PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI South Africa ETF (EZA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642867802
CUSIP464286780
ЭмитентiShares
Дата выпуска7 февр. 2003 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI South Africa Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EZA составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EZA с AFK, EZA с KSA, EZA с VPL, EZA с SCHD, EZA с SPY, EZA с IOO, EZA с INDA, EZA с VYMI, EZA с VT, EZA с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI South Africa ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.10%
10.27%
EZA (iShares MSCI South Africa ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI South Africa ETF показал доход в 20.98% с начала года и 26.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI South Africa ETF составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.98%19.77%
1 месяц-0.06%-0.67%
6 месяцев21.10%10.27%
1 год26.28%31.07%
5 лет (среднегодовая)4.49%13.22%
10 лет (среднегодовая)1.24%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EZA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.15%-5.28%5.44%2.43%1.17%8.42%5.06%3.19%7.33%-2.06%20.98%
20236.51%-9.28%3.03%1.73%-13.76%9.29%12.12%-12.31%-3.81%-0.61%8.16%4.61%1.51%
20229.33%3.80%5.45%-13.67%0.90%-10.27%-0.09%-6.15%-9.54%5.41%17.00%-3.10%-5.18%
20210.21%5.28%6.77%-0.10%7.62%-7.11%-0.92%2.09%-4.84%0.00%-4.55%4.41%7.91%
2020-8.95%-9.81%-29.54%10.39%7.15%6.86%6.50%-0.96%-0.65%0.30%10.93%11.18%-5.19%
201914.17%-6.79%-2.53%8.20%-6.64%6.05%-5.47%-7.35%-0.90%4.53%-0.10%9.05%9.83%
20183.07%-1.08%-3.73%-4.16%-5.48%-6.11%6.31%-10.33%-2.22%-10.03%9.47%-2.44%-25.24%
20174.77%0.24%0.36%5.96%1.69%-3.85%6.05%3.94%-6.03%1.97%6.86%10.36%36.03%
2016-1.88%-2.25%18.33%5.07%-9.77%8.47%9.23%-9.07%6.74%-1.37%-8.07%4.10%16.78%
20154.26%1.30%-2.10%5.48%-8.04%1.54%-4.83%-7.67%-6.64%6.11%-6.27%-10.93%-26.00%
2014-10.53%7.71%6.53%1.28%0.88%2.49%0.64%2.08%-9.14%6.63%-0.45%-3.49%2.80%
2013-7.46%-2.64%-0.99%0.55%-8.19%0.32%2.02%-2.30%8.55%3.78%-2.19%2.01%-7.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EZA среди ETFs на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EZA, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZA, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EZA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EZA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EZA, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EZA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EZA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EZA, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI South Africa ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.67
EZA (iShares MSCI South Africa ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI South Africa ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.13$1.19$1.66$0.95$2.42$6.02$1.92$1.08$2.15$1.41$1.43$1.57

Дивидендный доход

2.28%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI South Africa ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.66
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77$2.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.71$6.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$1.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$2.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.41
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.43
2013$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$1.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.89%
-2.59%
EZA (iShares MSCI South Africa ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI South Africa ETF показал максимальную просадку в 64.64%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 486 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI South Africa ETF составляет 9.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.64%1 нояб. 2007 г.24927 окт. 2008 г.4861 окт. 2010 г.735
-62.25%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.
-45.01%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.48621 дек. 2017 г.670
-29.56%10 мая 2006 г.3427 июн. 2006 г.16422 февр. 2007 г.198
-25.97%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.65614 мая 2014 г.764

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI South Africa ETF составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
3.11%
EZA (iShares MSCI South Africa ETF)
Benchmark (^GSPC)