Country ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Country ETFs

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	2.13%
ECH iShares MSCI Chile ETF	Foreign Large Cap Equities	2.13%
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	Europe Equities	2.13%
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	Emerging Markets Equities	2.13%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	Asia Pacific Equities	2.13%
EIRL iShares MSCI Ireland ETF	Europe Equities	2.13%
EIS iShares MSCI Israel ETF	Large Cap Blend Equities	2.13%
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	Asia Pacific Equities	2.13%
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	Asia Pacific Equities	2.13%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	Europe Equities	2.13%
EPU iShares MSCI Peru ETF	Mid Cap Blend Equities	2.13%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	2.13%
EWC iShares MSCI Canada ETF	Canada Equities	2.13%
EWD iShares MSCI Sweden ETF	Europe Equities	2.13%
EWG iShares MSCI Germany ETF	Europe Equities	2.13%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	Asia Pacific Equities	2.13%
EWI iShares MSCI Italy ETF	Europe Equities	2.13%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	2.13%
EWK iShares MSCI Belgium ETF	Europe Equities	2.13%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	Europe Equities	2.13%
EWM		2.13%
EWN		2.13%
EWO		2.13%
EWP		2.13%
EWQ		2.13%
EWS		2.13%
EWT		2.13%
EWU		2.13%
EWW		2.13%
EWY		2.13%
EWZ		2.13%
EZA		2.13%
FXI		2.13%
GREK		2.13%
GXG		2.13%
INDA		2.13%
KSA		2.13%
NGE		2.13%
NORW		2.13%
PAK		2.13%
PGAL		2.13%
QAT		2.13%
THD		2.13%
TUR		2.13%
UAE		2.13%
VNM		2.13%
VTI		2.13%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Country ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Country ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 янв. 2012 г., начальной даты EDEN

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Country ETFs	2.98%	1.07%	4.17%	3.70%	4.60%	N/A
Активы портфеля:
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	-11.22%	0.00%	-19.69%	-95.86%	-48.80%	N/A
PAK	0.84%	0.00%	-0.44%	28.36%	-2.18%	N/A
EPOL iShares MSCI Poland ETF	6.93%	-1.86%	13.92%	20.64%	3.25%	0.21%
GREK	14.20%	6.68%	9.05%	10.29%	10.47%	N/A
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	9.48%	-1.61%	4.75%	24.72%	12.54%	11.15%
INDA	14.26%	1.00%	13.38%	26.09%	12.02%	N/A
EIRL iShares MSCI Ireland ETF	10.61%	2.94%	7.84%	14.52%	10.92%	8.19%
GXG	8.84%	0.63%	6.35%	17.63%	-3.02%	N/A
VTI	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	N/A
EWW	-16.04%	0.39%	-14.19%	-10.10%	8.81%	N/A
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	12.49%	-1.30%	11.08%	19.66%	16.62%	10.86%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	6.46%	0.70%	4.42%	9.31%	6.13%	5.01%
EWZ	-18.86%	0.37%	-14.99%	-11.21%	-3.39%	N/A
EWI iShares MSCI Italy ETF	12.12%	2.63%	13.69%	16.29%	9.42%	4.25%
EPU iShares MSCI Peru ETF	20.65%	0.52%	22.83%	28.24%	5.51%	3.94%
EWP	8.24%	3.89%	12.89%	14.49%	6.06%	N/A
EWT	12.25%	-3.62%	14.82%	21.13%	15.54%	N/A
TUR	32.98%	3.19%	21.64%	34.71%	13.63%	N/A
EWN	8.87%	-4.26%	5.76%	10.59%	10.39%	N/A
EWD iShares MSCI Sweden ETF	0.96%	-2.32%	6.89%	14.61%	8.75%	4.64%
KSA	-0.21%	3.20%	-2.04%	0.84%	6.95%	N/A
EWQ	-0.74%	-0.68%	-0.31%	1.00%	7.43%	N/A
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	4.53%	2.30%	5.52%	5.61%	7.90%	6.16%
EWG iShares MSCI Germany ETF	6.76%	1.88%	7.85%	9.15%	5.05%	2.77%
EWO	8.24%	3.22%	9.57%	16.03%	6.37%	N/A
UAE	0.63%	6.81%	-0.38%	-0.98%	3.78%	N/A
VNM	-7.74%	-2.93%	-7.38%	-12.99%	-4.84%	N/A
EWC iShares MSCI Canada ETF	4.57%	2.90%	5.17%	9.35%	8.13%	3.75%
EWU	9.52%	1.34%	10.90%	12.06%	5.87%	N/A
PGAL	-3.05%	0.00%	0.83%	-1.49%	2.59%	N/A
EIS iShares MSCI Israel ETF	10.83%	6.04%	10.65%	16.71%	4.40%	3.56%
NORW	1.64%	-1.16%	4.85%	7.12%	7.38%	N/A
EWA iShares MSCI-Australia ETF	1.89%	0.37%	4.68%	8.83%	5.57%	3.52%
EWK iShares MSCI Belgium ETF	4.86%	4.76%	8.17%	5.15%	2.92%	3.75%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-7.57%	6.86%	-3.37%	-10.87%	-2.81%	-1.84%
EWY	-2.24%	-1.81%	7.66%	-0.89%	4.15%	N/A
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	-2.29%	6.11%	-3.95%	-5.52%	-5.79%	-3.03%
QAT	-0.49%	3.61%	1.61%	-4.29%	2.68%	N/A
EWS	6.25%	2.31%	11.00%	4.78%	-0.17%	N/A
EWM	10.16%	2.95%	10.84%	10.64%	-1.29%	N/A
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	-4.32%	1.50%	-1.06%	-3.08%	-1.13%	4.38%
ECH iShares MSCI Chile ETF	-6.53%	-0.62%	1.68%	-14.36%	-4.15%	-2.58%
EZA	5.74%	0.32%	11.50%	2.67%	1.20%	N/A
THD	-12.49%	-0.05%	-6.38%	-18.18%	-7.55%	N/A
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	-10.72%	-1.43%	-4.62%	-18.70%	-7.29%	-0.53%
NGE	-31.50%	0.00%	-31.12%	-45.38%	-11.40%	N/A
FXI	6.00%	-4.26%	12.70%	-8.33%	-7.58%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Country ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.18%	2.41%	1.79%	-1.54%	3.37%	-1.52%							2.98%
2023	7.47%	-3.75%	1.45%	2.45%	-3.83%	5.66%	5.20%	-4.89%	-3.65%	-3.65%	8.85%	3.24%	14.02%
2022	0.09%	-1.39%	2.07%	-5.75%	0.68%	-9.68%	3.29%	-2.29%	-9.20%	5.43%	10.58%	-1.47%	-9.10%
2021	-0.93%	1.92%	2.27%	2.55%	3.23%	-1.13%	-1.13%	3.08%	-4.15%	3.62%	-5.12%	3.40%	7.33%
2020	-3.84%	-8.35%	-19.17%	8.35%	5.12%	3.87%	4.13%	2.79%	-2.88%	-1.94%	14.77%	6.70%	5.21%
2019	8.28%	0.65%	0.04%	2.18%	-4.79%	5.14%	-1.96%	-3.90%	2.27%	2.30%	0.68%	4.46%	15.60%
2018	6.33%	-4.86%	-0.18%	0.29%	-3.66%	-2.65%	3.55%	-3.33%	-0.24%	-6.70%	1.73%	-3.72%	-13.33%
2017	4.09%	0.83%	3.24%	2.52%	2.80%	1.05%	3.49%	0.62%	0.68%	0.67%	-0.96%	3.93%	25.38%
2016	-5.05%	0.02%	9.69%	2.37%	-2.20%	0.18%	3.57%	0.13%	0.83%	-1.57%	-3.16%	2.49%	6.72%
2015									-4.84%	5.34%	-3.16%	-1.88%	-4.75%

Комиссия

Комиссия Country ETFs составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Country ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Country ETFs

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Country ETFs

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	-0.95	-1.03	0.35	-0.99	-1.31
PAK	1.40	2.04	1.34	0.38	5.49
EPOL iShares MSCI Poland ETF	0.75	1.24	1.14	0.49	2.54
GREK	0.44	0.75	1.09	0.39	1.08
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.70	1.23	1.14	1.03	2.44
INDA	1.86	2.38	1.36	2.16	13.54
EIRL iShares MSCI Ireland ETF	0.86	1.35	1.16	0.89	2.65
GXG	0.82	1.25	1.15	0.37	2.24
VTI	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
EWW	-0.36	-0.32	0.96	-0.42	-0.93
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	1.10	1.70	1.19	1.06	4.10
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.73	1.11	1.13	0.53	2.65
EWZ	-0.61	-0.76	0.92	-0.56	-1.27
EWI iShares MSCI Italy ETF	1.10	1.61	1.18	1.30	3.55
EPU iShares MSCI Peru ETF	1.46	2.13	1.25	1.17	4.07
EWP	0.95	1.44	1.17	1.09	3.25
EWT	1.15	1.63	1.20	0.82	4.31
TUR	1.58	2.20	1.26	2.15	5.23
EWN	0.63	0.99	1.12	0.38	1.52
EWD iShares MSCI Sweden ETF	0.67	1.05	1.12	0.38	2.10
KSA	-0.01	0.09	1.01	-0.01	-0.03
EWQ	0.06	0.19	1.02	0.06	0.17
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	0.49	0.79	1.09	0.34	1.21
EWG iShares MSCI Germany ETF	0.65	1.01	1.12	0.36	1.61
EWO	1.03	1.52	1.18	0.57	3.55
UAE	-0.08	-0.01	1.00	-0.05	-0.20
VNM	-0.53	-0.59	0.93	-0.28	-0.97
EWC iShares MSCI Canada ETF	0.57	0.91	1.11	0.41	1.92
EWU	0.89	1.31	1.15	1.07	2.90
PGAL	-0.17	-0.15	0.98	-0.14	-0.36
EIS iShares MSCI Israel ETF	0.88	1.30	1.17	0.42	2.56
NORW	0.28	0.52	1.06	0.19	1.18
EWA iShares MSCI-Australia ETF	0.49	0.79	1.09	0.45	1.58
EWK iShares MSCI Belgium ETF	0.25	0.45	1.05	0.15	0.67
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	-0.75	-0.98	0.89	-0.40	-1.26
EWY	-0.15	-0.08	0.99	-0.08	-0.43
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	-0.43	-0.50	0.94	-0.16	-0.73
QAT	-0.19	-0.17	0.98	-0.08	-0.31
EWS	0.39	0.65	1.08	0.25	0.80
EWM	1.16	1.80	1.21	0.37	3.88
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	-0.22	-0.20	0.98	-0.10	-0.48
ECH iShares MSCI Chile ETF	-0.73	-0.94	0.90	-0.34	-1.04
EZA	0.06	0.29	1.03	0.05	0.15
THD	-1.09	-1.53	0.84	-0.48	-1.26
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	-0.87	-1.20	0.87	-0.41	-1.13
NGE	-1.64	-2.35	0.59	-0.61	-1.30
FXI	-0.32	-0.30	0.97	-0.15	-0.53

Коэффициент Шарпа

Country ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Country ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Country ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Country ETFs	4.72%	4.67%	3.76%	3.09%	1.81%	2.88%	2.95%	2.37%	2.56%	3.35%	2.38%	1.99%
Активы портфеля:
EGPT VanEck Vectors Egypt Index ETF	6.94%	6.02%	0.00%	0.13%	0.12%	0.09%	0.08%	0.04%	0.00%	0.10%	0.32%	0.15%
PAK	3.88%	5.94%	9.17%	8.36%	2.49%	3.49%	5.62%	3.53%	2.97%	2.80%	0.00%	0.00%
EPOL iShares MSCI Poland ETF	4.56%	2.87%	2.65%	1.33%	1.44%	2.51%	1.44%	1.88%	2.14%	2.53%	3.44%	3.28%
GREK	2.07%	2.61%	2.82%	2.16%	2.62%	2.25%	2.41%	2.13%	1.95%	1.52%	0.97%	0.12%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.32%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%	0.62%
INDA	0.00%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%	0.63%	0.40%
EIRL iShares MSCI Ireland ETF	1.46%	1.00%	1.13%	0.82%	0.50%	2.11%	1.52%	1.44%	1.34%	1.70%	2.26%	1.65%
GXG	6.40%	6.99%	12.55%	2.32%	3.23%	3.04%	3.03%	1.83%	1.48%	1.58%	3.20%	4.10%
VTI	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
EWW	2.66%	2.19%	3.63%	2.06%	1.42%	2.91%	2.29%	2.21%	1.76%	2.31%	1.22%	1.93%
EDEN iShares MSCI Denmark ETF	1.25%	1.92%	1.47%	0.74%	0.42%	2.36%	2.01%	2.03%	1.28%	1.46%	0.87%	0.86%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	2.04%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%	1.32%	1.11%
EWZ	7.78%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.07%	3.77%	3.22%
EWI iShares MSCI Italy ETF	3.57%	3.40%	4.57%	2.63%	1.66%	3.80%	4.71%	2.19%	3.64%	2.31%	2.51%	2.19%
EPU iShares MSCI Peru ETF	4.20%	4.17%	5.56%	3.13%	1.91%	2.67%	1.53%	3.30%	0.85%	1.90%	1.66%	1.72%
EWP	3.09%	2.70%	3.07%	3.29%	2.56%	3.72%	3.69%	2.72%	4.65%	3.85%	4.72%	2.84%
EWT	10.70%	12.01%	18.82%	2.64%	1.83%	2.49%	3.16%	2.81%	2.39%	3.12%	1.93%	1.82%
TUR	2.00%	4.43%	1.97%	4.22%	0.87%	3.29%	4.05%	2.64%	2.89%	3.04%	1.63%	2.34%
EWN	1.88%	1.79%	1.98%	1.01%	0.78%	2.57%	2.40%	1.68%	2.71%	1.92%	2.30%	1.50%
EWD iShares MSCI Sweden ETF	4.11%	2.41%	3.68%	5.46%	0.98%	4.15%	5.17%	3.23%	3.91%	4.08%	3.92%	3.47%
KSA	2.77%	2.44%	1.93%	1.58%	1.76%	2.15%	2.51%	2.30%	3.05%	0.04%	0.00%	0.00%
EWQ	3.07%	2.73%	3.23%	3.79%	1.02%	2.44%	2.90%	1.90%	2.84%	2.25%	3.37%	2.43%
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	2.06%	2.12%	2.04%	1.73%	1.45%	1.85%	2.56%	2.05%	2.75%	2.58%	2.49%	1.83%
EWG iShares MSCI Germany ETF	2.46%	2.56%	3.24%	2.69%	2.08%	2.51%	2.93%	2.03%	2.31%	1.90%	2.27%	1.35%
EWO	7.21%	5.66%	4.75%	2.42%	0.98%	3.11%	4.04%	2.03%	1.99%	1.51%	3.93%	2.02%
UAE	4.32%	3.25%	2.67%	4.88%	4.75%	3.54%	5.56%	3.38%	4.74%	3.77%	2.58%	0.00%
VNM	5.65%	5.21%	0.96%	0.49%	0.40%	0.76%	0.83%	0.99%	2.43%	3.68%	2.65%	3.18%
EWC iShares MSCI Canada ETF	2.20%	2.27%	2.34%	1.85%	2.09%	2.16%	2.65%	1.97%	1.75%	2.34%	2.15%	2.37%
EWU	4.03%	4.14%	3.43%	4.35%	2.48%	4.13%	4.99%	3.91%	3.97%	4.11%	7.59%	2.39%
PGAL	0.66%	4.15%	3.33%	3.43%	2.41%	3.49%	4.60%	3.05%	4.29%	4.53%	2.23%	0.00%
EIS iShares MSCI Israel ETF	1.21%	1.39%	1.66%	1.04%	0.16%	2.06%	0.87%	2.02%	1.78%	2.55%	1.86%	2.20%
NORW	5.22%	5.27%	4.01%	2.42%	1.13%	2.46%	3.53%	3.64%	3.79%	2.95%	3.85%	2.58%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	3.93%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%	4.92%	4.68%
EWK iShares MSCI Belgium ETF	2.21%	2.09%	2.58%	3.64%	1.66%	2.77%	2.78%	2.91%	1.75%	2.06%	1.85%	4.62%
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF	4.21%	2.94%	2.53%	1.33%	1.51%	1.78%	1.99%	1.26%	1.16%	1.67%	1.32%	2.03%
EWY	2.58%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%	1.20%	1.39%
EPHE iShares MSCI Philippines ETF	2.30%	2.01%	1.73%	1.05%	0.72%	0.78%	0.45%	0.36%	0.71%	1.03%	0.97%	1.05%
QAT	4.47%	3.92%	4.78%	2.33%	2.63%	3.57%	4.63%	4.10%	3.51%	4.49%	0.00%	0.00%
EWS	4.54%	6.50%	2.56%	6.00%	2.68%	4.70%	4.21%	3.46%	3.96%	4.20%	3.35%	3.77%
EWM	3.19%	3.47%	3.00%	6.48%	1.89%	2.91%	3.84%	5.58%	5.97%	37.54%	4.03%	3.03%
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF	2.89%	3.00%	1.62%	2.46%	1.66%	3.35%	3.60%	3.69%	4.76%	4.29%	5.15%	3.95%
ECH iShares MSCI Chile ETF	3.40%	4.77%	6.73%	5.49%	2.16%	2.47%	2.37%	1.42%	1.85%	2.13%	1.74%	1.42%
EZA	2.60%	2.84%	3.90%	2.05%	5.51%	12.27%	3.81%	1.55%	4.10%	3.03%	2.20%	2.44%
THD	3.29%	2.92%	2.41%	3.16%	2.31%	2.42%	2.57%	2.16%	2.61%	3.58%	2.33%	2.93%
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF	5.14%	4.28%	2.91%	2.78%	2.56%	2.71%	2.93%	4.35%	3.08%	2.63%	3.52%	2.96%
NGE	62.28%	58.96%	8.08%	7.90%	6.76%	6.31%	5.49%	1.92%	2.46%	4.30%	2.90%	1.05%
FXI	2.73%	3.17%	2.60%	1.59%	2.18%	2.72%	2.68%	2.30%	2.68%	2.89%	2.50%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Country ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Country ETFs показал максимальную просадку в 41.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Country ETFs составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.64%	29 янв. 2018 г.	541	23 мар. 2020 г.	200	6 янв. 2021 г.	741
-23.54%	15 июн. 2021 г.	328	30 сент. 2022 г.	204	26 июл. 2023 г.	532
-17.26%	26 окт. 2015 г.	59	20 янв. 2016 г.	62	19 апр. 2016 г.	121
-12.7%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	85	1 мар. 2024 г.	148
-8.51%	9 июн. 2016 г.	13	27 июн. 2016 г.	23	29 июл. 2016 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Country ETFs составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Country ETFs

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EGPT	PAK	NGE	QAT	UAE	KSA	TUR	VNM	EPHE	GXG	ENZL	EWZ	GREK	ECH	EPU	EIDO	EWM	THD	ARGT	INDA	EWH	EIS	PGAL	FXI	EDEN	EWW	EWJ	EPOL	EIRL	EZA	EWS	EWT	NORW	EWY	EWL	EWO	EWP	EWK	VTI	EWI	EWC	EWA	EWD	EWU	EWN	EWG	EWQ
EGPT	1.00	0.01	-0.01	0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.02	-0.03	0.00	-0.02	-0.03	0.00	-0.00	0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.05	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	-0.00	-0.02	0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01	-0.03	0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.01
PAK	0.01	1.00	0.09	0.10	0.10	0.07	0.11	0.13	0.13	0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16	0.17	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.15	0.15	0.16	0.13	0.16	0.16	0.17	0.16	0.18	0.16	0.20	0.15	0.20	0.14	0.16	0.16	0.17	0.20	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17
NGE	-0.01	0.09	1.00	0.08	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.18	0.16	0.17	0.17	0.15	0.16	0.16	0.19	0.16	0.19	0.16	0.17	0.17	0.18	0.16	0.15	0.18	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20	0.18	0.21	0.21	0.23	0.23	0.19	0.20	0.20	0.20	0.21
QAT	0.02	0.10	0.08	1.00	0.34	0.30	0.20	0.22	0.25	0.25	0.22	0.26	0.24	0.26	0.25	0.26	0.27	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.22	0.26	0.21	0.27	0.25	0.26	0.25	0.29	0.27	0.28	0.25	0.28	0.26	0.26	0.25	0.26	0.28	0.25	0.31	0.30	0.27	0.29	0.27	0.27	0.27
UAE	0.00	0.10	0.13	0.34	1.00	0.33	0.25	0.23	0.29	0.27	0.23	0.31	0.28	0.29	0.29	0.33	0.31	0.31	0.30	0.33	0.29	0.31	0.27	0.31	0.25	0.30	0.31	0.31	0.27	0.33	0.31	0.35	0.29	0.33	0.29	0.31	0.28	0.29	0.35	0.31	0.35	0.32	0.31	0.34	0.33	0.32	0.33
KSA	-0.01	0.07	0.13	0.30	0.33	1.00	0.23	0.24	0.30	0.31	0.27	0.33	0.29	0.31	0.33	0.32	0.33	0.34	0.32	0.34	0.32	0.31	0.29	0.34	0.26	0.35	0.33	0.34	0.33	0.37	0.35	0.35	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33	0.33	0.38	0.34	0.41	0.36	0.35	0.37	0.35	0.35	0.37
TUR	-0.01	0.11	0.12	0.20	0.25	0.23	1.00	0.25	0.28	0.31	0.31	0.34	0.30	0.34	0.31	0.37	0.35	0.35	0.33	0.39	0.32	0.31	0.31	0.32	0.30	0.37	0.32	0.38	0.32	0.42	0.35	0.37	0.32	0.38	0.32	0.35	0.34	0.34	0.32	0.33	0.35	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	0.37
VNM	0.02	0.13	0.13	0.22	0.23	0.24	0.25	1.00	0.34	0.30	0.33	0.32	0.33	0.32	0.31	0.37	0.38	0.39	0.34	0.37	0.40	0.38	0.32	0.43	0.35	0.36	0.41	0.36	0.36	0.39	0.40	0.46	0.37	0.46	0.38	0.37	0.36	0.36	0.45	0.37	0.41	0.41	0.37	0.41	0.42	0.40	0.40
