PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46429B5075
CUSIP46429B507
ЭмитентiShares
Дата выпуска5 мая 2010 г.
РегионDeveloped Europe (Broad)
КатегорияEurope Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI Ireland Investable Market 25/50 Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия EIRL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EIRL с OEUR, EIRL с EPOL, EIRL с EWI, EIRL с EUFN, EIRL с EWZS, EIRL с EWP, EIRL с ENZL, EIRL с EWQ, EIRL с IUIT.L, EIRL с EWT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Ireland ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.75%
10.27%
EIRL (iShares MSCI Ireland ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Ireland ETF показал доход в 4.54% с начала года и 16.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares MSCI Ireland ETF составила 8.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.54%19.77%
1 месяц-5.97%-0.67%
6 месяцев-7.75%10.27%
1 год16.29%31.07%
5 лет (среднегодовая)8.90%13.22%
10 лет (среднегодовая)8.07%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.85%6.18%4.89%-4.00%5.52%-7.18%7.92%-0.06%-1.24%-8.34%4.54%
202314.06%-0.08%5.33%2.76%-2.57%5.71%4.18%-3.35%-6.87%-4.07%10.16%7.33%35.13%
2022-2.23%-7.36%-7.46%-2.91%2.48%-14.48%6.94%-1.69%-12.31%12.82%11.21%-1.60%-18.83%
2021-4.51%5.92%7.72%5.03%3.88%-3.82%1.49%5.92%-5.73%1.74%-11.46%8.96%13.72%
2020-4.23%-8.53%-22.63%10.28%6.29%3.39%5.72%6.09%-5.63%2.32%15.57%6.63%9.63%
20197.93%3.88%0.34%3.83%-4.59%2.24%-2.72%-2.20%3.46%5.35%4.33%3.95%28.15%
20182.23%-6.05%1.37%0.66%3.04%-1.44%-0.55%-1.91%-2.38%-8.56%-4.04%-6.11%-21.92%
20172.72%1.69%2.19%5.22%3.56%0.54%0.90%-0.30%5.66%0.52%-0.41%4.33%29.82%
2016-6.69%-3.69%7.63%-0.52%1.75%-10.99%3.78%4.32%-2.31%-4.70%0.49%3.67%-8.50%
2015-1.51%12.65%-2.46%5.37%0.76%-0.11%5.22%-1.48%-3.90%1.31%2.31%3.64%22.82%
2014-0.17%14.42%-4.05%-1.78%-3.81%-2.58%-3.24%1.79%-2.33%-3.28%5.97%-1.27%-1.80%
20135.62%1.89%5.31%0.62%2.41%-1.10%7.64%1.99%5.23%4.01%2.83%2.00%45.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIRL среди ETFs на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EIRL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIRL, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRL, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRL, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRL, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRL, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EIRL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIRL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIRL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIRL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIRL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIRL, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Ireland ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.67
EIRL (iShares MSCI Ireland ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Ireland ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.61$0.52$0.46$0.25$0.98$0.56$0.69$0.50$0.71$0.78$0.59

Дивидендный доход

1.55%1.00%1.13%0.82%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Ireland ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.61
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.56
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.69
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.71
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.78
2013$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.25%
-2.59%
EIRL (iShares MSCI Ireland ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Ireland ETF показал максимальную просадку в 46.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка iShares MSCI Ireland ETF составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.48%25 янв. 2018 г.54018 мар. 2020 г.1791 дек. 2020 г.719
-40.14%8 сент. 2021 г.26829 сент. 2022 г.30719 дек. 2023 г.575
-27.34%3 мая 2011 г.9323 сент. 2011 г.11016 мар. 2012 г.203
-22.71%3 мар. 2014 г.16016 окт. 2014 г.1408 мая 2015 г.300
-20.71%13 мая 2010 г.5730 авг. 2010 г.14321 апр. 2011 г.200

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Ireland ETF составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
3.11%
EIRL (iShares MSCI Ireland ETF)
Benchmark (^GSPC)