- ISIN
- US46434V4234
- CUSIP
- 46434V423
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $686M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции KSA — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KSA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,101.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) показал доход в 4.97% с начала года и 3.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSA составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KSA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KSA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.48% | -6.75% | 6.94% | -1.64% | -0.90% | -1.37% | 4.97% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -2.67% | 0.58% | -2.27% | -5.19% | 2.29% | -2.54% | -0.53% | 8.62% | -0.74% | -7.05% | -1.58% | -8.20% |
| 2024 | -1.61% | 6.79% | -0.72% | -2.58% | -6.76% | 2.79% | 3.64% | 0.64% | 0.78% | -1.78% | -2.10% | 1.39% | -0.19% |
| 2023 | 3.95% | -7.47% | 6.75% | 6.30% | -2.87% | 4.59% | 1.79% | -2.78% | -5.28% | -2.19% | 4.51% | 8.29% | 15.05% |
| 2022 | 11.35% | 2.33% | 1.87% | 6.76% | -7.70% | -10.86% | 6.47% | 0.61% | -7.53% | 4.49% | -7.96% | -3.29% | -6.06% |
| 2021 | 0.13% | 3.18% | 11.79% | 5.15% | 2.01% | 3.25% | 0.81% | 3.75% | 1.38% | 3.44% | -8.90% | 4.55% | 33.62% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Saudi Arabia ETF has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.57, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2015.
- This ETF participated in 61.71% of S&P 500 Index downside but only 47.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 47.42%
- Участие в снижении
- 61.71%
Комиссия
Комиссия KSA составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSA имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KSA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.93 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 13.52 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Saudi Arabia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $1.40 | $1.03 | $0.73 | $0.65 | $0.55 | $0.67 | $0.73 | $0.60 | $0.77 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.81% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Saudi Arabia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Saudi Arabia ETF показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Saudi Arabia ETF составляет 16.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.56%март 2020 г. | 10mo 15d | 11mo 29d | 1y 10moмай 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.74%янв. 2016 г. | 3mo 8d | 1y 5mo | 1y 8moокт. 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.08%март 2023 г. | 11mo 2d | — | 4y 1moапр. 2022 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.77%окт. 2018 г. | 2mo 24d | 3mo 3d | 5mo 27dиюль 2018 г. - янв. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.56%нояб. 2021 г. | 15d | 1mo 13d | 1mo 28dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| KSA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -56.78% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.10% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -18.90% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -25.43% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.92% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -0.74% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.97% | +3.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSA
Добавьте iShares MSCI Saudi Arabia ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSA