PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Global X MSCI Colombia ETF (GXG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US37950E2000

CUSIP

37954Y327

Эмитент

Global X

Дата выпуска

5 февр. 2009 г.

Регион

Latin America (Colombia)

Категория

Latin America Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI All Colombia Select 25/50

Домашняя страница

www.globalxetfs.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GXG составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GXG с vti GXG с VOO GXG с ARGT GXG с IAK GXG с URTH GXG с VT GXG с MEXX GXG с EPU
Популярные сравнения:
GXG с vti GXG с VOO GXG с ARGT GXG с IAK GXG с URTH GXG с VT GXG с MEXX GXG с EPU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X MSCI Colombia ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.40%
8.87%
GXG (Global X MSCI Colombia ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Global X MSCI Colombia ETF показал доход в 3.08% с начала года и 8.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Global X MSCI Colombia ETF составила -4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


GXG

С начала года

3.08%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-2.85%

1 год

8.40%

5 лет

-4.86%

10 лет

-4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GXG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.35%-0.94%7.73%1.43%4.32%-6.32%0.41%-3.96%-1.05%-2.47%4.32%3.08%
20236.43%-10.92%2.63%1.74%-2.06%11.09%10.04%-11.47%3.32%-4.97%8.37%11.90%24.92%
202211.21%1.09%8.77%-5.73%5.98%-23.08%-4.42%-5.88%-12.54%-1.47%7.82%0.19%-21.32%
2021-8.80%-3.01%0.84%-5.85%0.26%3.21%-4.92%9.36%1.25%5.06%-8.26%0.37%-11.50%
2020-4.67%-10.33%-36.34%4.57%0.42%2.95%5.39%4.95%-6.69%-1.69%19.43%19.79%-14.60%
201917.72%4.36%0.84%-1.35%-9.77%11.57%-2.01%-5.74%2.76%6.03%-6.11%12.20%30.43%
20189.48%-6.93%2.64%4.29%-2.74%-1.32%0.67%-6.06%0.81%-13.60%-0.58%-6.55%-19.88%
20173.84%-2.96%3.26%-1.16%6.29%-3.01%3.00%3.92%-0.10%-7.54%1.77%4.88%11.88%
2016-0.67%7.56%14.18%4.51%-11.67%8.69%-3.83%5.47%2.48%-3.16%-5.55%6.64%24.08%
2015-7.47%-3.95%-8.22%18.97%-12.26%-2.47%-8.99%-10.91%-4.73%5.70%-14.56%1.72%-41.07%
2014-13.99%3.40%15.43%2.09%1.26%4.62%0.50%1.53%-11.14%-3.89%-16.17%-9.86%-26.89%
20130.72%-2.63%-4.03%-3.39%-6.48%-3.01%6.98%0.10%3.51%0.93%-8.04%0.17%-15.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GXG составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GXG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.492.10
Коэффициент Сортино GXG, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.802.80
Коэффициент Омега GXG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.39
Коэффициент Кальмара GXG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.143.09
Коэффициент Мартина GXG, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9013.49
GXG
^GSPC

Global X MSCI Colombia ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
2.10
GXG (Global X MSCI Colombia ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Global X MSCI Colombia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.58$1.62$2.49$0.65$1.05$1.20$0.94$0.73$0.54$0.47$1.65$2.98

Дивидендный доход

6.75%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%4.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X MSCI Colombia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.62
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$2.49
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$1.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$1.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2013$2.98$2.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-60.42%
-2.62%
GXG (Global X MSCI Colombia ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Global X MSCI Colombia ETF показал максимальную просадку в 78.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Global X MSCI Colombia ETF составляет 60.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.88%8 нояб. 2010 г.235823 мар. 2020 г.
-14.95%13 окт. 2009 г.1228 окт. 2009 г.7416 февр. 2010 г.86
-11.46%10 февр. 2009 г.824 февр. 2009 г.617 мар. 2009 г.14
-10.46%27 апр. 2010 г.2125 мая 2010 г.1315 июн. 2010 г.34
-7.98%15 июн. 2009 г.824 июн. 2009 г.51 июл. 2009 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Global X MSCI Colombia ETF составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
3.79%
GXG (Global X MSCI Colombia ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab