PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. QTUM is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 29.16%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

QTUM

1 день
4.18%
1 месяц
17.45%
С начала года
53.56%
6 месяцев
53.19%
1 год
94.08%
3 года*
50.50%
5 лет*
29.16%
10 лет*
—

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QTUM
Defiance Quantum ETF		53.56%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%23.86%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between QTUM and DYNF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between QTUM and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и DYNF

Секторы
QTUM
DYNF

Технологии

83.6%
40.1%

Промышленность

8.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

0.7%
7.1%

Здравоохранение

0.6%
6.1%

Финансовые услуги

0.0%
14.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Энергетика

-

5.0%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

QTUM
83.6%
DYNF
40.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
DYNF
8.4%

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
DYNF
10.7%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
DYNF
7.1%

Здравоохранение

QTUM
0.6%
DYNF
6.1%

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
DYNF
14.9%

Сырьевые материалы

QTUM

-

DYNF
0.8%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

DYNF
1.7%

Энергетика

QTUM

-

DYNF
5.0%

Недвижимость

QTUM

-

DYNF
2.0%

Коммунальные услуги

QTUM

-

DYNF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI

Доходность на риск

QTUM vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.41

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.23

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

3.65

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.43

17.10

+5.33

QTUM vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа DYNF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и DYNF

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-34.72%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-8.67%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-18.70%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-28.65%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-5.96%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

1.85%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и DYNF

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

5.25%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

10.57%

+12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.64%

13.14%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

17.61%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

19.92%

+7.51%

Сравнение комиссий QTUM и DYNF

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и DYNF

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and DYNF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.65%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, QTUM leads with 29.16% vs 15.35% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 29.16% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.70% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.26% for DYNF.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор