PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Mexico ETF (EWW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642868222

CUSIP

464286822

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Latin America (Mexico)

Категория

Latin America Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Mexico IMI 25/50 Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWW составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EWW с FLMX EWW с EWZ EWW с ILF EWW с KSA EWW с VOO EWW с EIDO EWW с SPY EWW с MEXX EWW с SCHD EWW с IOO
Популярные сравнения:
EWW с FLMX EWW с EWZ EWW с ILF EWW с KSA EWW с VOO EWW с EIDO EWW с SPY EWW с MEXX EWW с SCHD EWW с IOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Mexico ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
772.06%
808.73%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Mexico ETF показал доход в -25.07% с начала года и -25.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Mexico ETF составила 0.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


EWW

С начала года

-25.07%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-11.96%

1 год

-25.07%

5 лет

4.05%

10 лет

0.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.75%-2.13%6.24%-5.53%-0.89%-12.05%-0.16%-6.16%1.26%-3.33%-3.18%-25.07%
202316.58%-0.02%3.28%2.27%-1.69%4.66%4.58%-5.18%-5.56%-5.89%15.40%8.92%40.32%
2022-4.05%3.69%9.20%-10.08%5.34%-9.17%0.45%-5.45%-0.05%14.33%6.59%-6.38%1.24%
2021-6.51%1.17%7.80%3.72%5.83%0.54%2.15%4.26%-5.58%0.19%-6.29%13.22%20.27%
20201.84%-9.25%-31.88%3.25%8.95%0.35%2.04%1.17%1.37%2.40%18.76%7.20%-3.06%
20199.28%-3.20%0.07%5.87%-7.00%3.12%-4.86%0.58%2.91%3.72%-1.78%4.46%12.64%
20187.75%-6.03%3.23%0.16%-13.41%6.86%10.27%-3.16%1.77%-17.86%-4.16%3.07%-14.58%
20171.91%2.83%11.05%1.15%-0.27%5.63%4.38%0.30%-3.29%-7.84%-0.28%-0.80%14.47%
2016-2.89%0.19%10.77%0.63%-7.70%2.18%-1.37%1.59%-3.94%4.85%-13.20%0.11%-10.31%
2015-5.29%7.04%-3.74%1.14%-0.19%-1.70%-1.35%-6.19%-2.44%6.13%-2.07%-5.64%-14.25%
2014-7.51%-4.09%6.02%-0.11%3.66%2.73%0.86%4.96%-4.25%-0.41%-4.56%-8.25%-11.57%
20134.38%-3.12%4.58%-3.00%-5.54%-3.81%1.26%-6.81%3.77%2.41%2.74%2.50%-1.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWW составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWW, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.972.10
Коэффициент Сортино EWW, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.242.80
Коэффициент Омега EWW, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.841.39
Коэффициент Кальмара EWW, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.793.09
Коэффициент Мартина EWW, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3713.49
EWW
^GSPC

iShares MSCI Mexico ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.97
2.10
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Mexico ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.06$1.49$1.80$1.04$0.62$1.32$0.95$1.09$0.78$1.16$0.73$1.33

Дивидендный доход

4.21%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Mexico ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$2.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$1.32
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.95
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$1.09
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.78
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$1.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.73
2013$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$1.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.96%
-2.62%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Mexico ETF показал максимальную просадку в 64.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Mexico ETF составляет 27.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.94%9 июл. 2007 г.4219 мар. 2009 г.44613 дек. 2010 г.867
-62.19%12 апр. 2013 г.174923 мар. 2020 г.7889 мая 2023 г.2537
-58.53%17 окт. 1997 г.22610 сент. 1998 г.3148 дек. 1999 г.540
-40.85%10 мар. 2000 г.73412 февр. 2003 г.2277 янв. 2004 г.961
-30.06%9 апр. 2024 г.16226 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Mexico ETF составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.45%
3.79%
EWW (iShares MSCI Mexico ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab