Сравнение ICSH с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ICSH и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICSH и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICSH и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 2.71% против 21.74% соответственно.
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICSH и IYW
ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ICSH vs. IYW — Ранг доходности на риск
ICSH
IYW
Сравнение ICSH c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSH | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 10.89 | 1.13 | +9.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 25.73 | 1.73 | +24.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.44 | 1.24 | +5.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.98 | 1.77 | +43.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 281.70 | 5.68 | +276.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89 | 1.13 | +9.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.42 | 0.62 | +6.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.56 | 0.87 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.30 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между ICSH и IYW составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSH и IYW
Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ICSH и IYW
Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICSH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -81.90% | +77.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -17.81% | +17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -39.44% | +38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -39.44% | +35.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.65% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -34.87% | +34.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 5.55% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSH и IYW
Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICSH | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 8.23% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.27% | 15.99% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 26.92% | -26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.48% | 25.78% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 24.98% | -23.92% |