PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Sweden ETF (EWD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Sweden ETF (EWD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

EWD — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Sweden Index. EWD запущен 12 мар. 1996 г. и имеет комиссию в 0.55%.

Информация о ETF

ISIN

US4642867562

CUSIP

464286756

Эмитент

iShares

Дата выпуска

12 мар. 1996 г.

Регион

Developed Europe (Sweden)

Категория

Europe Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Sweden Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EWD составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EWD с NORW EWD с EWG EWD с OMXS.L EWD с EWC EWD с EWQ EWD с SCHD EWD с VOO EWD с QQQ EWD с EWN EWD с EWA
Популярные сравнения:
EWD с NORW EWD с EWG EWD с OMXS.L EWD с EWC EWD с EWQ EWD с SCHD EWD с VOO EWD с QQQ EWD с EWN EWD с EWA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) показал доход в 22.18% с начала года и 12.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EWD составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

EWD

С начала года

22.18%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

19.24%

1 год

12.73%

5 лет

13.44%

10 лет

6.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EWD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.51%5.53%-2.46%3.71%4.51%22.18%
2024-5.40%5.89%1.06%-3.93%9.22%-2.47%0.62%4.12%2.94%-8.04%-3.16%-3.44%-3.91%
20238.10%1.06%0.62%4.70%-7.71%3.15%0.96%-6.82%-1.05%-4.58%14.46%12.29%25.07%
2022-8.89%-10.40%2.72%-7.57%1.64%-14.24%11.69%-11.56%-9.41%8.11%13.68%-2.90%-27.84%
20212.24%3.27%6.04%4.17%4.42%-2.04%4.33%-1.03%-6.39%6.82%-5.95%6.02%22.83%
2020-2.71%-5.09%-15.77%7.23%10.02%3.24%8.98%5.40%-1.06%-4.33%15.19%3.06%22.27%
20195.59%1.14%0.20%6.59%-9.41%9.06%-5.29%-3.05%3.99%7.03%0.63%5.04%21.75%
20186.25%-5.83%-1.30%-1.88%-1.34%-1.50%5.97%-1.42%2.98%-10.54%-0.68%-3.10%-12.78%
20176.16%-0.62%4.16%4.88%2.84%1.86%0.68%1.67%3.34%-0.84%-3.65%-0.12%21.86%
2016-6.20%0.26%7.33%2.65%-2.25%-3.78%2.49%1.89%1.79%-5.26%-0.18%4.53%2.37%
20152.43%7.03%-3.57%1.61%-0.18%-3.17%0.85%-5.32%-4.30%3.86%0.40%-3.51%-4.54%
2014-4.77%6.95%0.36%0.68%0.33%-1.91%-3.32%-0.19%-2.81%-0.51%1.85%-4.85%-8.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EWD составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EWD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Sweden ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Sweden ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$0.66$0.95$1.19$2.53$0.39$1.37$1.46$1.10$1.12$1.19$1.24

Дивидендный доход

1.44%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%3.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Sweden ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$1.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$2.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$1.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$1.46
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$1.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$1.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$1.19
2014$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Sweden ETF показал максимальную просадку в 74.27%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Sweden ETF составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.27%6 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.88419 апр. 2006 г.1518
-68.07%13 июл. 2007 г.4155 мар. 2009 г.53821 апр. 2011 г.953
-42.33%16 авг. 2021 г.28126 сент. 2022 г.60018 февр. 2025 г.881
-41.43%21 июл. 1998 г.568 окт. 1998 г.21723 авг. 1999 г.273
-37.22%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.108

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...