new ai portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACMR ACM Research, Inc.	Technology	2.56%
AGX Argan, Inc.	Industrials	2.56%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	2.56%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	2.56%
AMKR Amkor Technology, Inc.	Technology	2.56%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2.56%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	2.56%
BE Bloom Energy Corporation	Industrials	2.56%
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund	Long-Short	2.56%
CAMT Camtek Ltd	Technology	2.56%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	Technology Equities	2.56%
CIEN Ciena Corporation	Technology	2.56%
CIFR Cipher Mining Inc.	Financial Services	2.56%
CLS Celestica Inc.	Technology	2.56%
COHR Coherent, Inc.	Technology	2.56%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	2.56%
INTC Intel Corporation	Technology	2.56%
IREN Iris Energy Limited	Financial Services	2.56%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	2.56%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	2.56%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	2.56%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.56%
ORCL Oracle Corporation	Technology	2.56%
PSQ ProShares Short QQQ	Inverse Equities	2.56%
RWM ProShares Short Russell2000	Inverse Equities	2.56%
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	Inverse Equities, Leveraged	2.56%
SFTBY SoftBank Group Corp.	Communication Services	2.56%
SI=F Silver		2.56%
SNDK Sandisk Corp	Technology	2.56%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	2.56%
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	Inverse Equities	2.56%
SSG Proshares Ultrashort Semiconductors	Leveraged Equities, Leveraged	2.56%
STX Seagate Technology plc	Technology	2.56%
TSEM Tower Semiconductor Ltd	Technology	2.56%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	2.56%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities, Actively Managed	2.56%
VST Vistra Corp.	Utilities	2.56%
WDC Western Digital Corporation	Technology	2.56%
WULF TeraWulf Inc.	Financial Services	2.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в new ai portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2025 г., начальной даты SNDK

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель new ai portfolio	1.24%	10.90%	32.93%	52.40%	225.45%	—	—	—
Активы портфеля:
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	1.21%	6.12%	17.71%	15.07%	117.65%	—	—	—
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	0.11%	2.45%	4.37%	-2.04%	34.03%	22.84%	16.72%	13.32%
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	-0.25%	4.12%	6.88%	17.07%	-42.82%	-29.42%	—	—
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	0.11%	-0.33%	1.57%	-1.68%	-18.93%	-10.92%	-7.63%	—
RWM ProShares Short Russell2000	0.26%	-3.42%	-5.43%	-8.46%	-28.96%	-9.99%	-4.00%	-11.54%
PSQ ProShares Short QQQ	-0.07%	-0.53%	1.28%	-2.09%	-24.11%	-16.69%	-11.25%	-17.73%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	-5.99%	-36.74%	-61.87%	-75.52%	-95.17%	-80.54%	-72.20%	-75.83%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.40%	4.82%	22.30%	32.76%	148.19%	63.11%	26.80%	33.96%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.39%	2.77%	1.43%	34.28%	108.31%	44.80%	23.02%	23.67%
LITE Lumentum Holdings Inc.	0.35%	33.53%	143.44%	499.76%	1,547.33%	167.57%	57.98%	42.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +7.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении new ai portfolio закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	16.44%	5.10%	-4.18%	13.35%									32.93%
2025		-1.78%	-7.00%	-1.15%	10.93%	17.17%	7.98%	9.10%	26.18%	15.93%	2.18%	-0.30%	106.03%

Метрики бенчмарка

new ai portfolio: годовая альфа составляет 119.00%, бета — 1.16, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 25.02.2025.

Портфель участвовал в 789.89% роста S&P 500 Index, но только в 77.63% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 119.00%

Бета: 1.16

R²: 0.47

Участие в росте: 789.89%

Участие в снижении: 77.63%

Комиссия

Комиссия new ai portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BTAL

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

SOXS

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

RWM

ProShares Short Russell2000

PSQ

ProShares Short QQQ

SSG

Proshares Ultrashort Semiconductors

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

SARK

Tradr Short Innovation Daily ETF

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

new ai portfolio имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	6.16	2.23	+3.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	5.93	3.12	+2.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.00	1.42	+0.58
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	13.31	4.05	+9.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	47.56	17.91	+29.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	92	4.03	4.42	1.60	8.31	24.40
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	36	1.67	2.20	1.29	2.83	7.13
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	1	-1.17	-1.76	0.81	-0.91	-1.17
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	1	-1.42	-2.00	0.77	-1.04	-1.29
RWM ProShares Short Russell2000	0	-1.50	-2.16	0.76	-1.03	-1.45
PSQ ProShares Short QQQ	1	-1.43	-2.07	0.77	-1.01	-1.29
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	1	-0.98	-3.30	0.64	-1.02	-1.23
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	96	4.28	4.65	1.58	9.11	33.37
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	3.82	4.73	1.59	5.89	22.02
LITE Lumentum Holdings Inc.	100	19.93	6.88	2.00	59.02	245.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

new ai portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 6.16
За всё время: 3.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность new ai portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.28%	1.32%	1.84%	1.85%	1.52%	1.34%	0.87%	1.02%	1.02%	0.77%	1.06%	0.66%
Активы портфеля:
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.42%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.44%	1.42%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.09%	3.44%	3.53%	0.61%
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF	2.64%	2.82%	15.49%	12.57%	25.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares	3.71%	4.06%	5.32%	5.84%	0.96%	0.00%	0.10%	1.89%	1.24%	0.42%	0.00%	0.00%
RWM ProShares Short Russell2000	3.75%	3.97%	6.03%	4.78%	0.39%	0.00%	0.20%	1.55%	0.87%	0.07%	0.00%	0.00%
PSQ ProShares Short QQQ	4.32%	4.97%	7.15%	6.01%	0.35%	0.00%	0.31%	1.75%	0.95%	0.02%	0.00%	0.00%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares	14.16%	10.79%	5.45%	9.22%	0.19%	0.00%	3.58%	2.30%	0.76%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.90%	1.00%	1.18%	1.78%	2.49%	1.57%	1.56%	3.46%	3.64%	2.32%	2.61%	2.54%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.26%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LITE Lumentum Holdings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

new ai portfolio показал максимальную просадку в 16.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.52%	25 февр. 2025 г.	31	8 апр. 2025 г.	25	13 мая 2025 г.	56
-11.58%	26 февр. 2026 г.	9	8 мар. 2026 г.	26	8 апр. 2026 г.	35
-10.99%	11 нояб. 2025 г.	9	21 нояб. 2025 г.	12	8 дек. 2025 г.	21
-10.22%	12 дек. 2025 г.	5	17 дек. 2025 г.	16	5 янв. 2026 г.	21
-7.3%	29 янв. 2026 г.	7	5 февр. 2026 г.	5	11 февр. 2026 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 39, при этом эффективное количество активов равно 39.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SI=F	BABA	INTC	IREN	SNDK	AGX	ORCL	GOOGL	UTES	SFTBY	WULF	BE	VST	STX	CIFR	LITE	TSEM	ACMR	WDC	AVGO	CAMT	AMD	CLS	MU	NVDA	RWM	CIEN	AMKR	COHR	SARK	AMAT	TSM	LRCX	SPDN	BTAL	SSG	PSQ	CHAT	SOXS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.15	0.36	0.47	0.45	0.43	0.45	0.51	0.60	0.50	0.56	0.52	0.45	0.45	0.49	0.52	0.44	0.51	0.57	0.51	0.59	0.54	0.58	0.52	0.56	0.64	-0.82	0.61	0.62	0.59	-0.78	0.64	0.65	0.67	-0.99	-0.68	-0.72	-0.95	0.77	-0.76	0.70
