Сравнение IYW с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IYW и IGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYW и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYW и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IYW показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYW имеют среднегодовую доходность 21.74%, а акции IGM немного отстают с 21.06%.
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYW и IGM
IYW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
IYW vs. IGM — Ранг доходности на риск
IYW
IGM
Сравнение IYW c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYW | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.80 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.00 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.74 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYW | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.43 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IYW и IGM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYW и IGM
Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IYW и IGM
Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYW | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -65.59% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.81% | -16.44% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.44% | -40.68% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -40.68% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -11.29% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.87% | -15.32% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.89% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYW и IGM
iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.23% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYW | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 8.38% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.35% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 26.72% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 25.55% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 24.41% | +0.57% |