- ISIN
- US46434V4234
- CUSIP
- 46434V423
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 сент. 2015 г.
- Регион
- Emerging Markets (Saudi Arabia)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Saudi Arabia IMI 25/50 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $606M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 547K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $20.28M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) прибавил 5.5% с начала года. Текущая цена акции KSA — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,062.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) показал доход в 5.52% с начала года и 2.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSA составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -3.06%
- С начала года
- 5.52%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.02%
- Всё время*
- 6.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении KSA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.48% | -6.75% | 6.94% | -1.64% | -0.90% | -2.24% | -0.94% | 2.38% | 5.52% | ||||
| 2025 | 3.48% | -2.67% | 0.58% | -2.27% | -5.19% | 2.29% | -2.54% | -0.53% | 8.62% | -0.74% | -7.05% | -1.58% | -8.20% |
| 2024 | -1.61% | 6.79% | -0.72% | -2.58% | -6.76% | 2.79% | 3.64% | 0.64% | 0.78% | -1.78% | -2.10% | 1.39% | -0.19% |
| 2023 | 3.95% | -7.47% | 6.75% | 6.30% | -2.87% | 4.59% | 1.79% | -2.78% | -5.28% | -2.19% | 4.51% | 8.29% | 15.05% |
| 2022 | 11.35% | 2.33% | 1.87% | 6.76% | -7.70% | -10.86% | 6.47% | 0.61% | -7.53% | 4.49% | -7.96% | -3.29% | -6.06% |
| 2021 | 0.13% | 3.18% | 11.79% | 5.15% | 2.01% | 3.25% | 0.81% | 3.75% | 1.38% | 3.44% | -8.90% | 4.55% | 33.62% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Saudi Arabia ETF has an annualized alpha of 0.17%, beta of 0.57, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2015.
- This ETF participated in 61.51% of S&P 500 Index downside but only 47.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.17%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 47.67%
- Участие в снижении
- 61.51%
Комиссия
Комиссия KSA составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSA имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.50 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 10.58 | -10.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Saudi Arabia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.07 | $1.40 | $1.03 | $0.73 | $0.65 | $0.55 | $0.67 | $0.73 | $0.60 | $0.77 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Saudi Arabia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Saudi Arabia ETF показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Saudi Arabia ETF составляет 16.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.56%март 2020 г. | 10mo 15d | 11mo 29d | 1y 10moмай 2019 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.74%янв. 2016 г. | 3mo 8d | 1y 5mo | 1y 8moокт. 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-28.08%март 2023 г. | 11mo 2d | — | 4y 3moапр. 2022 г. - сейчас | — |
-13.77%окт. 2018 г. | 2mo 24d | 3mo 3d | 5mo 27dиюль 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-10.56%нояб. 2021 г. | 15d | 1mo 13d | 1mo 28dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| KSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -56.78% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -18.90% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -25.43% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.92% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -0.17% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.69% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.14% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSA
Добавьте iShares MSCI Saudi Arabia ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSA