PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Qatar ETF (QAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46434V7799
CUSIP46434V779
ЭмитентiShares
Дата выпуска29 апр. 2014 г.
РегионMiddle East (Qatar)
КатегорияEmerging Markets Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI All Qatar Capped Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QAT составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии QAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: QAT с SJM, QAT с UAE, QAT с VOO, QAT с IEMG, QAT с KSA, QAT с VHT, QAT с MCD, QAT с EDEN, QAT с ENOR, QAT с EIRL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Qatar ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.57%
10.27%
QAT (iShares MSCI Qatar ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Qatar ETF показал доход в 6.27% с начала года и 13.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Qatar ETF составила 0.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.27%19.77%
1 месяц0.83%-0.67%
6 месяцев11.56%10.27%
1 год13.80%31.07%
5 лет (среднегодовая)4.62%13.22%
10 лет (среднегодовая)0.37%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.85%5.39%-2.97%-2.10%-3.59%6.15%3.08%1.32%5.16%-2.21%6.27%
20234.06%-4.30%-0.49%1.43%-0.05%0.95%5.92%-5.22%-3.23%-6.61%6.90%4.44%2.72%
20227.77%3.52%4.61%0.54%-5.92%-4.82%6.41%1.71%-6.87%1.40%-4.35%-9.68%-7.23%
20211.08%-3.59%4.62%4.25%-1.30%-0.06%-0.16%4.39%2.70%2.21%-1.84%1.62%14.43%
20201.18%-11.83%-8.17%9.37%0.83%2.44%5.23%4.11%2.46%-5.14%6.25%2.16%6.94%
20195.19%-5.66%0.82%2.43%-3.43%1.16%-1.40%-2.01%1.59%0.06%-0.40%1.66%-0.44%
20184.59%-5.92%4.12%3.12%2.20%-2.30%8.61%1.36%0.17%2.99%4.26%-3.89%20.03%
20171.78%1.60%-0.91%-2.05%-1.35%-9.90%7.64%-7.01%-4.07%-3.69%-8.26%16.72%-11.66%
2016-8.82%6.77%6.93%-1.99%-7.12%3.83%6.84%3.43%-3.88%-1.73%-6.86%7.20%2.54%
2015-3.93%6.22%-4.70%4.19%-0.82%-2.09%-3.94%0.41%-3.57%2.90%-13.21%2.35%-16.35%
20149.83%-19.52%13.13%3.07%2.98%-1.40%-0.36%-7.18%-3.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг QAT среди ETFs на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности QAT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAT, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


QAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QAT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QAT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QAT, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QAT, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Qatar ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00
2.67
QAT (iShares MSCI Qatar ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Qatar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.77$0.71$0.88$0.48$0.49$0.63$0.86$0.66$0.67$0.87

Дивидендный доход

4.19%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Qatar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2015$0.24$0.58$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.71%
-2.59%
QAT (iShares MSCI Qatar ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Qatar ETF показал максимальную просадку в 45.21%, зарегистрированную 21 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 998 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Qatar ETF составляет 18.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.21%2 июн. 2014 г.73121 нояб. 2017 г.9989 нояб. 2021 г.1729
-33.17%12 апр. 2022 г.38927 окт. 2023 г.
-5.29%16 нояб. 2021 г.929 нояб. 2021 г.3112 янв. 2022 г.40
-4.28%15 мая 2014 г.420 мая 2014 г.427 мая 2014 г.8
-3.88%9 мар. 2022 г.515 мар. 2022 г.825 мар. 2022 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Qatar ETF составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
3.11%
QAT (iShares MSCI Qatar ETF)
Benchmark (^GSPC)