EPHE	-0.03	0.13	0.14	0.25	0.29	0.30	0.28	0.34	1.00	0.39	0.36	0.43	0.34	0.40	0.41	0.51	0.51	0.48	0.38	0.47	0.43	0.38	0.36	0.44	0.35	0.47	0.41	0.44	0.40	0.51	0.47	0.50	0.40	0.50	0.41	0.40	0.41	0.41	0.45	0.41	0.48	0.47	0.43	0.47	0.45	0.44	0.45
GXG	0.00	0.16	0.18	0.25	0.27	0.31	0.31	0.30	0.39	1.00	0.36	0.49	0.36	0.52	0.53	0.42	0.43	0.41	0.50	0.41	0.40	0.40	0.45	0.41	0.38	0.52	0.43	0.47	0.43	0.53	0.48	0.46	0.51	0.47	0.44	0.52	0.49	0.48	0.46	0.49	0.60	0.53	0.50	0.53	0.46	0.49	0.50
ENZL	-0.02	0.15	0.16	0.22	0.23	0.27	0.31	0.33	0.36	0.36	1.00	0.41	0.39	0.41	0.43	0.41	0.42	0.43	0.43	0.42	0.41	0.44	0.44	0.42	0.45	0.44	0.46	0.48	0.49	0.49	0.52	0.48	0.48	0.50	0.51	0.47	0.47	0.50	0.52	0.48	0.55	0.65	0.51	0.55	0.53	0.52	0.53
EWZ	-0.03	0.15	0.17	0.26	0.31	0.33	0.34	0.32	0.43	0.49	0.41	1.00	0.38	0.54	0.50	0.45	0.48	0.44	0.57	0.45	0.42	0.39	0.40	0.44	0.37	0.57	0.43	0.49	0.42	0.57	0.47	0.48	0.45	0.49	0.44	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47	0.54	0.53	0.47	0.51	0.46	0.47	0.49
GREK	0.00	0.14	0.17	0.24	0.28	0.29	0.30	0.33	0.34	0.36	0.39	0.38	1.00	0.38	0.40	0.42	0.41	0.40	0.41	0.44	0.39	0.45	0.47	0.38	0.48	0.46	0.46	0.51	0.53	0.47	0.46	0.46	0.50	0.46	0.53	0.57	0.56	0.55	0.52	0.58	0.53	0.53	0.55	0.56	0.57	0.58	0.60
ECH	-0.00	0.14	0.15	0.26	0.29	0.31	0.34	0.32	0.40	0.52	0.41	0.54	0.38	1.00	0.55	0.47	0.47	0.46	0.55	0.44	0.45	0.44	0.41	0.48	0.41	0.55	0.47	0.49	0.47	0.57	0.51	0.51	0.50	0.53	0.47	0.50	0.48	0.49	0.50	0.48	0.57	0.55	0.53	0.54	0.52	0.52	0.53
EPU	0.01	0.16	0.16	0.25	0.29	0.33	0.31	0.31	0.41	0.53	0.43	0.50	0.40	0.55	1.00	0.44	0.46	0.47	0.53	0.43	0.46	0.44	0.45	0.49	0.41	0.52	0.44	0.51	0.48	0.58	0.52	0.51	0.51	0.50	0.46	0.52	0.48	0.49	0.49	0.49	0.63	0.57	0.52	0.58	0.50	0.51	0.52
EIDO	-0.01	0.17	0.16	0.26	0.33	0.32	0.37	0.37	0.51	0.42	0.41	0.45	0.42	0.47	0.44	1.00	0.56	0.53	0.43	0.54	0.47	0.41	0.41	0.50	0.40	0.52	0.49	0.51	0.43	0.58	0.56	0.57	0.47	0.58	0.47	0.48	0.48	0.48	0.50	0.48	0.51	0.53	0.50	0.52	0.51	0.50	0.52
EWM	-0.00	0.16	0.19	0.27	0.31	0.33	0.35	0.38	0.51	0.43	0.42	0.48	0.41	0.47	0.46	0.56	1.00	0.56	0.44	0.51	0.50	0.42	0.43	0.53	0.42	0.51	0.49	0.51	0.45	0.60	0.58	0.58	0.46	0.60	0.50	0.45	0.47	0.47	0.51	0.48	0.55	0.56	0.50	0.53	0.52	0.51	0.53
THD	-0.01	0.17	0.16	0.27	0.31	0.34	0.35	0.39	0.48	0.41	0.43	0.44	0.40	0.46	0.47	0.53	0.56	1.00	0.44	0.53	0.52	0.46	0.44	0.55	0.43	0.49	0.50	0.54	0.47	0.58	0.56	0.58	0.49	0.60	0.49	0.48	0.47	0.49	0.50	0.49	0.54	0.55	0.52	0.54	0.53	0.53	0.54
ARGT	-0.05	0.15	0.19	0.24	0.30	0.32	0.33	0.34	0.38	0.50	0.43	0.57	0.41	0.55	0.53	0.43	0.44	0.44	1.00	0.45	0.43	0.55	0.43	0.47	0.47	0.53	0.51	0.48	0.49	0.53	0.52	0.52	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.61	0.52	0.63	0.57	0.55	0.55	0.58	0.55	0.55
INDA	0.00	0.16	0.16	0.25	0.33	0.34	0.39	0.37	0.47	0.41	0.42	0.45	0.44	0.44	0.43	0.54	0.51	0.53	0.45	1.00	0.46	0.47	0.43	0.51	0.45	0.51	0.52	0.55	0.52	0.56	0.55	0.59	0.49	0.58	0.52	0.50	0.50	0.51	0.55	0.52	0.53	0.55	0.55	0.57	0.56	0.57	0.57
EWH	-0.02	0.17	0.17	0.24	0.29	0.32	0.32	0.40	0.43	0.40	0.41	0.42	0.39	0.45	0.46	0.47	0.50	0.52	0.43	0.46	1.00	0.44	0.46	0.80	0.44	0.48	0.52	0.48	0.48	0.58	0.62	0.62	0.53	0.62	0.50	0.51	0.50	0.51	0.54	0.51	0.54	0.57	0.54	0.58	0.57	0.55	0.56
EIS	-0.01	0.15	0.17	0.25	0.31	0.31	0.31	0.38	0.38	0.40	0.44	0.39	0.45	0.44	0.44	0.41	0.42	0.46	0.55	0.47	0.44	1.00	0.46	0.47	0.54	0.45	0.55	0.48	0.55	0.48	0.54	0.56	0.56	0.55	0.58	0.52	0.52	0.55	0.71	0.54	0.60	0.59	0.60	0.56	0.65	0.61	0.59
PGAL	-0.01	0.15	0.18	0.22	0.27	0.29	0.31	0.32	0.36	0.45	0.44	0.40	0.47	0.41	0.45	0.41	0.43	0.44	0.43	0.43	0.46	0.46	1.00	0.46	0.56	0.48	0.49	0.56	0.57	0.51	0.52	0.50	0.56	0.51	0.58	0.65	0.68	0.65	0.56	0.65	0.59	0.58	0.60	0.64	0.64	0.64	0.67
FXI	-0.05	0.16	0.16	0.26	0.31	0.34	0.32	0.43	0.44	0.41	0.42	0.44	0.38	0.48	0.49	0.50	0.53	0.55	0.47	0.51	0.80	0.47	0.46	1.00	0.45	0.48	0.53	0.50	0.48	0.64	0.63	0.65	0.53	0.66	0.50	0.51	0.48	0.51	0.56	0.51	0.54	0.57	0.54	0.56	0.59	0.55	0.55
EDEN	-0.02	0.13	0.15	0.21	0.25	0.26	0.30	0.35	0.35	0.38	0.45	0.37	0.48	0.41	0.41	0.40	0.42	0.43	0.47	0.45	0.44	0.54	0.56	0.45	1.00	0.44	0.54	0.54	0.63	0.49	0.51	0.51	0.69	0.52	0.69	0.61	0.61	0.68	0.59	0.64	0.56	0.57	0.68	0.64	0.72	0.71	0.71
EWW	-0.01	0.16	0.18	0.27	0.30	0.35	0.37	0.36	0.47	0.52	0.44	0.57	0.46	0.55	0.52	0.52	0.51	0.49	0.53	0.51	0.48	0.45	0.48	0.48	0.44	1.00	0.50	0.56	0.53	0.64	0.55	0.54	0.52	0.57	0.52	0.54	0.56	0.54	0.56	0.54	0.61	0.60	0.56	0.59	0.57	0.57	0.60
EWJ	0.01	0.16	0.19	0.25	0.31	0.33	0.32	0.41	0.41	0.43	0.46	0.43	0.46	0.47	0.44	0.49	0.49	0.50	0.51	0.52	0.52	0.55	0.49	0.53	0.54	0.50	1.00	0.52	0.58	0.53	0.60	0.60	0.58	0.61	0.61	0.58	0.60	0.60	0.69	0.62	0.63	0.66	0.64	0.65	0.67	0.67	0.67
EPOL	-0.01	0.17	0.18	0.26	0.31	0.34	0.38	0.36	0.44	0.47	0.48	0.49	0.51	0.49	0.51	0.51	0.51	0.54	0.48	0.55	0.48	0.48	0.56	0.50	0.54	0.56	0.52	1.00	0.58	0.61	0.58	0.56	0.58	0.59	0.57	0.65	0.63	0.62	0.55	0.63	0.60	0.62	0.62	0.64	0.63	0.66	0.66
EIRL	-0.00	0.16	0.16	0.25	0.27	0.33	0.32	0.36	0.40	0.43	0.49	0.42	0.53	0.47	0.48	0.43	0.45	0.47	0.49	0.52	0.48	0.55	0.57	0.48	0.63	0.53	0.58	0.58	1.00	0.53	0.57	0.55	0.62	0.56	0.67	0.70	0.69	0.73	0.66	0.70	0.65	0.65	0.72	0.73	0.75	0.76	0.78
EZA	-0.02	0.18	0.18	0.29	0.33	0.37	0.42	0.39	0.51	0.53	0.49	0.57	0.47	0.57	0.58	0.58	0.60	0.58	0.53	0.56	0.58	0.48	0.51	0.64	0.49	0.64	0.53	0.61	0.53	1.00	0.62	0.66	0.58	0.66	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.58	0.62	0.65	0.61	0.64	0.61	0.62	0.63
EWS	0.00	0.16	0.18	0.27	0.31	0.35	0.35	0.40	0.47	0.48	0.52	0.47	0.46	0.51	0.52	0.56	0.58	0.56	0.52	0.55	0.62	0.54	0.52	0.63	0.51	0.55	0.60	0.58	0.57	0.62	1.00	0.68	0.58	0.68	0.59	0.59	0.59	0.60	0.63	0.60	0.65	0.68	0.63	0.65	0.64	0.64	0.64
EWT	-0.00	0.20	0.17	0.28	0.35	0.35	0.37	0.46	0.50	0.46	0.48	0.48	0.46	0.51	0.51	0.57	0.58	0.58	0.52	0.59	0.62	0.56	0.50	0.65	0.51	0.54	0.60	0.56	0.55	0.66	0.68	1.00	0.57	0.78	0.56	0.57	0.55	0.57	0.67	0.57	0.61	0.65	0.63	0.62	0.69	0.64	0.63
NORW	-0.00	0.15	0.18	0.25	0.29	0.33	0.32	0.37	0.40	0.51	0.48	0.45	0.50	0.50	0.51	0.47	0.46	0.49	0.53	0.49	0.53	0.56	0.56	0.53	0.69	0.52	0.58	0.58	0.62	0.58	0.58	0.57	1.00	0.57	0.67	0.68	0.65	0.67	0.63	0.68	0.68	0.67	0.79	0.73	0.71	0.72	0.74
EWY	-0.01	0.20	0.18	0.28	0.33	0.34	0.38	0.46	0.50	0.47	0.50	0.49	0.46	0.53	0.50	0.58	0.60	0.60	0.51	0.58	0.62	0.55	0.51	0.66	0.52	0.57	0.61	0.59	0.56	0.66	0.68	0.78	0.57	1.00	0.56	0.58	0.56	0.58	0.64	0.58	0.61	0.66	0.63	0.62	0.67	0.64	0.64
EWL	-0.01	0.14	0.18	0.26	0.29	0.33	0.32	0.38	0.41	0.44	0.51	0.44	0.53	0.47	0.46	0.47	0.50	0.49	0.51	0.52	0.50	0.58	0.58	0.50	0.69	0.52	0.61	0.57	0.67	0.56	0.59	0.56	0.67	0.56	1.00	0.63	0.68	0.74	0.68	0.70	0.66	0.68	0.77	0.77	0.77	0.78	0.81
EWO	-0.03	0.16	0.20	0.26	0.31	0.32	0.35	0.37	0.40	0.52	0.47	0.47	0.57	0.50	0.52	0.48	0.45	0.48	0.51	0.50	0.51	0.52	0.65	0.51	0.61	0.54	0.58	0.65	0.70	0.57	0.59	0.57	0.68	0.58	0.63	1.00	0.77	0.75	0.62	0.78	0.68	0.66	0.74	0.74	0.73	0.78	0.80
EWP	0.01	0.16	0.20	0.25	0.28	0.33	0.34	0.36	0.41	0.49	0.47	0.47	0.56	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.51	0.50	0.50	0.52	0.68	0.48	0.61	0.56	0.60	0.63	0.69	0.57	0.59	0.55	0.65	0.56	0.68	0.77	1.00	0.76	0.64	0.85	0.66	0.66	0.73	0.77	0.74	0.79	0.84
EWK	-0.01	0.17	0.18	0.26	0.29	0.33	0.34	0.36	0.41	0.48	0.50	0.46	0.55	0.49	0.49	0.48	0.47	0.49	0.52	0.51	0.51	0.55	0.65	0.51	0.68	0.54	0.60	0.62	0.73	0.57	0.60	0.57	0.67	0.58	0.74	0.75	0.76	1.00	0.67	0.76	0.67	0.68	0.77	0.77	0.78	0.82	0.83
VTI	-0.02	0.20	0.21	0.28	0.35	0.38	0.32	0.45	0.45	0.46	0.52	0.46	0.52	0.50	0.49	0.50	0.51	0.50	0.61	0.55	0.54	0.71	0.56	0.56	0.59	0.56	0.69	0.55	0.66	0.56	0.63	0.67	0.63	0.64	0.68	0.62	0.64	0.67	1.00	0.67	0.76	0.74	0.71	0.70	0.78	0.73	0.73
EWI	-0.01	0.17	0.21	0.25	0.31	0.34	0.33	0.37	0.41	0.49	0.48	0.47	0.58	0.48	0.49	0.48	0.48	0.49	0.52	0.52	0.51	0.54	0.65	0.51	0.64	0.54	0.62	0.63	0.70	0.58	0.60	0.57	0.68	0.58	0.70	0.78	0.85	0.76	0.67	1.00	0.69	0.67	0.77	0.76	0.78	0.83	0.86
EWC	-0.02	0.18	0.23	0.31	0.35	0.41	0.35	0.41	0.48	0.60	0.55	0.54	0.53	0.57	0.63	0.51	0.55	0.54	0.63	0.53	0.54	0.60	0.59	0.54	0.56	0.61	0.63	0.60	0.65	0.62	0.65	0.61	0.68	0.61	0.66	0.68	0.66	0.67	0.76	0.69	1.00	0.78	0.71	0.77	0.71	0.71	0.73
EWA	-0.01	0.18	0.23	0.30	0.32	0.36	0.36	0.41	0.47	0.53	0.65	0.53	0.53	0.55	0.57	0.53	0.56	0.55	0.57	0.55	0.57	0.59	0.58	0.57	0.57	0.60	0.66	0.62	0.65	0.65	0.68	0.65	0.67	0.66	0.68	0.66	0.66	0.68	0.74	0.67	0.78	1.00	0.72	0.78	0.72	0.73	0.74
EWD	0.00	0.17	0.19	0.27	0.31	0.35	0.34	0.37	0.43	0.50	0.51	0.47	0.55	0.53	0.52	0.50	0.50	0.52	0.55	0.55	0.54	0.60	0.60	0.54	0.68	0.56	0.64	0.62	0.72	0.61	0.63	0.63	0.79	0.63	0.77	0.74	0.73	0.77	0.71	0.77	0.71	0.72	1.00	0.79	0.82	0.85	0.84
EWU	-0.01	0.17	0.20	0.29	0.34	0.37	0.36	0.41	0.47	0.53	0.55	0.51	0.56	0.54	0.58	0.52	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.56	0.64	0.56	0.64	0.59	0.65	0.64	0.73	0.64	0.65	0.62	0.73	0.62	0.77	0.74	0.77	0.77	0.70	0.76	0.77	0.78	0.79	1.00	0.77	0.80	0.84
EWN	-0.01	0.18	0.20	0.27	0.33	0.35	0.36	0.42	0.45	0.46	0.53	0.46	0.57	0.52	0.50	0.51	0.52	0.53	0.58	0.56	0.57	0.65	0.64	0.59	0.72	0.57	0.67	0.63	0.75	0.61	0.64	0.69	0.71	0.67	0.77	0.73	0.74	0.78	0.78	0.78	0.71	0.72	0.82	0.77	1.00	0.87	0.86
EWG	0.01	0.17	0.20	0.27	0.32	0.35	0.36	0.40	0.44	0.49	0.52	0.47	0.58	0.52	0.51	0.50	0.51	0.53	0.55	0.57	0.55	0.61	0.64	0.55	0.71	0.57	0.67	0.66	0.76	0.62	0.64	0.64	0.72	0.64	0.78	0.78	0.79	0.82	0.73	0.83	0.71	0.73	0.85	0.80	0.87	1.00	0.91
EWQ	-0.01	0.17	0.21	0.27	0.33	0.37	0.37	0.40	0.45	0.50	0.53	0.49	0.60	0.53	0.52	0.52	0.53	0.54	0.55	0.57	0.56	0.59	0.67	0.55	0.71	0.60	0.67	0.66	0.78	0.63	0.64	0.63	0.74	0.64	0.81	0.80	0.84	0.83	0.73	0.86	0.73	0.74	0.84	0.84	0.86	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 сент. 2015 г.