- ISIN
- US4642867802
- CUSIP
- 464286780
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 февр. 2003 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI South Africa Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $693M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZA
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) снизился на 2.6% с начала года. Текущая цена акции EZA — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EZA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,523.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) показал доход в -2.56% с начала года и 34.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZA составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI South Africa ETF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EZA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EZA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.40% | 11.48% | -16.91% | 0.62% | 1.74% | -3.41% | -2.56% | ||||||
| 2025 | 4.39% | 1.49% | 8.40% | 2.89% | 5.43% | 4.17% | -1.30% | 8.71% | 11.15% | -0.51% | 4.66% | 8.73% | 75.20% |
| 2024 | -6.15% | -5.28% | 5.44% | 2.43% | 1.17% | 8.42% | 5.06% | 3.19% | 7.33% | -2.06% | -3.87% | -7.09% | 7.16% |
| 2023 | 6.51% | -9.28% | 3.03% | 1.73% | -13.76% | 9.29% | 12.12% | -12.31% | -3.81% | -0.61% | 8.16% | 4.61% | 1.51% |
| 2022 | 9.33% | 3.80% | 5.45% | -13.67% | 0.90% | -10.27% | -0.09% | -6.15% | -9.54% | 5.41% | 17.00% | -3.10% | -5.18% |
| 2021 | 0.21% | 5.28% | 6.77% | -0.10% | 7.62% | -7.11% | -0.92% | 2.09% | -4.84% | -0.00% | -4.55% | 4.42% | 7.91% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI South Africa ETF has an annualized alpha of 0.46%, beta of 1.25, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2003.
- This ETF participated in 114.19% of S&P 500 Index downside but only 111.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 111.29%
- Участие в снижении
- 114.19%
Комиссия
Комиссия EZA составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EZA имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EZA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 13.52 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI South Africa ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.24 | $4.24 | $3.04 | $1.19 | $1.66 | $0.95 | $2.42 | $6.02 | $1.92 | $1.08 | $2.15 | $1.41 |
Дивидендный доход | 6.32% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI South Africa ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $4.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI South Africa ETF показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI South Africa ETF составляет 17.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.64%окт. 2008 г. | 12mo 1d | 1y 11mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -62.25%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 2mo | 7y 3moянв. 2018 г. - май 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.01%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 1y 11mo | 2y 7moапр. 2015 г. - дек. 2017 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -29.56%июнь 2006 г. | 1mo 18d | 8mo | 9mo 18dмай 2006 г. - февр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.97%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 2y 7mo | 3y 13dмай 2011 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| EZA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -56.78% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -9.10% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -18.90% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -25.43% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -33.92% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -0.74% | -17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -10.72% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 1.97% | +6.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZA
Добавьте iShares MSCI South Africa ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZA