iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Saudi Arabia ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) показал доход в 9.17% с начала года и -1.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KSA составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был янв. 2016 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении KSA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.57, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 18.09.2015.

• Этот ETF участвовал в 61.12% снижения S&P 500 Index, но только в 51.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия KSA составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

KSA имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares MSCI Saudi Arabia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Saudi Arabia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Saudi Arabia ETF составляет 13.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.