Сравнение DYNF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DYNF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DYNF или SCHG.
Основные характеристики
| DYNF | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 36.12% | 40.39% |
| Дох-ть за 3 года | 9.93% | 11.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 18.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.58 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 15.80% |
| Макс. просадка | -34.72% | -34.59% |
| Current Drawdown | -1.30% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между DYNF и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DYNF и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность 11.31%, а SCHG немного выше – 11.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и SCHG
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DYNF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и SCHG
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.72% | 1.11% | 1.66% | 5.24% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и SCHG
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 4.78%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.