SI=F	0.15	1.00	0.15	0.13	0.04	0.11	0.14	-0.02	0.16	0.07	0.14	0.08	0.10	0.04	0.13	0.07	0.08	0.08	0.12	0.14	0.07	0.07	0.13	0.15	0.16	0.07	-0.12	0.11	0.13	0.15	-0.07	0.15	0.09	0.17	-0.14	-0.11	-0.10	-0.16	0.14	-0.17	0.18
BABA	0.36	0.15	1.00	0.21	0.35	0.21	0.10	0.19	0.29	0.20	0.32	0.28	0.16	0.15	0.28	0.37	0.19	0.25	0.38	0.31	0.21	0.29	0.35	0.16	0.29	0.29	-0.35	0.23	0.33	0.29	-0.36	0.31	0.33	0.29	-0.35	-0.28	-0.32	-0.35	0.46	-0.38	0.37
INTC	0.47	0.13	0.21	1.00	0.19	0.35	0.17	0.23	0.28	0.24	0.36	0.29	0.28	0.19	0.28	0.24	0.36	0.37	0.37	0.29	0.31	0.31	0.40	0.30	0.42	0.30	-0.46	0.37	0.49	0.39	-0.38	0.41	0.31	0.42	-0.44	-0.43	-0.41	-0.46	0.41	-0.56	0.43
IREN	0.45	0.04	0.35	0.19	1.00	0.20	0.35	0.42	0.33	0.33	0.37	0.69	0.43	0.31	0.28	0.80	0.21	0.36	0.29	0.30	0.33	0.36	0.47	0.38	0.28	0.40	-0.46	0.35	0.29	0.35	-0.52	0.32	0.40	0.31	-0.44	-0.43	-0.42	-0.44	0.51	-0.40	0.58
SNDK	0.43	0.11	0.21	0.35	0.20	1.00	0.36	0.24	0.31	0.31	0.33	0.21	0.42	0.32	0.54	0.27	0.44	0.38	0.44	0.57	0.34	0.35	0.37	0.38	0.58	0.33	-0.42	0.47	0.47	0.43	-0.37	0.45	0.37	0.50	-0.42	-0.42	-0.43	-0.43	0.44	-0.51	0.60
AGX	0.45	0.14	0.10	0.17	0.35	0.36	1.00	0.29	0.35	0.48	0.29	0.37	0.53	0.46	0.37	0.38	0.40	0.35	0.37	0.42	0.40	0.36	0.43	0.47	0.42	0.40	-0.45	0.49	0.35	0.41	-0.44	0.41	0.41	0.40	-0.44	-0.51	-0.43	-0.46	0.47	-0.40	0.59
ORCL	0.51	-0.02	0.19	0.23	0.42	0.24	0.29	1.00	0.28	0.31	0.50	0.42	0.35	0.40	0.30	0.43	0.31	0.30	0.35	0.36	0.52	0.36	0.39	0.44	0.35	0.47	-0.46	0.42	0.39	0.43	-0.58	0.37	0.48	0.35	-0.49	-0.49	-0.53	-0.54	0.59	-0.47	0.50
GOOGL	0.60	0.16	0.29	0.28	0.33	0.31	0.35	0.28	1.00	0.22	0.39	0.33	0.26	0.24	0.35	0.32	0.33	0.37	0.36	0.38	0.41	0.38	0.39	0.39	0.41	0.41	-0.40	0.42	0.44	0.47	-0.47	0.44	0.47	0.49	-0.59	-0.44	-0.48	-0.63	0.56	-0.51	0.49
UTES	0.50	0.07	0.20	0.24	0.33	0.31	0.48	0.31	0.22	1.00	0.30	0.34	0.35	0.82	0.40	0.40	0.43	0.34	0.32	0.49	0.40	0.40	0.39	0.46	0.36	0.41	-0.47	0.51	0.34	0.44	-0.44	0.40	0.44	0.39	-0.49	-0.45	-0.44	-0.45	0.47	-0.42	0.55
SFTBY	0.56	0.14	0.32	0.36	0.37	0.33	0.29	0.50	0.39	0.30	1.00	0.33	0.29	0.32	0.26	0.39	0.32	0.30	0.37	0.33	0.40	0.39	0.44	0.36	0.40	0.46	-0.45	0.35	0.44	0.39	-0.55	0.38	0.48	0.39	-0.54	-0.47	-0.52	-0.55	0.59	-0.51	0.51
WULF	0.52	0.08	0.28	0.29	0.69	0.21	0.37	0.42	0.33	0.34	0.33	1.00	0.44	0.31	0.35	0.80	0.28	0.39	0.35	0.35	0.35	0.39	0.42	0.41	0.31	0.38	-0.56	0.38	0.35	0.38	-0.52	0.37	0.40	0.36	-0.48	-0.47	-0.43	-0.47	0.51	-0.44	0.62
BE	0.45	0.10	0.16	0.28	0.43	0.42	0.53	0.35	0.26	0.35	0.29	0.44	1.00	0.37	0.39	0.47	0.40	0.36	0.46	0.44	0.42	0.42	0.38	0.49	0.42	0.45	-0.47	0.46	0.38	0.42	-0.48	0.44	0.39	0.42	-0.44	-0.48	-0.50	-0.47	0.49	-0.48	0.65
VST	0.45	0.04	0.15	0.19	0.31	0.32	0.46	0.40	0.24	0.82	0.32	0.31	0.37	1.00	0.43	0.39	0.42	0.33	0.33	0.53	0.48	0.47	0.41	0.50	0.42	0.50	-0.39	0.50	0.38	0.46	-0.47	0.43	0.48	0.40	-0.43	-0.52	-0.53	-0.46	0.54	-0.45	0.56
STX	0.49	0.13	0.28	0.28	0.28	0.54	0.37	0.30	0.35	0.40	0.26	0.35	0.39	0.43	1.00	0.33	0.44	0.42	0.42	0.84	0.41	0.44	0.36	0.51	0.56	0.35	-0.41	0.50	0.46	0.48	-0.36	0.52	0.46	0.59	-0.46	-0.48	-0.46	-0.47	0.47	-0.54	0.65
CIFR	0.52	0.07	0.37	0.24	0.80	0.27	0.38	0.43	0.32	0.40	0.39	0.80	0.47	0.39	0.33	1.00	0.26	0.43	0.38	0.34	0.38	0.45	0.47	0.42	0.34	0.41	-0.57	0.41	0.40	0.39	-0.60	0.38	0.48	0.39	-0.50	-0.51	-0.46	-0.50	0.55	-0.48	0.66
LITE	0.44	0.08	0.19	0.36	0.21	0.44	0.40	0.31	0.33	0.43	0.32	0.28	0.40	0.42	0.44	0.26	1.00	0.58	0.44	0.54	0.50	0.43	0.43	0.61	0.52	0.48	-0.40	0.66	0.52	0.74	-0.40	0.46	0.46	0.51	-0.42	-0.60	-0.55	-0.46	0.51	-0.54	0.64
TSEM	0.51	0.08	0.25	0.37	0.36	0.38	0.35	0.30	0.37	0.34	0.30	0.39	0.36	0.33	0.42	0.43	0.58	1.00	0.50	0.49	0.54	0.53	0.51	0.56	0.49	0.52	-0.49	0.61	0.58	0.61	-0.47	0.56	0.54	0.58	-0.50	-0.63	-0.62	-0.55	0.55	-0.67	0.66
ACMR	0.57	0.12	0.38	0.37	0.29	0.44	0.37	0.35	0.36	0.32	0.37	0.35	0.46	0.33	0.42	0.38	0.44	0.50	1.00	0.46	0.45	0.56	0.52	0.45	0.53	0.46	-0.60	0.48	0.64	0.53	-0.53	0.65	0.58	0.64	-0.56	-0.59	-0.57	-0.57	0.61	-0.69	0.66
WDC	0.51	0.14	0.31	0.29	0.30	0.57	0.42	0.36	0.38	0.49	0.33	0.35	0.44	0.53	0.84	0.34	0.54	0.49	0.46	1.00	0.51	0.44	0.43	0.57	0.61	0.46	-0.45	0.59	0.52	0.58	-0.46	0.55	0.51	0.59	-0.51	-0.58	-0.56	-0.56	0.58	-0.60	0.72
AVGO	0.59	0.07	0.21	0.31	0.33	0.34	0.40	0.52	0.41	0.40	0.40	0.35	0.42	0.48	0.41	0.38	0.50	0.54	0.45	0.51	1.00	0.49	0.48	0.66	0.49	0.63	-0.41	0.59	0.51	0.57	-0.50	0.51	0.62	0.55	-0.56	-0.59	-0.77	-0.65	0.63	-0.63	0.62
CAMT	0.54	0.07	0.29	0.31	0.36	0.35	0.36	0.36	0.38	0.40	0.39	0.39	0.42	0.47	0.44	0.45	0.43	0.53	0.56	0.44	0.49	1.00	0.54	0.51	0.53	0.54	-0.55	0.50	0.65	0.51	-0.55	0.70	0.65	0.70	-0.54	-0.61	-0.64	-0.60	0.59	-0.71	0.66
AMD	0.58	0.13	0.35	0.40	0.47	0.37	0.43	0.39	0.39	0.39	0.44	0.42	0.38	0.41	0.36	0.47	0.43	0.51	0.52	0.43	0.48	0.54	1.00	0.50	0.53	0.61	-0.52	0.51	0.58	0.56	-0.59	0.54	0.61	0.57	-0.55	-0.60	-0.67	-0.62	0.66	-0.73	0.65
CLS	0.52	0.15	0.16	0.30	0.38	0.38	0.47	0.44	0.39	0.46	0.36	0.41	0.49	0.50	0.51	0.42	0.61	0.56	0.45	0.57	0.66	0.51	0.50	1.00	0.50	0.54	-0.47	0.66	0.53	0.63	-0.49	0.53	0.60	0.54	-0.49	-0.65	-0.63	-0.58	0.60	-0.58	0.72
MU	0.56	0.16	0.29	0.42	0.28	0.58	0.42	0.35	0.41	0.36	0.40	0.31	0.42	0.42	0.56	0.34	0.52	0.49	0.53	0.61	0.49	0.53	0.53	0.50	1.00	0.54	-0.45	0.51	0.60	0.53	-0.48	0.66	0.62	0.71	-0.54	-0.56	-0.66	-0.60	0.63	-0.74	0.69
NVDA	0.64	0.07	0.29	0.30	0.40	0.33	0.40	0.47	0.41	0.41	0.46	0.38	0.45	0.50	0.35	0.41	0.48	0.52	0.46	0.46	0.63	0.54	0.61	0.54	0.54	1.00	-0.42	0.52	0.52	0.59	-0.56	0.58	0.64	0.56	-0.62	-0.61	-0.92	-0.71	0.70	-0.68	0.64
RWM	-0.82	-0.12	-0.35	-0.46	-0.46	-0.42	-0.45	-0.46	-0.40	-0.47	-0.45	-0.56	-0.47	-0.39	-0.41	-0.57	-0.40	-0.49	-0.60	-0.45	-0.41	-0.55	-0.52	-0.47	-0.45	-0.42	1.00	-0.53	-0.58	-0.54	0.76	-0.57	-0.54	-0.56	0.79	0.67	0.53	0.71	-0.62	0.66	-0.65
CIEN	0.61	0.11	0.23	0.37	0.35	0.47	0.49	0.42	0.42	0.51	0.35	0.38	0.46	0.50	0.50	0.41	0.66	0.61	0.48	0.59	0.59	0.50	0.51	0.66	0.51	0.52	-0.53	1.00	0.56	0.73	-0.54	0.55	0.58	0.56	-0.58	-0.64	-0.62	-0.64	0.67	-0.63	0.73
AMKR	0.62	0.13	0.33	0.49	0.29	0.47	0.35	0.39	0.44	0.34	0.44	0.35	0.38	0.38	0.46	0.40	0.52	0.58	0.64	0.52	0.51	0.65	0.58	0.53	0.60	0.52	-0.58	0.56	1.00	0.62	-0.55	0.73	0.64	0.74	-0.60	-0.66	-0.65	-0.66	0.64	-0.82	0.70
COHR	0.59	0.15	0.29	0.39	0.35	0.43	0.41	0.43	0.47	0.44	0.39	0.38	0.42	0.46	0.48	0.39	0.74	0.61	0.53	0.58	0.57	0.51	0.56	0.63	0.53	0.59	-0.54	0.73	0.62	1.00	-0.56	0.57	0.55	0.60	-0.57	-0.70	-0.68	-0.65	0.71	-0.68	0.73
SARK	-0.78	-0.07	-0.36	-0.38	-0.52	-0.37	-0.44	-0.58	-0.47	-0.44	-0.55	-0.52	-0.48	-0.47	-0.36	-0.60	-0.40	-0.47	-0.53	-0.46	-0.50	-0.55	-0.59	-0.49	-0.48	-0.56	0.76	-0.54	-0.55	-0.56	1.00	-0.55	-0.55	-0.53	0.75	0.69	0.62	0.79	-0.73	0.68	-0.66
AMAT	0.64	0.15	0.31	0.41	0.32	0.45	0.41	0.37	0.44	0.40	0.38	0.37	0.44	0.43	0.52	0.38	0.46	0.56	0.65	0.55	0.51	0.70	0.54	0.53	0.66	0.58	-0.57	0.55	0.73	0.57	-0.55	1.00	0.66	0.84	-0.62	-0.64	-0.71	-0.68	0.67	-0.85	0.72
TSM	0.65	0.09	0.33	0.31	0.40	0.37	0.41	0.48	0.47	0.44	0.48	0.40	0.39	0.48	0.46	0.48	0.46	0.54	0.58	0.51	0.62	0.65	0.61	0.60	0.62	0.64	-0.54	0.58	0.64	0.55	-0.55	0.66	1.00	0.69	-0.65	-0.66	-0.74	-0.71	0.72	-0.75	0.71
LRCX	0.67	0.17	0.29	0.42	0.31	0.50	0.40	0.35	0.49	0.39	0.39	0.36	0.42	0.40	0.59	0.39	0.51	0.58	0.64	0.59	0.55	0.70	0.57	0.54	0.71	0.56	-0.56	0.56	0.74	0.60	-0.53	0.84	0.69	1.00	-0.65	-0.66	-0.71	-0.70	0.67	-0.86	0.74
SPDN	-0.99	-0.14	-0.35	-0.44	-0.44	-0.42	-0.44	-0.49	-0.59	-0.49	-0.54	-0.48	-0.44	-0.43	-0.46	-0.50	-0.42	-0.50	-0.56	-0.51	-0.56	-0.54	-0.55	-0.49	-0.54	-0.62	0.79	-0.58	-0.60	-0.57	0.75	-0.62	-0.65	-0.65	1.00	0.66	0.70	0.93	-0.75	0.74	-0.69
BTAL	-0.68	-0.11	-0.28	-0.43	-0.43	-0.42	-0.51	-0.49	-0.44	-0.45	-0.47	-0.47	-0.48	-0.52	-0.48	-0.51	-0.60	-0.63	-0.59	-0.58	-0.59	-0.61	-0.60	-0.65	-0.56	-0.61	0.67	-0.64	-0.66	-0.70	0.69	-0.64	-0.66	-0.66	0.66	1.00	0.71	0.71	-0.73	0.75	-0.77
SSG	-0.72	-0.10	-0.32	-0.41	-0.42	-0.43	-0.43	-0.53	-0.48	-0.44	-0.52	-0.43	-0.50	-0.53	-0.46	-0.46	-0.55	-0.62	-0.57	-0.56	-0.77	-0.64	-0.67	-0.63	-0.66	-0.92	0.53	-0.62	-0.65	-0.68	0.62	-0.71	-0.74	-0.71	0.70	0.71	1.00	0.80	-0.79	0.84	-0.76
PSQ	-0.95	-0.16	-0.35	-0.46	-0.44	-0.43	-0.46	-0.54	-0.63	-0.45	-0.55	-0.47	-0.47	-0.46	-0.47	-0.50	-0.46	-0.55	-0.57	-0.56	-0.65	-0.60	-0.62	-0.58	-0.60	-0.71	0.71	-0.64	-0.66	-0.65	0.79	-0.68	-0.71	-0.70	0.93	0.71	0.80	1.00	-0.83	0.81	-0.75
CHAT	0.77	0.14	0.46	0.41	0.51	0.44	0.47	0.59	0.56	0.47	0.59	0.51	0.49	0.54	0.47	0.55	0.51	0.55	0.61	0.58	0.63	0.59	0.66	0.60	0.63	0.70	-0.62	0.67	0.64	0.71	-0.73	0.67	0.72	0.67	-0.75	-0.73	-0.79	-0.83	1.00	-0.79	0.80
SOXS	-0.76	-0.17	-0.38	-0.56	-0.40	-0.51	-0.40	-0.47	-0.51	-0.42	-0.51	-0.44	-0.48	-0.45	-0.54	-0.48	-0.54	-0.67	-0.69	-0.60	-0.63	-0.71	-0.73	-0.58	-0.74	-0.68	0.66	-0.63	-0.82	-0.68	0.68	-0.85	-0.75	-0.86	0.74	0.75	0.84	0.81	-0.79	1.00	-0.81
Portfolio	0.70	0.18	0.37	0.43	0.58	0.60	0.59	0.50	0.49	0.55	0.51	0.62	0.65	0.56	0.65	0.66	0.64	0.66	0.66	0.72	0.62	0.66	0.65	0.72	0.69	0.64	-0.65	0.73	0.70	0.73	-0.66	0.72	0.71	0.74	-0.69	-0.77	-0.76	-0.75	0.80	-0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2025 г.

new ai portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов