PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Mexico ETF (EWW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642868222
CUSIP464286822
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 мар. 1996 г.
РегионLatin America (Mexico)
КатегорияLatin America Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Mexico IMI 25/50 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWW составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EWW с FLMX, EWW с EWZ, EWW с ILF, EWW с VOO, EWW с KSA, EWW с EIDO, EWW с SPY, EWW с MEXX, EWW с SCHD, EWW с IOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Mexico ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.52%
10.27%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Mexico ETF показал доход в -23.04% с начала года и -10.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Mexico ETF составила -0.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-23.04%19.77%
1 месяц-6.63%-0.67%
6 месяцев-22.52%10.27%
1 год-10.95%31.07%
5 лет (среднегодовая)5.16%13.22%
10 лет (среднегодовая)-0.43%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.75%-2.13%6.24%-5.53%-0.89%-12.05%-0.16%-6.16%1.26%-3.33%-23.04%
202316.58%-0.02%3.28%2.27%-1.69%4.66%4.58%-5.18%-5.56%-5.89%15.40%8.92%40.32%
2022-4.05%3.69%9.20%-10.08%5.34%-9.17%0.45%-5.45%-0.05%14.33%6.58%-6.38%1.23%
2021-6.51%1.17%7.80%3.72%5.83%0.53%2.15%4.26%-5.58%0.19%-6.29%13.22%20.26%
20201.84%-9.25%-31.88%3.25%8.95%0.34%2.04%1.17%1.37%2.40%18.76%7.19%-3.06%
20199.28%-3.20%0.07%5.87%-7.00%3.11%-4.86%0.58%2.91%3.72%-1.78%4.46%12.62%
20187.75%-6.03%3.23%0.16%-13.41%6.86%10.27%-3.16%1.77%-17.86%-4.16%3.07%-14.59%
20171.91%2.83%11.05%1.15%-0.27%5.63%4.38%0.30%-3.29%-7.84%-0.28%-0.80%14.46%
2016-2.89%0.19%10.77%0.63%-7.70%2.17%-1.37%1.59%-3.94%4.85%-13.20%0.11%-10.32%
2015-5.29%7.04%-3.74%1.14%-0.19%-1.70%-1.35%-6.19%-2.44%6.13%-2.06%-5.65%-14.27%
2014-7.51%-4.09%6.02%-0.11%3.66%2.73%0.86%4.96%-4.25%-0.41%-4.56%-8.26%-11.58%
20134.38%-3.12%4.58%-3.00%-5.54%-3.82%1.26%-6.81%3.77%2.41%2.74%2.48%-1.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWW среди ETFs на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Mexico ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
2.67
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Mexico ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.50$1.49$1.79$1.04$0.61$1.31$0.94$1.09$0.77$1.15$0.72$1.31

Дивидендный доход

2.90%2.19%3.63%2.06%1.42%2.91%2.29%2.21%1.76%2.31%1.22%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Mexico ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.94
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$1.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.72
2013$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$1.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.00%
-2.59%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Mexico ETF показал максимальную просадку в 64.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Mexico ETF составляет 26.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.95%9 июл. 2007 г.4219 мар. 2009 г.44313 дек. 2010 г.864
-62.22%12 апр. 2013 г.174623 мар. 2020 г.78910 мая 2023 г.2535
-58.53%17 окт. 1997 г.22510 сент. 1998 г.3148 дек. 1999 г.539
-40.92%10 мар. 2000 г.73312 февр. 2003 г.2277 янв. 2004 г.960
-28.07%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.805 окт. 2006 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Mexico ETF составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.17%
3.11%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)