PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI France ETF (EWQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI France ETF (EWQ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

EWQ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI France Index. EWQ запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US4642867075

CUSIP

464286707

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Developed Europe (France)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI France Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWQ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWQ с EWG EWQ с EWI EWQ с EPOL EWQ с FEZ EWQ с EWL EWQ с EWO EWQ с EWN EWQ с DIA EWQ с EDEN EWQ с EIRL
Популярные сравнения:
EWQ с EWG EWQ с EWI EWQ с EPOL EWQ с FEZ EWQ с EWL EWQ с EWO EWQ с EWN EWQ с DIA EWQ с EDEN EWQ с EIRL

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI France ETF (EWQ) показал доход в 17.31% с начала года и 1.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWQ составила 7.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

EWQ

С начала года

17.31%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

16.85%

1 год

1.87%

5 лет

16.04%

10 лет

7.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.66%2.36%0.66%3.12%2.56%17.31%
2024-1.05%3.71%2.98%-3.31%4.15%-7.33%1.93%3.56%1.30%-6.16%-4.38%-0.28%-5.63%
202311.59%-1.19%3.50%4.68%-6.49%6.45%1.61%-3.81%-5.50%-3.20%9.06%4.96%21.71%
2022-2.55%-6.76%0.00%-6.74%4.10%-9.99%6.53%-7.29%-9.58%10.78%13.78%-1.60%-12.05%
2021-2.62%4.57%2.83%6.17%5.41%-1.82%1.29%0.86%-3.70%5.56%-3.87%5.69%21.43%
2020-4.00%-7.87%-18.98%4.44%5.92%6.44%1.93%4.69%-4.51%-4.55%21.82%2.88%2.86%
20196.15%4.26%0.41%4.82%-6.12%8.32%-2.81%-1.01%2.20%3.62%1.38%3.54%26.68%
20186.76%-5.10%-0.73%4.08%-2.63%-2.10%3.93%-2.21%1.19%-9.49%-1.16%-5.12%-12.90%
20171.38%-0.40%6.42%5.70%4.89%-0.47%2.36%0.88%4.04%1.59%-0.10%-0.14%29.11%
2016-3.80%-2.53%6.52%2.36%-0.20%-5.02%4.72%-0.33%1.21%-0.46%-2.50%5.58%4.90%
20151.22%6.21%-1.96%4.54%-0.85%-2.84%4.08%-6.57%-3.80%7.15%-2.33%-3.54%0.24%
2014-5.52%8.07%0.52%2.88%0.53%-1.46%-6.59%1.25%-3.70%-3.77%2.97%-5.46%-10.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWQ составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI France ETF (EWQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI France ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI France ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.19$1.19$1.07$1.07$1.47$0.34$0.80$0.77$0.59$0.70$0.54$0.83

Дивидендный доход

2.82%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI France ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$1.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$1.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.54
2014$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI France ETF показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2074 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI France ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.41%13 июл. 2007 г.4179 мар. 2009 г.20742 июн. 2017 г.2491
-52.83%15 июн. 2000 г.68612 мар. 2003 г.4994 мар. 2005 г.1185
-39.23%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.216
-31.46%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.13512 апр. 2023 г.312
-24.99%20 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.624 янв. 1999 г.117

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...