PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI France ETF (EWQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642867075

CUSIP

464286707

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Developed Europe (France)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI France Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWQ составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EWQ с EWG EWQ с FEZ EWQ с EWI EWQ с EPOL EWQ с EWN EWQ с EWO EWQ с EWL EWQ с EDEN EWQ с DIA EWQ с VOO
Популярные сравнения:
EWQ с EWG EWQ с FEZ EWQ с EWI EWQ с EPOL EWQ с EWN EWQ с EWO EWQ с EWL EWQ с EDEN EWQ с DIA EWQ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI France ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
542.90%
808.73%
EWQ (iShares MSCI France ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI France ETF показал доход в -6.26% с начала года и -6.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI France ETF составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EWQ

С начала года

-6.26%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-6.44%

1 год

-6.26%

5 лет

4.86%

10 лет

6.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.05%3.71%2.98%-3.31%4.15%-7.33%1.93%3.56%1.30%-6.16%-4.38%-6.26%
202311.59%-1.19%3.50%4.68%-6.49%6.45%1.61%-3.81%-5.50%-3.20%9.06%4.96%21.71%
2022-2.55%-6.76%0.00%-6.74%4.10%-9.99%6.53%-7.29%-9.58%10.78%13.78%-1.60%-12.05%
2021-2.62%4.57%2.83%6.17%5.41%-1.82%1.29%0.86%-3.70%5.56%-3.87%5.69%21.43%
2020-4.00%-7.87%-18.98%4.44%5.92%6.44%1.93%4.69%-4.51%-4.55%21.82%2.88%2.86%
20196.15%4.26%0.41%4.82%-6.12%8.32%-2.81%-1.01%2.20%3.62%1.38%3.54%26.68%
20186.76%-5.10%-0.73%4.08%-2.63%-2.10%3.93%-2.21%1.19%-9.49%-1.16%-5.12%-12.90%
20171.38%-0.40%6.42%5.70%4.89%-0.47%2.36%0.88%4.04%1.59%-0.10%-0.14%29.11%
2016-3.80%-2.53%6.52%2.36%-0.20%-5.02%4.72%-0.33%1.21%-0.46%-2.50%5.58%4.90%
20151.22%6.21%-1.96%4.54%-0.85%-2.84%4.08%-6.57%-3.80%7.15%-2.33%-3.54%0.24%
2014-5.52%8.07%0.52%2.88%0.53%-1.46%-6.59%1.25%-3.70%-3.77%2.97%-5.46%-10.75%
20133.14%-3.54%-1.11%5.69%1.92%-4.48%9.22%-2.08%7.82%3.78%0.13%2.32%24.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWQ составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EWQ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI France ETF (EWQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWQ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.312.10
Коэффициент Сортино EWQ, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.332.80
Коэффициент Омега EWQ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.39
Коэффициент Кальмара EWQ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.343.09
Коэффициент Мартина EWQ, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.7513.49
EWQ
^GSPC

iShares MSCI France ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
2.10
EWQ (iShares MSCI France ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI France ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.19$1.07$1.07$1.47$0.34$0.80$0.77$0.59$0.70$0.55$0.83$0.69

Дивидендный доход

3.33%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%3.38%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI France ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$1.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$1.07
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$1.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.80
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.55
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.83
2013$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.74%
-2.62%
EWQ (iShares MSCI France ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI France ETF показал максимальную просадку в 61.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2074 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI France ETF составляет 13.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.41%13 июл. 2007 г.4179 мар. 2009 г.20742 июн. 2017 г.2491
-52.83%15 июн. 2000 г.68612 мар. 2003 г.4994 мар. 2005 г.1185
-39.23%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.216
-31.46%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.13512 апр. 2023 г.312
-24.99%20 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.624 янв. 1999 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI France ETF составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.94%
3.79%
EWQ (iShares MSCI France ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab