- ISIN
- US46429B6065
- CUSIP
- 46429B606
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 мая 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Poland Investable Market Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $643M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPOL
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции EPOL — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,081.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) показал доход в 13.58% с начала года и 40.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPOL составила 11.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI Poland ETF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 35.67%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 11.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении EPOL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.82% | 1.44% | -4.51% | 5.41% | 5.55% | -1.33% | 13.58% | ||||||
| 2025 | 13.22% | 6.98% | 10.80% | 5.25% | 3.02% | 8.08% | -1.58% | -0.16% | 1.58% | 4.69% | 1.07% | 6.77% | 77.34% |
| 2024 | -3.31% | 6.44% | 1.20% | -0.13% | 6.88% | -0.78% | -2.73% | 2.98% | -1.34% | -8.17% | -0.76% | -1.96% | -2.61% |
| 2023 | 8.28% | -5.79% | -1.84% | 13.82% | -3.63% | 12.96% | 9.96% | -9.20% | -10.65% | 16.01% | 9.47% | 7.22% | 50.70% |
| 2022 | -2.52% | -12.76% | 6.14% | -16.99% | 4.63% | -10.61% | -1.50% | -12.91% | -14.18% | 15.32% | 21.42% | 4.36% | -24.62% |
| 2021 | -1.31% | -0.53% | -3.05% | 9.61% | 13.61% | -4.49% | 1.54% | 5.96% | -5.11% | 6.11% | -12.12% | 4.13% | 12.21% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Poland ETF has an annualized alpha of -4.81%, beta of 1.08, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 27, 2010.
- This ETF participated in 136.69% of S&P 500 Index downside but only 103.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.81%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 103.28%
- Участие в снижении
- 136.69%
Комиссия
Комиссия EPOL составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPOL имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.93 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 13.52 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Poland ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $1.26 | $0.65 | $0.41 | $0.28 | $0.27 | $0.53 | $0.33 | $0.51 | $0.39 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.21% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Poland ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Poland ETF показал максимальную просадку в 63.72%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Poland ETF составляет 1.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -63.72%окт. 2022 г. | 11y 5mo | 2y 4mo | 13y 10moапр. 2011 г. - февр. 2025 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -15.87%нояб. 2010 г. | 24d | 4mo | 4mo 24dнояб. 2010 г. - март 2011 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.81%апр. 2025 г. | 19d | 15d | 1mo 4dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.04%март 2026 г. | 1mo 1d | 27d | 1mo 28dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -10.69%июнь 2010 г. | 10d | 8d | 18dмай 2010 г. - июнь 2010 г. |
Показатели просадок
| EPOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -56.78% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -9.10% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.81% | -18.90% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -25.43% | -28.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -33.92% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.74% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -10.72% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 1.97% | +2.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPOL
Добавьте iShares MSCI Poland ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPOL