- ISIN
- US46434V7799
- CUSIP
- 46434V779
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 29 апр. 2014 г.
- Регион
- Middle East (Qatar)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI All Qatar Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QAT
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции QAT — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,191.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Qatar ETF (QAT) показал доход в 1.01% с начала года и 7.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QAT составила 4.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares MSCI Qatar ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был июнь 2014 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QAT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 авг. 2015 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.74% | -1.27% | -4.42% | 0.97% | 2.40% | -1.16% | 1.01% | ||||||
| 2025 | 1.00% | -0.61% | -0.89% | 2.63% | 2.40% | 1.73% | 5.56% | 1.76% | -2.35% | -1.18% | -2.18% | 0.88% | 8.81% |
| 2024 | -4.85% | 5.39% | -2.97% | -2.10% | -3.59% | 6.15% | 3.08% | 1.32% | 5.16% | -2.21% | 0.44% | 0.04% | 5.20% |
| 2023 | 4.06% | -4.30% | -0.49% | 1.43% | -0.05% | 0.95% | 5.92% | -5.22% | -3.23% | -6.61% | 6.90% | 4.44% | 2.72% |
| 2022 | 7.77% | 3.52% | 4.61% | 0.54% | -5.92% | -4.82% | 6.41% | 1.71% | -6.87% | 1.40% | -4.35% | -9.68% | -7.23% |
| 2021 | 1.08% | -3.59% | 4.62% | 4.25% | -1.30% | -0.06% | -0.16% | 4.39% | 2.70% | 2.21% | -1.84% | 1.62% | 14.42% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Qatar ETF has an annualized alpha of -1.74%, beta of 0.38, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2014.
- This ETF participated in 48.35% of S&P 500 Index downside but only 25.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.38 may look defensive, but with R2 of 0.13 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.13 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.74%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 25.76%
- Участие в снижении
- 48.35%
Комиссия
Комиссия QAT составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QAT имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Qatar ETF (QAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.46 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 10.92 | -9.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Qatar ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.66 | $1.06 | $0.71 | $0.88 | $0.48 | $0.49 | $0.63 | $0.86 | $0.66 | $0.67 | $0.87 |
Дивидендный доход | 4.63% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Qatar ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Qatar ETF показал максимальную просадку в 45.21%, зарегистрированную 21 нояб. 2017 г.. Полное восстановление заняло 998 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Qatar ETF составляет 11.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2017 года2017 | -45.21%нояб. 2017 г. | 3y 5mo | 3y 11mo | 7y 5moиюнь 2014 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.17%окт. 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 2moапр. 2022 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -5.29%нояб. 2021 г. | 13d | 1mo 14d | 1mo 27dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2014 года2014 | -4.28%май 2014 г. | 5d | 7d | 12dмай 2014 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.88%март 2022 г. | 6d | 10d | 16dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| QAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.21% | -56.78% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -9.10% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -18.90% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -25.43% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -33.92% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -3.21% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -10.71% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.04% | +3.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QAT
Добавьте iShares MSCI Qatar ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QAT