PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Chile ETF (ECH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642866408

CUSIP

464286640

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 нояб. 2007 г.

Регион

Latin America (Chile)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Chile Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ECH составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ECH с EPU ECH с EWZS ECH с EPOL ECH с SCHD ECH с EWY ECH с EWW ECH с EWZ ECH с VOO ECH с SMIN ECH с SPYG
Популярные сравнения:
ECH с EPU ECH с EWZS ECH с EPOL ECH с SCHD ECH с EWY ECH с EWW ECH с EWZ ECH с VOO ECH с SMIN ECH с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Chile ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.65%
306.57%
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Chile ETF показал доход в -8.16% с начала года и -6.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Chile ETF составила -1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


ECH

С начала года

-8.16%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-6.37%

5 лет

-1.67%

10 лет

-1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.85%3.54%0.91%0.49%5.73%-6.02%0.54%2.50%2.33%-6.23%-0.90%-8.16%
20238.01%-3.93%2.38%-1.29%-0.53%7.42%6.10%-8.95%-7.09%-7.52%10.94%5.65%9.01%
202213.95%-1.10%11.72%-12.66%19.65%-17.66%9.85%5.03%-13.58%2.79%9.89%2.54%25.12%
2021-0.93%4.95%9.04%-6.86%-7.81%0.22%-5.62%4.50%-9.03%-5.65%3.14%-5.85%-19.80%
2020-7.98%-12.10%-19.58%16.10%-5.09%7.52%8.41%-7.21%-4.97%-0.79%12.51%12.93%-7.13%
201912.82%-3.42%-4.30%-1.04%-9.85%8.11%-5.85%-7.23%4.90%-7.79%-13.14%11.38%-17.79%
20187.29%-4.02%-1.28%1.42%-7.19%-6.00%4.74%-10.12%4.55%-8.36%3.66%-3.65%-18.98%
20173.90%3.63%8.12%-1.42%-0.07%-1.31%9.10%5.92%0.98%5.18%-12.16%16.23%41.79%
20162.22%1.72%11.18%3.33%-7.68%6.50%4.48%-5.02%1.01%8.35%-6.25%-0.09%19.47%
2015-4.46%8.40%-2.47%4.79%-2.27%-6.27%-6.30%-1.93%-5.91%5.86%-7.02%-1.25%-18.53%
2014-14.48%7.78%4.02%1.05%1.82%-1.85%-4.12%-0.32%-1.66%-0.00%-2.30%-4.10%-14.74%
20135.85%-1.27%-1.79%-3.34%-8.77%-4.91%-9.59%-2.65%5.98%-0.28%-5.08%0.15%-23.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ECH составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ECH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.282.10
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.272.80
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.39
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.093.09
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.6313.49
ECH
^GSPC

iShares MSCI Chile ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.28
2.10
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Chile ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$1.34$1.82$1.27$0.65$0.82$0.98$0.74$0.69$0.68$0.69$0.68

Дивидендный доход

3.11%4.76%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Chile ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$1.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.69
2013$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-54.83%
-2.62%
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Chile ETF показал максимальную просадку в 74.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Chile ETF составляет 54.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.08%4 янв. 2011 г.231618 мар. 2020 г.
-52.45%8 апр. 2008 г.13110 окт. 2008 г.29410 дек. 2009 г.425
-19.96%10 дек. 2007 г.3023 янв. 2008 г.3412 мар. 2008 г.64
-14.34%20 янв. 2010 г.8825 мая 2010 г.3414 июл. 2010 г.122
-7.16%19 нояб. 2007 г.526 нояб. 2007 г.430 нояб. 2007 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Chile ETF составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.63%
3.79%
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab