PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Short Russell2000 (RWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74348A2107

CUSIP

74348A210

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

23 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inverse Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 (-100%)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RWM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RWM с QID RWM с SPY RWM с IWM RWM с QQQ RWM с TQQQ RWM с SH RWM с UDOW RWM с PSQ RWM с SPYG RWM с LABU
Популярные сравнения:
RWM с QID RWM с SPY RWM с IWM RWM с QQQ RWM с TQQQ RWM с SH RWM с UDOW RWM с PSQ RWM с SPYG RWM с LABU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Short Russell2000 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-89.43%
312.40%
RWM (ProShares Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Short Russell2000 показал доход в -6.16% с начала года и -6.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Short Russell2000 составила -10.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


RWM

С начала года

-6.16%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-6.21%

5 лет

-10.85%

10 лет

-10.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.55%-5.04%-2.97%7.93%-4.11%1.62%-9.13%1.90%-0.39%2.01%-9.90%-6.16%
2023-8.70%2.14%5.12%2.29%1.26%-7.09%-5.39%6.06%6.89%7.77%-8.09%-10.63%-10.43%
20229.82%-1.61%-1.91%10.26%-1.19%8.05%-9.75%1.79%10.20%-10.39%-2.37%7.10%18.34%
2021-5.07%-6.47%-2.35%-2.13%-0.79%-2.06%3.15%-2.54%2.56%-4.35%4.06%-2.98%-17.90%
20203.28%8.79%16.35%-14.69%-7.52%-4.81%-3.34%-5.46%2.63%-2.65%-16.10%-8.30%-31.04%
2019-10.15%-4.79%2.15%-3.07%8.42%-6.46%-0.48%4.94%-1.98%-2.61%-3.82%-2.68%-19.83%
2018-2.44%3.59%-1.33%-1.02%-5.61%-0.56%-1.61%-3.96%2.66%11.77%-1.61%12.90%11.57%
2017-0.41%-2.11%-0.29%-1.22%1.91%-3.40%-0.73%1.11%-5.94%-0.69%-2.83%0.33%-13.61%
20168.74%-0.30%-7.81%-1.93%-2.48%-0.62%-5.73%-1.92%-1.43%4.65%-10.33%-2.97%-21.17%
20152.91%-5.85%-2.00%2.45%-2.41%-1.16%1.00%6.20%4.57%-5.73%-3.44%4.92%0.50%
20142.55%-4.85%0.30%3.51%-1.05%-5.26%6.18%-4.88%6.11%-6.87%-0.25%-3.20%-8.47%
2013-6.29%-1.05%-4.79%-0.09%-4.29%0.49%-7.03%2.76%-6.29%-2.65%-3.89%-2.31%-30.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RWM составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RWM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short Russell2000 (RWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.381.90
Коэффициент Сортино RWM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.412.54
Коэффициент Омега RWM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.35
Коэффициент Кальмара RWM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.092.81
Коэффициент Мартина RWM, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.8712.39
RWM
^GSPC

ProShares Short Russell2000 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
1.90
RWM (ProShares Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Short Russell2000 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.83$1.01$0.10$0.00$0.05$0.57$0.41$0.03

Дивидендный доход

4.38%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short Russell2000. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.35$1.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.57
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.41
2017$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-94.13%
-3.58%
RWM (ProShares Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Short Russell2000 показал максимальную просадку в 94.64%, зарегистрированную 25 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Short Russell2000 составляет 94.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.64%10 мар. 2009 г.395725 нояб. 2024 г.
-29.28%21 нояб. 2008 г.306 янв. 2009 г.429 мар. 2009 г.72
-18.2%28 окт. 2008 г.64 нояб. 2008 г.1119 нояб. 2008 г.17
-17.32%11 мар. 2008 г.13519 сент. 2008 г.116 окт. 2008 г.146
-13.39%10 окт. 2008 г.213 окт. 2008 г.924 окт. 2008 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Short Russell2000 составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
3.64%
RWM (ProShares Short Russell2000)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab