401k 2026-01-19 ETFs possibility

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	22.80%
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	Silver, Precious Metals	20.20%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	11.10%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	10.90%
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	Large Cap Blend Equities	9.40%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	Technology Equities	9.30%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	8.20%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Communications Equities	7.80%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	Ultrashort Bond	0.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k 2026-01-19 ETFs possibility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 401k 2026-01-19 ETFs possibility	2.96%	3.19%	13.51%	15.57%	49.36%	—	—	—
Активы портфеля:
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	2.16%	2.71%	12.25%	12.86%	31.46%	25.36%	15.35%	—
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	0.04%	0.36%	1.57%	1.81%	4.36%	5.16%	3.70%	2.79%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	3.64%	7.10%	27.92%	29.29%	56.16%	36.48%	20.96%	25.12%
IYW iShares U.S. Technology ETF	3.76%	6.38%	27.27%	29.26%	55.82%	33.08%	22.08%	26.22%
QTUM Defiance Quantum ETF	4.18%	17.45%	53.56%	53.19%	94.08%	50.50%	29.16%	—
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	2.39%	-0.12%	5.03%	5.98%	23.20%	23.27%	14.85%	18.85%
SHLD Global X Defense Tech ETF	-0.85%	1.51%	-2.33%	-1.40%	7.35%	—	—	—
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	6.68%	-5.16%	0.95%	5.72%	93.96%	52.67%	16.28%	13.10%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.48%	-3.35%	-4.39%	-3.14%	10.72%	21.42%	8.31%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 401k 2026-01-19 ETFs possibility закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.86%	3.53%	-10.37%	8.27%	7.87%	-1.99%							13.51%
2025	5.41%	-0.16%	1.89%	3.38%	8.34%	8.50%	1.37%	6.17%	12.65%	1.49%	0.21%	3.56%	66.40%
2024	-0.81%	5.28%	6.83%	-0.70%	8.14%	-0.44%	3.86%	0.73%	2.72%	1.57%	3.54%	-1.28%	33.09%
2023									-3.66%	-0.05%	11.29%	3.92%	11.37%

Метрики бенчмарка

401k 2026-01-19 ETFs possibility has an annualized alpha of 18.71%, beta of 1.11, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.

This portfolio captured 144.07% of S&P 500 Index gains but only 20.20% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 18.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.11 and R2 of 0.68, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 18.71%

Бета: 1.11

R²: 0.68

Участие в росте: 144.07%

Участие в снижении: 20.20%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 401k 2026-01-19 ETFs possibility составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHLD

Global X Defense Tech ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SLVP

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

IGM

iShares Expanded Tech Sector ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

ICSH

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

401k 2026-01-19 ETFs possibility имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 401k 2026-01-19 ETFs possibility и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.22	2.14	+0.09
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.78	2.89	-0.11
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.39	-0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.96	2.91	+0.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.98	13.08	-2.10

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	82	2.41	3.23	1.43	3.65	17.10
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	99	11.08	27.75	6.64	44.30	292.98
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	78	2.54	3.13	1.42	3.43	11.62
IYW iShares U.S. Technology ETF	76	2.59	3.19	1.43	3.15	10.11
QTUM Defiance Quantum ETF	92	3.31	3.78	1.51	6.20	22.43
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	40	1.45	1.98	1.26	1.42	4.68
SHLD Global X Defense Tech ETF	14	0.30	0.61	1.07	0.37	0.90
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	50	1.72	2.09	1.28	2.48	6.54
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	24	0.81	1.25	1.14	1.02	3.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401k 2026-01-19 ETFs possibility на 13 июн. 2026 г. составляет 2.22 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401k 2026-01-19 ETFs possibility за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.91%	0.85%	0.63%	0.61%	0.70%	0.80%	0.86%	0.85%	0.60%	0.40%	0.77%	0.44%
Активы портфеля:
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	1.06%	1.01%	0.65%	1.11%	1.66%	2.89%	1.52%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	4.33%	4.55%	5.24%	4.78%	1.66%	0.42%	1.21%	2.61%	2.20%	1.36%	0.88%	0.54%
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	0.17%	0.17%	0.22%	0.33%	0.66%	0.16%	0.32%	0.50%	0.57%	0.57%	0.90%	0.79%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.13%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.70%	1.01%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.42%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.37%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.56%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	2.17%	1.78%	1.05%	0.88%	0.63%	1.63%	2.39%	2.03%	1.28%	0.85%	2.32%	0.72%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.24%	1.13%	0.99%	0.82%	1.10%	0.74%	0.68%	0.82%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

401k 2026-01-19 ETFs possibility показал максимальную просадку в 16.76%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка 401k 2026-01-19 ETFs possibility составляет 5.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-16.76%март 2026 г.	2mo	1mo 14d	3mo 14dянв. 2026 г. - май 2026 г.
Распродажа 2025 года2025	-13.77%апр. 2025 г.	13d	24d	1mo 7dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-10.98%авг. 2024 г.	19d	1mo 20d	2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Откат 2026 года2026	-9.53%июнь 2026 г.	7d	—	13d 6hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2025 года2025	-8.16%нояб. 2025 г.	1mo 12d	15d	1mo 27dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.28	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 401k 2026-01-19 ETFs possibility с S&P 500 Index

Корреляция 401k 2026-01-19 ETFs possibility с S&P 500 Index составляет 0.77 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у DYNF: 0.97, а самая низкая у ICSH: 0.13.

0.13

0.32

0.46

0.74

0.79

0.89

0.90

0.93

0.97

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 401k 2026-01-19 ETFs possibility. Самая высокая корреляция с портфелем у QTUM: 0.78, а самая низкая у ICSH: 0.14.

0.14

0.58

0.61

0.73

0.76

0.76

0.77

0.78

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ICSH	SLVP	SHLD	XLC	QTUM	IYW	IGM	SCHG	DYNF
ICSH	1.00	0.13	0.08	0.15	0.11	0.07	0.08	0.10	0.10
SLVP	0.13	1.00	0.29	0.22	0.35	0.28	0.29	0.27	0.30
SHLD	0.08	0.29	1.00	0.31	0.41	0.35	0.36	0.39	0.42
XLC	0.15	0.22	0.31	1.00	0.53	0.63	0.66	0.73	0.73
QTUM	0.11	0.35	0.41	0.53	1.00	0.81	0.84	0.76	0.77
IYW	0.07	0.28	0.35	0.63	0.81	1.00	0.98	0.95	0.90
IGM	0.08	0.29	0.36	0.66	0.84	0.98	1.00	0.94	0.91
SCHG	0.10	0.27	0.39	0.73	0.76	0.95	0.94	1.00	0.93
DYNF	0.10	0.30	0.42	0.73	0.77	0.90	0.91	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 401k 2026-01-19 ETFs possibility

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 401k 2026-01-19 ETFs possibility есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации