Сравнение IYW с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IYW и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или IGM.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IGM
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность 28.88%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 34.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 20.63%, а акции IGM немного отстают с 20.19%.
IYW
28.88%
1.07%
12.94%
35.70%
24.07%
20.63%
IGM
34.46%
1.94%
12.89%
42.87%
21.68%
20.19%
Основные характеристики
| IYW | IGM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.63 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 10.24 |
| Индекс Язвы | 4.66% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 21.17% | 20.96% |
| Макс. просадка | -81.89% | -65.59% |
| Текущая просадка | -2.07% | -2.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IGM
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между IYW и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IGM
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что сопоставимо с доходностью IGM в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.31% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IGM
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IGM
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 6.59% и 6.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.