Сравнение DYNF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DYNF и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DYNF и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DYNF и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 14.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DYNF показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DYNF и SCHG
DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DYNF vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DYNF
SCHG
Сравнение DYNF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DYNF | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.09 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 3.71 | +5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.76 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.57 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DYNF и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNF и SCHG
Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DYNF и SCHG
Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DYNF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.72% | -34.59% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -16.41% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -34.59% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -12.51% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -5.22% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.84% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNF и SCHG
Текущая волатильность для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) составляет 5.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DYNF | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 6.77% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 12.54% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 22.45% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.31% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 21.51% | -1.46% |