iShares MSCI Mexico ETF (EWW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Mexico ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) показал доход в 8.51% с начала года и 53.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWW составила 6.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1999 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -35.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении EWW закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью -17.1%.

iShares MSCI Mexico ETF: годовая альфа составляет 3.12%, бета — 1.03, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 02.04.1996.

• Этот ETF участвовал в 118.99% роста S&P 500 Index и в 113.02% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия EWW составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EWW имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI Mexico ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Mexico ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI Mexico ETF показал максимальную просадку в 64.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 441 торговую сессию.

Текущая просадка iShares MSCI Mexico ETF составляет 7.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.