PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Canada ETF (EWC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Canada ETF (EWC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

EWC — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Canada Index. EWC запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ISIN

US4642865095

CUSIP

464286509

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

North America (Canada)

Категория

Canada Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Canada Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWC составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

Популярные сравнения:
EWC с EWA EWC с XIU.TO EWC с BBCA EWC с FLCA EWC с EWN EWC с CNDA EWC с SPY EWC с VOO EWC с EWD EWC с IWF
Популярные сравнения:
EWC с EWA EWC с XIU.TO EWC с BBCA EWC с FLCA EWC с EWN EWC с CNDA EWC с SPY EWC с VOO EWC с EWD EWC с IWF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares MSCI Canada ETF (EWC) показал доход в 11.56% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWC составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EWC

С начала года

11.56%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

5.34%

1 год

21.98%

3 года

8.35%

5 лет

14.81%

10 лет

7.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.28%0.02%-1.16%4.17%5.91%11.56%
2024-0.90%1.16%4.11%-3.55%3.63%-2.15%4.93%4.03%2.54%-2.14%6.45%-5.58%12.38%
20239.47%-4.97%0.38%2.98%-5.51%6.27%3.12%-3.85%-3.55%-5.14%10.21%6.27%14.73%
2022-0.62%0.08%5.21%-7.86%2.11%-10.32%4.84%-4.59%-8.70%7.38%6.54%-5.63%-12.95%
2021-0.78%5.13%5.84%4.58%6.35%-0.98%0.16%0.03%-2.79%7.93%-4.59%4.12%26.98%
2020-0.74%-7.01%-20.80%11.12%3.54%3.99%5.53%5.13%-4.53%-3.43%14.39%3.11%5.52%
201912.90%2.96%-0.75%3.29%-4.27%5.67%-0.80%-0.70%2.52%-0.42%2.95%2.23%27.58%
20180.81%-6.99%-0.83%2.07%2.17%-0.02%2.46%-1.40%-0.07%-7.89%0.49%-8.55%-17.16%
20173.94%-1.80%0.71%-2.31%-0.38%3.13%4.26%-0.11%3.84%-0.52%0.52%3.73%15.73%
2016-2.74%3.44%9.62%7.13%-3.62%0.91%2.98%0.28%1.50%-1.32%2.60%1.54%23.81%
2015-8.39%5.98%-3.00%7.14%-4.60%-3.26%-4.20%-5.01%-5.23%3.48%-2.23%-6.35%-23.91%
2014-4.22%4.48%1.27%3.35%0.52%5.70%-0.16%2.18%-6.60%-2.51%0.07%-2.24%1.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWC составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Canada ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.32
  • За 5 лет: 0.83
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Canada ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.90$0.90$0.83$0.77$0.71$0.64$0.65$0.63$0.58$0.46$0.50$0.62

Дивидендный доход

2.00%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Canada ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.83
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.50
2014$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Canada ETF показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.75%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.5245 апр. 2011 г.859
-51.73%6 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.5213 нояб. 2004 г.1045
-42.66%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.197
-41.37%4 сент. 2014 г.34720 янв. 2016 г.96415 нояб. 2019 г.1311
-33.19%22 апр. 1998 г.1152 окт. 1998 г.27129 окт. 1999 г.386
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...