PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGM с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGM с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IGM returned 56.16% vs 7.35% for SHLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IGM charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IGM и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

IGM

1 день
3.64%
1 месяц
7.10%
С начала года
27.92%
6 месяцев
29.29%
1 год
56.16%
3 года*
36.48%
5 лет*
20.96%
10 лет*
25.12%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGM и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		27.92%26.76%36.99%13.17%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IGM and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов IGM и SHLD

Секторы
IGM
SHLD

Технологии

85.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

13.9%

-

Промышленность

0.3%
87.8%

Финансовые услуги

0.3%

-

Энергетика

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IGM
85.2%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

IGM
13.9%
SHLD

-

Промышленность

IGM
0.3%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

IGM
0.3%
SHLD

-

Энергетика

IGM
0.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IGM
0.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

IGM

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IGM

-

SHLD

-

Здравоохранение

IGM

-

SHLD

-

Недвижимость

IGM

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

IGM

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IGM vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGM c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGMSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.30

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.61

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.37

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

0.90

+10.73

IGM vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGM и SHLD

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGMSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-20.10%

-45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-20.10%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-18.89%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-3.37%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

8.21%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и SHLD

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGMSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

9.07%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

19.95%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

24.49%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

21.28%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

21.28%

+3.42%

Сравнение комиссий IGM и SHLD

IGM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGM и SHLD

Дивидендная доходность IGM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGM and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGM has higher volatility (10.54%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, IGM dropped -65.59% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IGM leads with 56.16% vs 7.35% for SHLD. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGM has performed better with a 56.16% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.17% for IGM.

IGM is categorized as Technology Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IGM and 0.50% for SHLD.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGM и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор