PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Canada ETF (EWC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642865095
CUSIP464286509
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 мар. 1996 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanada Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Canada Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWC составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EWC с EWA, EWC с BBCA, EWC с XIU.TO, EWC с FLCA, EWC с CNDA, EWC с EWN, EWC с SPY, EWC с VOO, EWC с IWF, EWC с VOOG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Canada ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.17%
14.56%
EWC (iShares MSCI Canada ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Canada ETF показал доход в 16.02% с начала года и 30.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Canada ETF составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.02%25.23%
1 месяц2.48%3.86%
6 месяцев11.17%14.56%
1 год30.34%36.29%
5 лет (среднегодовая)9.83%14.10%
10 лет (среднегодовая)5.81%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.90%1.16%4.11%-3.55%3.63%-2.15%4.93%4.03%2.54%-2.14%16.02%
20239.47%-4.97%0.38%2.98%-5.51%6.27%3.12%-3.85%-3.55%-5.14%10.21%6.27%14.73%
2022-0.62%0.08%5.21%-7.86%2.11%-10.32%4.84%-4.59%-8.70%7.38%6.54%-5.63%-12.95%
2021-0.78%5.13%5.84%4.58%6.35%-0.98%0.16%0.03%-2.79%7.93%-4.59%4.12%26.98%
2020-0.74%-7.01%-20.80%11.12%3.54%3.99%5.53%5.13%-4.53%-3.43%14.39%3.11%5.52%
201912.90%2.96%-0.75%3.29%-4.27%5.67%-0.80%-0.70%2.52%-0.42%2.95%2.23%27.58%
20180.81%-6.99%-0.83%2.07%2.17%-0.02%2.46%-1.40%-0.07%-7.89%0.49%-8.55%-17.16%
20173.94%-1.80%0.71%-2.31%-0.38%3.13%4.26%-0.11%3.84%-0.52%0.52%3.73%15.73%
2016-2.74%3.44%9.62%7.13%-3.62%0.91%2.98%0.28%1.50%-1.32%2.60%1.54%23.81%
2015-8.39%5.98%-3.00%7.14%-4.60%-3.26%-4.20%-5.01%-5.23%3.48%-2.23%-6.35%-23.91%
2014-4.22%4.48%1.27%3.35%0.52%5.70%-0.16%2.18%-6.60%-2.51%0.07%-2.24%1.12%
20131.65%-2.25%1.03%-1.72%-1.03%-4.60%5.66%-0.87%3.36%3.69%-0.90%1.62%5.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EWC среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EWC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWC, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWC, с текущим значением в 15.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Canada ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23
2.94
EWC (iShares MSCI Canada ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Canada ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$0.83$0.77$0.71$0.64$0.65$0.63$0.58$0.46$0.50$0.62$0.69

Дивидендный доход

1.98%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Canada ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.50
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.62
2013$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
EWC (iShares MSCI Canada ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Canada ETF показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 521 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.75%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.5215 апр. 2011 г.856
-51.73%6 сент. 2000 г.5209 окт. 2002 г.5213 нояб. 2004 г.1041
-42.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.197
-41.37%4 сент. 2014 г.34620 янв. 2016 г.96415 нояб. 2019 г.1310
-33.19%22 апр. 1998 г.1062 окт. 1998 г.25529 окт. 1999 г.361

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Canada ETF составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.93%
EWC (iShares MSCI Canada ETF)
Benchmark (^GSPC)