Сравнение IYW с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IYW и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYW или IGM.
Основные характеристики
| IYW | IGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 9.48% |
| Дох-ть за 1 год | 38.11% | 48.29% |
| Дох-ть за 3 года | 11.75% | 10.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.22% | 20.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.92% | 22.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 19.62% |
| Макс. просадка | -81.89% | -65.59% |
| Current Drawdown | -6.16% | -6.28% |
Корреляция
Корреляция между IYW и IGM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IGM
С начала года, IYW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции IYW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 19.92% против 22.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IGM
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYW c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IGM
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IGM в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.79% | 2.37% | 3.16% | 0.97% | 1.93% | 2.99% | 3.45% | 3.42% | 5.40% | 4.72% | 5.25% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IGM
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.89%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IGM
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 6.65% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.