PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25460E8690

CUSIP

25460E869

Эмитент

Direxion

Дата выпуска

8 июн. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inverse Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Домашняя страница

www.direxion.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SPDN составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPDN с SPXU SPDN с SH SPDN с VXZ SPDN с SPY SPDN с DGRO SPDN с FXAIX SPDN с SQQQ SPDN с QQQ SPDN с VOO SPDN с 1000
Популярные сравнения:
SPDN с SPXU SPDN с SH SPDN с VXZ SPDN с SPY SPDN с DGRO SPDN с FXAIX SPDN с SQQQ SPDN с QQQ SPDN с VOO SPDN с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.47%
8.53%
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares показал доход в -13.49% с начала года и -14.64% за последние 12 месяцев.


SPDN

С начала года

-13.49%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

-4.31%

1 год

-14.64%

5 лет

-12.93%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%-4.32%-2.47%5.01%-4.07%-2.67%-0.51%-1.62%-1.52%1.61%-5.10%-13.49%
2023-5.51%3.01%-3.04%-1.03%0.20%-5.39%-2.45%2.30%5.71%2.76%-8.00%-3.78%-15.04%
20225.27%2.64%-4.15%9.14%-0.88%8.26%-8.51%4.30%10.13%-7.66%-5.33%6.48%18.63%
20210.92%-2.85%-4.65%-5.11%-0.86%-2.35%-2.40%-3.04%4.74%-6.63%0.61%-4.62%-23.72%
20200.11%8.63%6.15%-12.56%-4.87%-2.56%-5.60%-6.91%3.64%2.11%-10.02%-3.66%-24.56%
2019-7.40%-2.68%-1.65%-3.58%7.02%-6.28%-1.27%1.61%-1.64%-1.87%-3.38%-2.65%-21.94%
2018-5.26%3.52%2.40%-0.26%-2.12%-0.93%-2.81%-2.51%-0.52%7.06%-1.68%9.37%5.41%
2017-1.73%-3.68%-0.23%-0.97%-1.33%-0.71%-1.86%-0.21%-1.78%-2.18%-2.82%-1.15%-17.16%
20160.75%-3.64%-0.10%-0.05%1.71%-3.61%-2.06%-6.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPDN составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.182.10
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.712.80
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.811.39
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.213.09
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.3513.49
SPDN
^GSPC

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.18
2.10
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.45$0.78$0.16$0.00$0.02$0.46$0.39$0.13

Дивидендный доход

4.06%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.78
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.46
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.39
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.92%
-2.62%
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares показал максимальную просадку в 70.87%, зарегистрированную 4 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares составляет 69.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.87%28 июн. 2016 г.21244 дек. 2024 г.
-2.37%17 июн. 2016 г.523 июн. 2016 г.124 июн. 2016 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.66%
3.79%
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab