PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Chile ETF (ECH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642866408
CUSIP464286640
ЭмитентiShares
Дата выпуска12 нояб. 2007 г.
РегионLatin America (Chile)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Chile Investable Market Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ECH составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ECH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ECH с EPU, ECH с EWZS, ECH с EPOL, ECH с SCHD, ECH с EWY, ECH с EWZ, ECH с EWW, ECH с VOO, ECH с SMIN, ECH с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Chile ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.69%
10.27%
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Chile ETF показал доход в -5.73% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Chile ETF составила -1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.73%19.77%
1 месяц-2.22%-0.67%
6 месяцев-3.69%10.27%
1 год3.84%31.07%
5 лет (среднегодовая)-0.84%13.22%
10 лет (среднегодовая)-1.80%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ECH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.85%3.54%0.91%0.49%5.73%-6.02%0.54%2.50%2.33%-6.23%-5.73%
20238.01%-3.93%2.38%-1.29%-0.53%7.42%6.10%-8.95%-7.09%-7.52%10.94%5.65%9.01%
202213.94%-1.10%11.72%-12.66%19.65%-17.66%9.85%5.03%-13.58%2.79%9.89%2.54%25.12%
2021-0.93%4.94%9.04%-6.86%-7.81%0.22%-5.62%4.50%-9.03%-5.65%3.14%-5.85%-19.80%
2020-7.98%-12.10%-19.58%16.10%-5.09%7.52%8.41%-7.21%-4.97%-0.79%12.51%12.93%-7.13%
201912.82%-3.42%-4.30%-1.04%-9.85%8.11%-5.85%-7.23%4.90%-7.79%-13.14%11.38%-17.79%
20187.29%-4.02%-1.28%1.42%-7.19%-6.00%4.74%-10.12%4.55%-8.36%3.66%-3.65%-18.98%
20173.90%3.63%8.12%-1.42%-0.07%-1.31%9.10%5.92%0.98%5.18%-12.16%16.23%41.79%
20162.22%1.72%11.18%3.33%-7.68%6.50%4.48%-5.02%1.01%8.35%-6.25%-0.09%19.47%
2015-4.46%8.40%-2.47%4.79%-2.27%-6.27%-6.30%-1.93%-5.91%5.86%-7.02%-1.25%-18.53%
2014-14.48%7.78%4.02%1.05%1.83%-1.85%-4.12%-0.32%-1.66%0.00%-2.30%-4.10%-14.74%
20135.85%-1.27%-1.79%-3.34%-8.77%-4.91%-9.59%-2.65%5.98%-0.28%-5.08%0.15%-23.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ECH среди ETFs на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ECH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Chile ETF (ECH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ECH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ECH, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ECH, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ECH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ECH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ECH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Chile ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40
2.67
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Chile ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.87$1.34$1.82$1.27$0.65$0.82$0.98$0.74$0.69$0.68$0.69$0.68

Дивидендный доход

3.37%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%1.74%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Chile ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$1.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$1.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.65
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.82
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.69
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.69
2013$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.64%
-2.59%
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Chile ETF показал максимальную просадку в 74.09%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Chile ETF составляет 53.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.09%4 янв. 2011 г.231618 мар. 2020 г.
-52.45%8 апр. 2008 г.13110 окт. 2008 г.29410 дек. 2009 г.425
-19.96%10 дек. 2007 г.3023 янв. 2008 г.3412 мар. 2008 г.64
-14.34%20 янв. 2010 г.8825 мая 2010 г.3414 июл. 2010 г.122
-7.16%19 нояб. 2007 г.526 нояб. 2007 г.430 нояб. 2007 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Chile ETF составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.11%
ECH (iShares MSCI Chile ETF)
Benchmark (^GSPC)