PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25460E8690
CUSIP25460E869
ЭмитентDirexion
Дата выпуска8 июн. 2016 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInverse Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексS&P 500 Index
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SPDN составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SPDN с SPXU, SPDN с SH, SPDN с VXZ, SPDN с SPY, SPDN с DGRO, SPDN с FXAIX, SPDN с SQQQ, SPDN с QQQ, SPDN с VOO, SPDN с 1000

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.62%
14.56%
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares показал доход в -14.98% с начала года и -21.34% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.98%25.23%
1 месяц-3.20%3.86%
6 месяцев-9.60%14.56%
1 год-21.34%36.29%
5 лет (среднегодовая)-13.95%14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.75%-4.32%-2.47%5.01%-4.07%-2.67%-0.51%-1.62%-1.52%1.61%-14.98%
2023-5.51%3.01%-3.04%-1.03%0.20%-5.39%-2.45%2.30%5.71%2.76%-8.00%-3.78%-15.04%
20225.27%2.64%-4.15%9.14%-0.88%8.26%-8.51%4.30%10.13%-7.66%-5.33%6.48%18.63%
20210.92%-2.85%-4.65%-5.11%-0.86%-2.35%-2.40%-3.04%4.74%-6.63%0.61%-4.62%-23.72%
20200.11%8.63%6.15%-12.56%-4.87%-2.56%-5.60%-6.91%3.64%2.11%-10.02%-3.66%-24.56%
2019-7.40%-2.68%-1.65%-3.58%7.02%-6.28%-1.27%1.61%-1.64%-1.87%-3.38%-2.65%-21.94%
2018-5.26%3.52%2.40%-0.26%-2.12%-0.93%-2.81%-2.51%-0.52%7.06%-1.68%9.37%5.41%
2017-1.73%-3.68%-0.23%-0.97%-1.33%-0.71%-1.86%-0.21%-1.78%-2.18%-2.82%-1.15%-17.16%
20160.75%-3.64%-0.10%-0.05%1.71%-3.61%-2.06%-6.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPDN среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPDN, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPDN, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN, с текущим значением в 00Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SPDN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPDN, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-1.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPDN, с текущим значением в -2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPDN, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPDN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPDN, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.74
2.94
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.66$0.78$0.16$0.00$0.02$0.46$0.39$0.13

Дивидендный доход

6.08%5.84%0.96%0.00%0.10%1.88%1.24%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.78
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.46
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.39
2017$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-70.44%
0
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares показал максимальную просадку в 70.44%, зарегистрированную 7 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares составляет 70.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.44%28 июн. 2016 г.21067 нояб. 2024 г.
-2.37%17 июн. 2016 г.523 июн. 2016 г.124 июн. 2016 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.93%
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares)
Benchmark (^GSPC)