- ISIN
- US46429B4086
- CUSIP
- 46429B408
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 сент. 2010 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (Philippines)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Philippines Investable Market Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $127M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPHE
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции EPHE — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPHE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $968.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) показал доход в 3.96% с начала года и -0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPHE составила -3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares MSCI Philippines ETF
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -3.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EPHE по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EPHE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.21% | 7.47% | -11.04% | -2.54% | -1.40% | 3.24% | 5.17% | 3.96% | |||||
| 2025 | -6.83% | 2.92% | 5.42% | 6.28% | 1.30% | 0.75% | -6.27% | 2.87% | -5.01% | -1.17% | 2.69% | -0.35% | 1.56% |
| 2024 | 1.89% | 3.70% | 0.62% | -6.77% | -4.89% | 0.09% | 4.43% | 9.24% | 5.70% | -6.04% | -6.21% | -1.66% | -1.41% |
| 2023 | 7.37% | -6.08% | 2.08% | 0.22% | -5.48% | 3.20% | 3.96% | -10.12% | 2.38% | -6.18% | 7.23% | 4.56% | 1.27% |
| 2022 | 1.99% | 2.11% | -5.61% | -7.30% | 1.87% | -12.58% | 2.21% | 0.96% | -15.69% | 8.47% | 11.77% | -1.71% | -15.87% |
| 2021 | -8.44% | 0.84% | -3.21% | -1.06% | 6.50% | 1.17% | -9.60% | 7.47% | -1.03% | 6.45% | 0.95% | -0.67% | -2.23% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Philippines ETF has an annualized alpha of -5.86%, beta of 0.74, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2010.
- This ETF participated in 87.17% of S&P 500 Index downside but only 45.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.86%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 45.85%
- Участие в снижении
- 87.17%
Комиссия
Комиссия EPHE составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPHE имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.24 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 9.71 | -9.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Philippines ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.53 | $0.58 | $0.52 | $0.45 | $0.33 | $0.23 | $0.27 | $0.14 | $0.14 | $0.23 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Philippines ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Philippines ETF показал максимальную просадку в 53.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares MSCI Philippines ETF составляет 31.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.82%март 2020 г. | 4y 11mo | — | 11y 3moапр. 2015 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-31.77%авг. 2013 г. | 3mo 14d | 1y 7mo | 1y 10moмай 2013 г. - апр. 2015 г. | — |
-22.96%окт. 2011 г. | 11mo 2d | 4mo 3d | 1y 3moнояб. 2010 г. - февр. 2012 г. | — |
-10.93%май 2012 г. | 12d | 1mo 17d | 1mo 29dмай 2012 г. - июль 2012 г. | — |
-7.07%авг. 2012 г. | 1mo 23d | 18d | 2mo 11dиюль 2012 г. - сент. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| EPHE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -56.78% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -9.10% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -18.90% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -25.43% | -7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -33.92% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.26% | -1.00% | -30.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -10.70% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.09% | +6.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPHE
Добавьте iShares MSCI Philippines ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPHE