ProShares Short Russell2000 (RWM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Short Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Short Russell2000 (RWM) показал доход в -0.52% с начала года и -19.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWM составила -11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.85%.

Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении RWM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -9.6%.

ProShares Short Russell2000: годовая альфа составляет 2.03%, бета — -1.13, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 26.01.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -170.20%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-78.45%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.03% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -1.13 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

RWM имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short Russell2000 (RWM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Short Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Short Russell2000 показал максимальную просадку в 95.12%, зарегистрированную 22 янв. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Short Russell2000 составляет 94.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.