PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI UAE ETF (UAE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V7617
CUSIP46434V761
ЭмитентiShares
Дата выпуска29 апр. 2014 г.
РегионMiddle East (United Arab Emirates)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI All UAE Capped Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UAE составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии UAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: UAE с STLA, UAE с QAT, UAE с KSA, UAE с VOO, UAE с XLP, UAE с SPY, UAE с NDAQ, UAE с XLRE, UAE с EWZ, UAE с VXUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI UAE ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.01%
10.27%
UAE (iShares MSCI UAE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI UAE ETF показал доход в 5.68% с начала года и 8.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI UAE ETF составила 0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.68%19.77%
1 месяц3.56%-0.67%
6 месяцев8.01%10.27%
1 год8.64%31.07%
5 лет (среднегодовая)5.90%13.22%
10 лет (среднегодовая)0.57%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UAE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%-1.22%1.58%-3.11%-3.28%3.11%6.18%2.74%1.27%-0.66%5.68%
2023-2.21%0.34%-3.34%9.18%-5.63%3.14%4.91%-2.21%1.73%-9.74%7.39%0.92%2.91%
20223.47%4.90%8.32%-0.95%-7.81%-8.50%6.18%-1.03%-6.92%3.29%1.47%-6.02%-5.36%
202110.05%-1.36%4.61%0.37%10.48%-1.54%0.07%5.45%-0.47%-0.27%12.03%-0.91%44.16%
2020-1.65%-7.78%-23.15%11.75%-1.34%2.46%3.49%3.76%-0.09%-2.37%12.05%0.40%-7.23%
20193.87%3.72%-0.22%4.97%-8.73%-0.63%6.94%-3.76%-2.76%2.33%-3.08%-0.00%1.59%
20184.57%-4.94%0.24%-1.26%-1.27%-2.64%3.74%-1.52%-1.80%-0.59%-4.68%-4.82%-14.42%
20172.84%-0.88%-0.44%1.10%-0.47%1.77%5.92%0.28%-2.28%2.10%-5.98%1.39%4.99%
2016-9.11%12.18%3.29%4.59%-5.48%3.40%4.12%-0.13%-0.04%-5.30%-1.37%5.05%9.79%
2015-4.78%6.05%-7.04%18.70%-5.85%1.41%2.61%-8.85%-5.47%-3.61%-6.32%-0.23%-15.26%
20141.42%-19.03%15.97%0.25%0.83%-7.42%-0.61%-12.35%-22.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UAE среди ETFs на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности UAE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAE, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAE, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAE, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAE, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAE, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI UAE ETF (UAE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


UAE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UAE, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UAE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UAE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UAE, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UAE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI UAE ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
2.67
UAE (iShares MSCI UAE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI UAE ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.48$0.40$0.79$0.56$0.48$0.76$0.57$0.78$0.60$0.50

Дивидендный доход

4.12%3.25%2.67%4.88%4.75%3.54%5.56%3.38%4.74%3.77%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI UAE ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.76
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.57
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.78
2015$0.00$0.00$0.00$0.23$0.01$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.60
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.09%
-2.59%
UAE (iShares MSCI UAE ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI UAE ETF показал максимальную просадку в 60.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI UAE ETF составляет 14.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.44%9 июн. 2014 г.139418 мар. 2020 г.51330 мар. 2022 г.1907
-27.47%5 апр. 2022 г.39427 окт. 2023 г.
-10.19%6 мая 2014 г.1120 мая 2014 г.82 июн. 2014 г.19
-2.23%3 июн. 2014 г.24 июн. 2014 г.26 июн. 2014 г.4
-0.37%31 мар. 2022 г.131 мар. 2022 г.24 апр. 2022 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI UAE ETF составляет 4.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.35%
3.11%
UAE (iShares MSCI UAE ETF)
Benchmark (^GSPC)