PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYW с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYW и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYW показывает доходность 27.27%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции IYW превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 26.22% против 13.10% соответственно.


IYW

1 день
3.76%
1 месяц
6.38%
С начала года
27.27%
6 месяцев
29.26%
1 год
55.82%
3 года*
33.08%
5 лет*
22.08%
10 лет*
26.22%

SLVP

1 день
6.68%
1 месяц
-5.16%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.72%
1 год
93.96%
3 года*
52.67%
5 лет*
16.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYW и SLVP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYW
iShares U.S. Technology ETF
27.27%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
0.95%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between IYW and SLVP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.21

The correlation between IYW and SLVP shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Technology ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Доходность на риск

IYW vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYW c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Technology ETF (IYW) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IYWSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.48

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

6.54

+3.56

IYW vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYW на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYW и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYW и SLVP

Максимальная просадка IYW за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYW и SLVP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYWSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-80.47%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.81%

-38.06%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-38.06%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

-49.79%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-62.03%

+22.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-27.18%

+24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.62%

-46.77%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

14.41%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IYW и SLVP

Текущая волатильность для iShares U.S. Technology ETF (IYW) составляет 10.05%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что IYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYWSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

20.77%

-10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

45.32%

-27.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

55.01%

-33.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

43.26%

-17.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

42.48%

-17.24%

Сравнение комиссий IYW и SLVP

IYW берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SLVP в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYW и SLVP

Дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SLVP в 2.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.13%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
2.17%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы


IYW and SLVP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (20.77%) compared to IYW (10.05%). In terms of maximum drawdown, IYW dropped -81.90% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.22% vs 13.10% for SLVP. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 10.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.22% return vs 13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.13% for IYW.

IYW is categorized as Technology Equities, while SLVP is Silver. IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.38% for IYW and 0.39% for SLVP.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYW и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор