PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Mexico ETF (EWW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642868222
CUSIP464286822
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 мар. 1996 г.
РегионLatin America (Mexico)
КатегорияLatin America Equities
Отслеживаемый индексMSCI Mexico IMI 25/50 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares MSCI Mexico ETF составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EWW

iShares MSCI Mexico ETF

Популярные сравнения: EWW с ILF, EWW с EWZ, EWW с FLMX, EWW с VOO, EWW с SPY, EWW с EIDO, EWW с KSA, EWW с SCHD, EWW с IOO, EWW с MEXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Mexico ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,079.20%
704.18%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI Mexico ETF показал доход в 1.81% с начала года и 21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Mexico ETF составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.81%10.04%
1 месяц4.40%3.53%
6 месяцев20.99%22.79%
1 год21.09%32.16%
5 лет (среднегодовая)12.43%13.15%
10 лет (среднегодовая)3.13%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.75%-2.13%
2023-5.18%-5.56%-5.89%15.40%8.92%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
1.13
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Mexico ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.13
2.76
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Mexico ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.49$1.79$1.04$0.61$1.31$0.94$1.09$0.77$1.15$0.72$1.31

Дивидендный доход

2.15%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Mexico ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2013$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Mexico ETF показал максимальную просадку в 64.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.95%9 июл. 2007 г.4219 мар. 2009 г.44313 дек. 2010 г.864
-62.22%12 апр. 2013 г.174623 мар. 2020 г.78910 мая 2023 г.2535
-58.53%17 окт. 1997 г.22510 сент. 1998 г.3148 дек. 1999 г.539
-40.91%10 мар. 2000 г.73312 февр. 2003 г.2277 янв. 2004 г.960
-28.07%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.805 окт. 2006 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Mexico ETF составляет 4.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.85%
2.82%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)