
Europe Equities
2.13%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities
2.13%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
Europe Equities
2.13%
EWL
2.13%
EWM
2.13%
EWN
2.13%
EWO
2.13%
EWP
2.13%
EWQ
2.13%
EWS
2.13%
EWT
2.13%
EWU
2.13%
EWW
2.13%
EWY
2.13%
EWZ
2.13%
EZA
2.13%
FXI
2.13%
GREK
2.13%
GXG
2.13%
INDA
2.13%
KSA
2.13%
NGE
2.13%
NORW
2.13%
PAK
2.13%
PGAL
2.13%
QAT
2.13%
THD
2.13%
TUR
2.13%
UAE
2.13%
VNM
2.13%
VTI
2.13%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.95%
20.34%
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2012 г., начальной даты EDEN

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-2.88%-4.53%-0.18%9.77%17.66%10.76%
Country ETFs7.16%1.33%1.54%9.14%N/AN/A
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
PAK
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
36.18%10.93%20.57%29.30%19.03%4.44%
GREK
24.83%14.04%16.61%25.42%N/AN/A
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
2.85%-0.80%26.44%61.52%42.26%16.32%
INDA
-2.36%4.34%-12.16%1.99%N/AN/A
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.26%-1.17%-11.38%-10.70%15.45%6.20%
GXG
21.23%-1.07%23.06%18.64%N/AN/A
VTI
-2.98%-4.50%0.35%10.28%N/AN/A
EWW
11.09%0.66%-1.16%-20.97%N/AN/A
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
-0.51%-5.32%-17.15%-12.98%14.24%8.86%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
5.44%2.86%1.28%1.52%9.05%5.12%
EWZ
16.84%4.95%-6.72%-11.89%N/AN/A
EWI
iShares MSCI Italy ETF
18.46%4.46%12.53%17.33%19.44%7.11%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
12.32%8.49%8.15%21.86%19.81%7.99%
EWP
23.25%7.92%12.36%25.05%N/AN/A
EWT
-4.35%-5.82%-9.68%2.53%N/AN/A
TUR
-8.64%-3.56%-11.16%-4.59%N/AN/A
EWN
7.53%-0.71%-3.03%-1.03%N/AN/A
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
16.74%0.46%1.82%8.95%15.29%6.13%
KSA
0.07%-2.60%-3.32%-3.95%N/AN/A
EWQ
12.82%2.27%2.29%1.08%N/AN/A
EWL
14.12%1.77%1.67%13.55%N/AN/A
EWG
iShares MSCI Germany ETF
18.04%4.13%14.16%21.84%15.21%4.77%
EWO
23.57%9.32%19.22%28.76%N/AN/A
UAE
2.73%-2.25%9.65%17.70%N/AN/A
VNM
8.80%4.52%-1.81%-8.97%N/AN/A
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.68%-0.00%1.24%12.21%17.51%6.63%
EWU
10.65%3.08%2.64%15.11%N/AN/A
PGAL
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
EIS
iShares MSCI Israel ETF
-1.73%-5.10%16.38%20.22%13.00%5.80%
NORW
16.22%8.00%9.66%17.60%N/AN/A
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
-0.63%-3.74%-8.81%1.22%14.83%4.57%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
8.39%3.50%-2.36%9.93%9.69%4.15%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-11.74%-7.17%-28.58%-24.78%5.39%-2.88%
EWY
11.63%-1.15%-8.19%-13.70%N/AN/A
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-0.04%2.84%-14.17%-6.18%4.05%-3.89%
QAT
-0.78%-1.55%-1.56%6.80%N/AN/A
EWS
9.66%2.09%11.20%35.27%N/AN/A
EWM
-5.38%-4.25%-13.34%9.48%N/AN/A
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-5.98%-2.46%-11.60%-4.72%1.85%3.53%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
20.89%4.81%14.30%19.61%12.82%0.33%
EZA
14.91%4.56%0.89%33.94%N/AN/A
THD
-12.11%-4.55%-22.49%-6.66%N/AN/A
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
5.46%2.03%2.70%16.91%1.32%0.99%
NGE
0.00%0.00%0.00%0.00%N/AN/A
FXI
19.15%3.54%24.54%54.91%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.30%1.33%7.16%
2024-2.26%2.38%1.84%-1.61%3.45%-1.54%2.25%2.67%2.37%-3.76%-0.21%-1.95%3.34%
20231.10%1.10%

Комиссия

Комиссия Country ETFs составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EGPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EIDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EPHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии EDEN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ENZL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии EWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EWH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Country ETFs составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Country ETFs, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Country ETFs, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Country ETFs, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Country ETFs, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Country ETFs, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Country ETFs, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Country ETFs, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.790.66
Коэффициент Сортино Country ETFs, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.150.96
Коэффициент Омега Country ETFs, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.600.801.001.201.401.601.141.13
Коэффициент Кальмара Country ETFs, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.240.90
Коэффициент Мартина Country ETFs, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.753.12
Country ETFs
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
0.00
PAK
0.00
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
1.201.741.211.763.80
GREK
1.271.791.231.934.60
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
2.002.591.323.769.53
INDA
0.180.331.050.140.32
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
-0.67-0.840.90-0.56-1.14
GXG
1.031.501.181.061.89
VTI
0.701.021.130.933.24
EWW
-0.79-0.960.88-0.64-0.92
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
-0.73-0.910.90-0.58-1.17
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.040.181.020.060.16
EWZ
-0.50-0.560.93-0.37-0.83
EWI
iShares MSCI Italy ETF
1.121.591.191.974.50
EPU
iShares MSCI Peru ETF
0.961.421.171.573.38
EWP
1.461.991.252.185.32
EWT
0.090.271.030.130.32
TUR
-0.29-0.210.97-0.27-0.54
EWN
-0.030.091.01-0.04-0.07
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
0.460.771.090.591.34
KSA
-0.47-0.580.93-0.51-0.94
EWQ
0.090.241.030.100.20
EWL
0.991.451.170.962.36
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.371.981.242.906.61
EWO
1.692.331.302.596.10
UAE
1.081.701.221.545.00
VNM
-0.52-0.630.92-0.45-0.71
EWC
iShares MSCI Canada ETF
0.851.251.151.504.01
EWU
1.231.721.211.584.12
PGAL
0.00
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.051.501.181.894.88
NORW
1.021.431.181.503.90
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
0.080.231.030.100.23
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
0.661.001.130.791.83
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-1.13-1.570.82-0.72-1.61
EWY
-0.57-0.680.92-0.54-1.06
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
-0.35-0.390.96-0.28-0.53
QAT
0.380.601.070.472.02
EWS
2.553.431.484.3716.31
EWM
0.701.041.130.591.29
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-0.24-0.230.97-0.26-0.65
ECH
iShares MSCI Chile ETF
1.021.481.181.212.30
EZA
1.502.101.252.075.53
THD
-0.37-0.410.95-0.29-0.67
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
0.671.091.130.751.32
NGE
0.00
FXI
1.722.481.322.705.25

Country ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23
0.79
0.66
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.94%3.22%4.67%3.76%3.08%1.81%2.88%2.95%2.37%2.56%3.35%2.37%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
0.00%0.15%6.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAK
0.00%0.00%5.94%9.17%8.36%2.49%3.49%5.62%3.53%2.97%2.80%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.43%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%
GREK
3.71%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.37%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%
INDA
0.78%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
2.51%2.56%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%
GXG
5.02%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
VTI
0.98%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
EWW
3.95%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF
1.50%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%0.87%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.22%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%
EWZ
7.63%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%
EWI
iShares MSCI Italy ETF
3.44%4.07%3.40%4.57%2.63%1.65%3.80%4.70%2.19%3.64%2.31%2.51%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
5.15%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%
EWP
3.53%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%
EWT
3.47%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
TUR
1.96%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%
EWN
2.03%2.18%1.79%1.98%1.02%0.78%2.58%2.40%1.68%2.71%1.92%2.30%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF
1.51%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%
KSA
3.43%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%
EWQ
2.93%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%
EWL
1.94%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%2.49%
EWG
iShares MSCI Germany ETF
2.02%2.38%2.56%3.24%2.70%2.10%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%2.30%
EWO
5.99%7.40%5.65%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%3.93%
UAE
3.23%3.32%3.24%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%
VNM
0.00%0.00%5.22%0.96%0.48%0.40%0.76%0.83%0.99%2.44%3.69%2.65%
EWC
iShares MSCI Canada ETF
2.17%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%
EWU
3.76%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%
PGAL
0.00%0.00%4.15%3.33%3.43%2.41%3.49%4.60%3.05%4.29%4.53%2.23%
EIS
iShares MSCI Israel ETF
1.41%1.38%1.39%1.66%1.04%0.17%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%1.86%
NORW
5.19%6.03%5.27%4.01%2.42%1.13%2.47%3.54%3.64%3.78%2.95%3.85%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
3.74%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%
EWK
iShares MSCI Belgium ETF
3.00%3.25%2.09%2.58%3.63%1.66%2.77%2.77%2.91%1.75%2.06%1.85%
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
5.90%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%
EWY
2.28%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF
2.32%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%0.97%
QAT
5.95%5.90%3.93%4.78%2.34%2.63%3.57%4.63%4.10%3.52%4.49%0.00%
EWS
3.90%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%
EWM
3.51%3.32%3.47%2.99%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.55%4.03%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
2.27%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.78%4.29%5.15%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.58%3.12%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%
EZA
6.32%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%
THD
3.58%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF
3.96%4.18%4.28%2.91%2.78%2.56%2.70%2.94%4.35%3.07%2.62%3.52%
NGE
0.00%0.00%58.96%8.08%7.90%6.76%6.31%5.49%1.92%2.46%4.30%2.90%
FXI
1.48%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%2.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-1.75%
-7.03%
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Country ETFs показал максимальную просадку в 7.29%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка Country ETFs составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.29%27 сент. 2024 г.7313 янв. 2025 г.355 мар. 2025 г.108
-6.73%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.26
-4.48%10 апр. 2024 г.617 апр. 2024 г.136 мая 2024 г.19
-4.47%21 мая 2024 г.1814 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.36
-3.37%2 янв. 2024 г.1117 янв. 2024 г.2522 февр. 2024 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country ETFs составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.56%
6.10%
Country ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EGPTPAKNGEPGALUAETURQATVNMEIDOKSAEWMEPHEINDAGXGFXIEWZARGTEISTHDEWHENZLEWWECHGREKEDENEPUNORWEPOLEWJEWLEWTEWYEZAVTIEIRLEWPEWOEWSEWKEWIEWCEWQEWNEWUEWAEWDEWG
EGPT1.000.04-0.030.020.020.130.040.140.04-0.000.05-0.020.070.01-0.10-0.06-0.080.040.02-0.03-0.020.010.030.04-0.030.04-0.030.020.020.020.030.040.010.030.040.02-0.030.07-0.00-0.010.010.020.000.04-0.010.010.05
PAK0.041.000.180.010.04-0.020.02-0.08-0.05-0.04-0.040.05-0.05-0.020.00-0.00-0.010.050.030.030.060.02-0.01-0.03-0.04-0.05-0.05-0.05-0.05-0.09-0.050.000.03-0.06-0.07-0.03-0.030.02-0.06-0.02-0.06-0.05-0.03-0.08-0.01-0.08-0.05
NGE-0.030.181.000.020.070.110.06-0.030.040.090.070.060.050.070.060.110.060.040.100.080.090.070.070.060.110.150.11-0.020.010.140.03-0.020.09-0.01-0.020.150.090.110.140.130.090.110.020.090.080.090.08
PGAL0.020.010.021.000.05-0.010.060.070.160.090.060.040.150.07-0.020.030.060.090.140.020.060.100.090.020.050.110.110.100.100.110.110.080.040.130.090.180.170.090.150.150.160.110.090.110.120.130.16
UAE0.020.040.070.051.000.200.280.130.090.360.180.130.180.070.160.150.190.200.140.150.200.130.140.150.100.120.170.150.210.170.180.200.130.290.180.140.170.230.180.130.250.150.220.190.200.180.18
TUR0.13-0.020.11-0.010.201.000.160.140.190.220.150.190.180.210.140.160.240.250.140.210.200.240.170.300.140.230.140.260.250.220.250.180.250.280.200.170.240.200.220.210.250.250.310.280.280.280.30
QAT0.040.020.060.060.280.161.000.230.200.370.150.190.260.190.160.190.190.310.210.180.150.170.230.200.260.150.240.250.250.280.260.280.240.350.280.240.250.340.230.250.350.270.280.280.340.290.30
VNM0.14-0.08-0.030.070.130.140.231.000.250.270.220.230.310.260.170.210.250.270.250.240.270.210.310.300.240.210.260.310.320.280.280.370.250.400.310.250.260.300.270.240.330.250.330.300.330.300.29
EIDO0.04-0.050.040.160.090.190.200.251.000.320.360.420.270.280.190.290.210.250.460.230.390.320.230.320.240.250.340.290.320.310.330.350.350.290.270.290.260.410.310.310.340.290.300.310.400.380.33
KSA-0.00-0.040.090.090.360.220.370.270.321.000.260.320.360.330.250.360.280.370.320.250.320.300.310.330.230.330.330.320.350.320.380.390.400.450.370.260.270.330.330.280.410.290.330.360.430.380.30
EWM0.05-0.040.070.060.180.150.150.220.360.261.000.340.270.300.310.340.280.240.410.340.370.280.380.290.280.350.310.380.310.380.370.420.370.330.370.380.300.420.360.300.360.400.330.380.390.400.38
EPHE-0.020.050.060.040.130.190.190.230.420.320.341.000.390.240.320.270.260.330.370.390.310.280.300.350.310.370.280.330.380.290.440.480.410.400.380.360.300.360.380.290.400.330.350.360.430.370.36
INDA0.07-0.050.050.150.180.180.260.310.270.360.270.391.000.290.190.280.330.320.350.180.320.250.290.330.330.320.320.370.450.300.390.440.380.460.360.310.300.380.330.320.430.330.420.380.430.410.38
GXG0.01-0.020.070.070.070.210.190.260.280.330.300.240.291.000.280.410.430.330.340.300.370.480.430.340.370.490.450.330.380.330.330.360.450.320.360.380.380.340.360.380.460.360.390.420.440.390.41
FXI-0.100.000.06-0.020.160.140.160.170.190.250.310.320.190.281.000.370.200.220.380.830.330.430.480.320.270.440.420.450.320.350.370.420.560.270.340.350.430.450.360.390.370.450.430.440.440.410.38
EWZ-0.06-0.000.110.030.150.160.190.210.290.360.340.270.280.410.371.000.380.330.300.350.330.480.440.330.290.410.450.390.390.350.340.400.470.320.350.400.420.430.370.420.450.430.360.460.470.400.42
ARGT-0.08-0.010.060.060.190.240.190.250.210.280.280.260.330.430.200.381.000.460.330.260.410.440.370.340.370.490.410.350.460.310.450.420.410.520.370.330.300.420.350.340.530.350.490.410.490.380.39
EIS0.040.050.040.090.200.250.310.270.250.370.240.330.320.330.220.330.461.000.290.250.360.340.320.380.340.380.320.320.500.350.470.450.400.650.440.320.320.410.340.380.530.410.560.440.510.490.52
THD0.020.030.100.140.140.140.210.250.460.320.410.370.350.340.380.300.330.291.000.420.380.370.350.310.330.360.430.390.420.380.450.420.480.390.370.380.380.480.420.400.420.440.420.430.500.440.42
EWH-0.030.030.080.020.150.210.180.240.230.250.340.390.180.300.830.350.260.250.421.000.370.430.480.320.280.480.440.400.330.380.390.430.570.330.370.370.440.490.440.390.430.460.470.490.480.460.43
ENZL-0.020.060.090.060.200.200.150.270.390.320.370.310.320.370.330.330.410.360.380.371.000.410.370.320.330.410.470.280.420.450.430.390.460.450.390.360.410.500.450.400.510.460.480.490.610.470.45
EWW0.010.020.070.100.130.240.170.210.320.300.280.280.250.480.430.480.440.340.370.430.411.000.490.380.330.490.450.460.380.380.450.430.530.420.390.390.410.480.380.430.540.490.470.450.490.470.48
ECH0.03-0.010.070.090.140.170.230.310.230.310.380.300.290.430.480.440.370.320.350.480.370.491.000.400.340.640.470.460.390.470.470.470.540.370.380.440.480.520.400.440.480.510.490.490.540.520.52
GREK0.04-0.030.060.020.150.300.200.300.320.330.290.350.330.340.320.330.340.380.310.320.320.380.401.000.460.420.380.570.450.450.460.440.480.440.480.520.550.430.490.590.480.580.580.540.480.580.58
EDEN-0.03-0.040.110.050.100.140.260.240.240.230.280.310.330.370.270.290.370.340.330.280.330.330.340.461.000.400.470.460.470.520.440.470.410.480.590.570.540.390.590.640.500.610.640.600.560.640.64
EPU0.04-0.050.150.110.120.230.150.210.250.330.350.370.320.490.440.410.490.380.360.480.410.490.640.420.401.000.550.420.470.430.530.490.600.450.420.460.450.500.460.460.640.510.500.580.590.550.50
NORW-0.03-0.050.110.110.170.140.240.260.340.330.310.280.320.450.420.450.410.320.430.440.470.450.470.380.470.551.000.400.450.460.480.460.570.430.450.500.600.500.490.540.590.550.550.630.590.570.56
EPOL0.02-0.05-0.020.100.150.260.250.310.290.320.380.330.370.330.450.390.350.320.390.400.280.460.460.570.460.420.401.000.450.480.450.540.500.450.500.550.600.520.550.600.520.600.570.610.510.640.66
EWJ0.02-0.050.010.100.210.250.250.320.320.350.310.380.450.380.320.390.460.500.420.330.420.380.390.450.470.470.450.451.000.460.550.530.440.630.520.480.470.500.490.540.600.510.600.570.610.620.60
EWL0.02-0.090.140.110.170.220.280.280.310.320.380.290.300.330.350.350.310.350.380.380.450.380.470.450.520.430.460.480.461.000.440.450.440.440.590.620.550.510.690.680.550.740.590.750.630.690.70
EWT0.03-0.050.030.110.180.250.260.280.330.380.370.440.390.330.370.340.450.470.450.390.430.450.470.460.440.530.480.450.550.441.000.680.570.650.530.450.440.550.510.490.580.520.690.560.630.590.58
EWY0.040.00-0.020.080.200.180.280.370.350.390.420.480.440.360.420.400.420.450.420.430.390.430.470.440.470.490.460.540.530.450.681.000.570.620.480.470.490.570.500.500.530.520.610.520.590.600.58
EZA0.010.030.090.040.130.250.240.250.350.400.370.410.380.450.560.470.410.400.480.570.460.530.540.480.410.600.570.500.440.440.570.571.000.450.440.480.540.550.440.500.550.540.560.590.610.580.56
VTI0.03-0.06-0.010.130.290.280.350.400.290.450.330.400.460.320.270.320.520.650.390.330.450.420.370.440.480.450.430.450.630.440.650.620.451.000.600.400.400.530.470.480.730.520.690.560.660.600.61
EIRL0.04-0.07-0.020.090.180.200.280.310.270.370.370.380.360.360.340.350.370.440.370.370.390.390.380.480.590.420.450.500.520.590.530.480.440.601.000.600.550.490.640.670.630.690.680.660.610.630.70
EWP0.02-0.030.150.180.140.170.240.250.290.260.380.360.310.380.350.400.330.320.380.370.360.390.440.520.570.460.500.550.480.620.450.470.480.400.601.000.700.530.710.820.530.750.610.690.580.700.78
EWO-0.03-0.030.090.170.170.240.250.260.260.270.300.300.300.380.430.420.300.320.380.440.410.410.480.550.540.450.600.600.470.550.440.490.540.400.550.701.000.520.660.740.530.740.660.660.580.670.76
EWS0.070.020.110.090.230.200.340.300.410.330.420.360.380.340.450.430.420.410.480.490.500.480.520.430.390.500.500.520.500.510.550.570.550.530.490.530.521.000.530.550.670.560.580.620.670.610.58
EWK-0.00-0.060.140.150.180.220.230.270.310.330.360.380.330.360.360.370.350.340.420.440.450.380.400.490.590.460.490.550.490.690.510.500.440.470.640.710.660.531.000.710.590.730.680.720.630.690.75
EWI-0.01-0.020.130.150.130.210.250.240.310.280.300.290.320.380.390.420.340.380.400.390.400.430.440.590.640.460.540.600.540.680.490.500.500.480.670.820.740.550.711.000.600.860.710.740.620.760.85
EWC0.01-0.060.090.160.250.250.350.330.340.410.360.400.430.460.370.450.530.530.420.430.510.540.480.480.500.640.590.520.600.550.580.530.550.730.630.530.530.670.590.601.000.610.640.740.770.670.65
EWQ0.02-0.050.110.110.150.250.270.250.290.290.400.330.330.360.450.430.350.410.440.460.460.490.510.580.610.510.550.600.510.740.520.520.540.520.690.750.740.560.730.860.611.000.760.770.670.780.85
EWN0.00-0.030.020.090.220.310.280.330.300.330.330.350.420.390.430.360.490.560.420.470.480.470.490.580.640.500.550.570.600.590.690.610.560.690.680.610.660.580.680.710.640.761.000.700.700.770.81
EWU0.04-0.080.090.110.190.280.280.300.310.360.380.360.380.420.440.460.410.440.430.490.490.450.490.540.600.580.630.610.570.750.560.520.590.560.660.690.660.620.720.740.740.770.701.000.750.730.77
EWA-0.01-0.010.080.120.200.280.340.330.400.430.390.430.430.440.440.470.490.510.500.480.610.490.540.480.560.590.590.510.610.630.630.590.610.660.610.580.580.670.630.620.770.670.700.751.000.710.69
EWD0.01-0.080.090.130.180.280.290.300.380.380.400.370.410.390.410.400.380.490.440.460.470.470.520.580.640.550.570.640.620.690.590.600.580.600.630.700.670.610.690.760.670.780.770.730.711.000.83
EWG0.05-0.050.080.160.180.300.300.290.330.300.380.360.380.410.380.420.390.520.420.430.450.480.520.580.640.500.560.660.600.700.580.580.560.610.700.780.760.580.750.850.650.850.810.770.690.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 дек. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab