- ISIN
- US25460E8690
- CUSIP
- 25460E869
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 8 июн. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $230M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 45M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $394.94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) снизился на 9.2% с начала года. Текущая цена акции SPDN — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SPDN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $651.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) показал доход в -9.21% с начала года и -14.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDN составила -12.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SPDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.01%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2022 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении SPDN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.95% | 1.28% | 5.71% | -9.25% | -4.54% | 1.39% | 0.46% | -2.99% | -9.21% | ||||
| 2025 | -2.18% | 1.95% | 6.30% | -0.43% | -5.46% | -4.39% | -1.65% | -1.28% | -2.96% | -1.87% | 0.32% | 0.48% | -11.09% |
| 2024 | -0.75% | -4.32% | -2.47% | 5.01% | -4.07% | -2.67% | -0.51% | -1.62% | -1.52% | 1.61% | -5.10% | 3.23% | -12.88% |
| 2023 | -5.51% | 3.01% | -3.04% | -1.03% | 0.20% | -5.39% | -2.45% | 2.30% | 5.71% | 2.76% | -8.00% | -3.79% | -15.04% |
| 2022 | 5.27% | 2.64% | -4.15% | 9.14% | -0.88% | 8.26% | -8.51% | 4.30% | 10.13% | -7.66% | -5.33% | 6.48% | 18.63% |
| 2021 | 0.92% | -2.85% | -4.65% | -5.11% | -0.86% | -2.35% | -2.40% | -3.04% | 4.74% | -6.63% | 0.61% | -4.62% | -23.72% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF has an annualized alpha of 2.66%, beta of -0.99, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2016.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -143.99%), but participation in market rallies was also limited (-65.33%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.66% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -0.99 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- -0.99
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- -65.33%
- Участие в снижении
- -143.99%
Комиссия
Комиссия SPDN составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPDN имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.50 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 10.58 | -12.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.38 | $0.59 | $0.78 | $0.16 | $0.00 | $0.02 | $0.46 | $0.39 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF показал максимальную просадку в 75.58%, зарегистрированную 4 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF составляет 75.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.58%авг. 2026 г. | 10y 1mo | — | 10y 1moиюнь 2016 г. - сейчас | — |
-2.37%июнь 2016 г. | 6d | 1d | 7dиюнь 2016 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| SPDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -56.78% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -9.10% | -7.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.90% | -18.90% | -20.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | -25.43% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.25% | -33.92% | -40.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.55% | -0.17% | -75.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -10.69% | -38.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.14% | +6.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SPDN
Добавьте Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SPDN