Сравнение SLVP с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
SLVP и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLVP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLVP и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLVP и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 7.35% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SLVP показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 18.15% против 21.86% соответственно.
SLVP
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 37.49%
- 1 год
- 150.62%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 18.15%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLVP и IYW
SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
SLVP vs. IYW — Ранг доходности на риск
SLVP
IYW
Сравнение SLVP c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLVP | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.12 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.72 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 1.73 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 5.51 | +9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLVP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.12 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SLVP и IYW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLVP и IYW
Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF | 1.66% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SLVP и IYW
Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLVP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.47% | -81.90% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.57% | -17.81% | -15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.36% | -39.44% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.03% | -39.44% | -22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.56% | -12.20% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.12% | -34.87% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 5.60% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLVP и IYW
iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLVP | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 8.11% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 15.98% | +29.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.07% | 26.90% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 25.77% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 24.97% | +17.48% |