PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US4642866994
CUSIP
46435G334
Эмитент
iShares
Дата выпуска
12 мар. 1996 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Europe Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI United Kingdom Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$3B

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI United Kingdom ETF

Доходность

График доходности EWU

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции EWU — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) показал доход в 5.46% с начала года и 19.95% за последние 12 месяцев.


iShares MSCI United Kingdom ETF

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.46%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.95%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.63%
10 лет*
7.68%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EWU по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EWU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -12.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.96%5.46%-6.41%3.49%-0.47%-1.17%5.46%
20255.04%4.02%1.16%1.68%4.78%1.54%0.23%4.14%1.23%1.67%1.12%3.89%34.95%
2024-1.88%0.99%4.46%1.43%4.67%-2.11%3.96%3.50%-0.32%-4.97%0.70%-3.32%6.74%
20236.23%-0.89%-0.06%5.18%-5.98%3.38%2.94%-3.90%-1.13%-3.60%6.20%4.37%12.40%
20222.26%-1.18%0.45%-3.98%2.69%-8.05%3.17%-6.47%-9.34%6.98%12.45%-1.29%-4.39%
2021-0.24%3.94%3.10%3.90%3.87%-1.58%0.28%0.67%-2.30%4.43%-4.87%6.25%18.19%

Метрики бенчмарка

iShares MSCI United Kingdom ETF has an annualized alpha of 2.40%, beta of 0.77, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1996.

  • This ETF captured 51.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -17.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа
2.40%
Бета
0.77
0.42
Участие в росте
51.15%
Участие в снижении
-17.61%

Комиссия

Комиссия EWU составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EWU имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск EWU: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWUБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI United Kingdom ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.64$1.64$1.41$1.37$1.05$1.44$0.73$1.41$1.46$1.40$1.22$1.33

Дивидендный доход

3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI United Kingdom ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$1.64
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$1.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$1.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares MSCI United Kingdom ETF показал максимальную просадку в 63.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1295 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI United Kingdom ETF составляет 4.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-63.99%март 2009 г.
1y 4mo5y 1mo
6y 6moнояб. 2007 г. - апр. 2014 г.
Медвежий рынок 2003 года2003
-46.80%март 2003 г.
3y 2mo1y 11mo
5y 2moянв. 2000 г. - март 2005 г.
Обвал COVID2020
-43.33%март 2020 г.
2y 1mo1y 1mo
3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-29.34%февр. 2016 г.
1y 7mo1y 11mo
3y 6moиюль 2014 г. - янв. 2018 г.
Медвежий рынок2022
-24.91%сент. 2022 г.
7mo 19d6mo 18d
1y 2moфевр. 2022 г. - апр. 2023 г.

Показатели просадок


EWUБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-9.10%

-54.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.97%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.13%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EWU

Добавьте iShares MSCI United Kingdom ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EWU