- ISIN
- US4642868222
- CUSIP
- 464286822
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 мар. 1996 г.
- Регион
- Latin America (Mexico)
- Категория
- Latin America Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Mexico IMI 25/50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EWW
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции EWW — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EWW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) показал доход в 9.37% с начала года и 33.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWW составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI Mexico ETF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EWW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EWW закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.35% | 7.75% | -7.05% | 1.61% | 2.60% | -3.32% | 9.37% | ||||||
| 2025 | 4.61% | 3.14% | 0.87% | 11.79% | 5.62% | 2.47% | -0.69% | 2.99% | 10.12% | -2.46% | 2.84% | 3.27% | 53.65% |
| 2024 | -1.75% | -2.13% | 6.24% | -5.53% | -0.89% | -12.05% | -0.16% | -6.16% | 1.26% | -3.33% | -3.18% | -3.91% | -28.22% |
| 2023 | 16.58% | -0.02% | 3.28% | 2.27% | -1.69% | 4.66% | 4.58% | -5.18% | -5.56% | -5.89% | 15.40% | 8.92% | 40.32% |
| 2022 | -4.05% | 3.69% | 9.20% | -10.08% | 5.34% | -9.17% | 0.45% | -5.45% | -0.05% | 14.33% | 6.58% | -6.38% | 1.24% |
| 2021 | -6.51% | 1.17% | 7.80% | 3.72% | 5.83% | 0.54% | 2.15% | 4.26% | -5.58% | 0.19% | -6.29% | 13.22% | 20.27% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Mexico ETF has an annualized alpha of 2.71%, beta of 1.03, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 1996.
- This ETF captured 116.80% of S&P 500 Index gains and 113.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.71%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 116.80%
- Участие в снижении
- 113.03%
Комиссия
Комиссия EWW составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EWW имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.46 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.92 | -2.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Mexico ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.41 | $2.06 | $1.49 | $1.80 | $1.04 | $0.62 | $1.32 | $0.95 | $1.09 | $0.78 | $1.16 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Mexico ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $2.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Mexico ETF показал максимальную просадку в 64.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.
Текущая просадка iShares MSCI Mexico ETF составляет 6.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.94%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -62.19%март 2020 г. | 6y 11mo | 3y 1mo | 10y 29dапр. 2013 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.52%сент. 1998 г. | 10mo 28d | 1y 2mo | 2y 1moокт. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -40.85%февр. 2003 г. | 2y 11mo | 11mo 12d | 3y 10moмарт 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -31.17%дек. 2024 г. | 8mo 25d | 8mo 19d | 1y 5moапр. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| EWW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -56.78% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -9.10% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | -18.90% | -12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.43% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -33.92% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -3.21% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -10.71% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.04% | +1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EWW
Добавьте iShares MSCI Mexico ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EWW